Сравнение CMDT с PDBC
CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. CMDT is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 3 years, CMDT returned 16.90%/yr vs 14.42%/yr for PDBC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CMDT charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности CMDT и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность 23.96%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%.
CMDT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- 35.85%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 36.23%
- 6 месяцев
- 36.27%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам CMDT и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 23.96% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 36.23% | 5.96% | 2.09% | -0.60% |
Correlation
The correlation between CMDT and PDBC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.90 |
The correlation between CMDT and PDBC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMDT vs. PDBC — Ранг доходности на риск
CMDT
PDBC
Сравнение CMDT c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDT | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.43 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | 6.35 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.12 | 13.39 | +8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.46 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.23 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок CMDT и PDBC
Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMDT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -49.52% | +39.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -7.19% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.69% | -13.95% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -4.55% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -23.21% | +20.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.41% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и PDBC
Текущая волатильность для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) составляет 4.33%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что CMDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMDT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 6.20% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 15.78% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 18.61% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 19.12% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.21% | 17.78% | -5.57% |
Сравнение комиссий CMDT и PDBC
CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и PDBC
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности PDBC в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.44% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.82% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
CMDT and PDBC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (6.20%) compared to CMDT (4.33%). In terms of maximum drawdown, CMDT dropped -9.69% vs PDBC's -49.52%.
On 3-year performance, CMDT leads with 16.90% vs 14.42% for PDBC. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 16.90% return vs 14.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
PDBC has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.44% for CMDT.
They also come from different issuers: PIMCO and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for CMDT and 0.58% for PDBC.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMDT и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор