Сравнение CMDT с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
CMDT и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMDT или PDBC.
Корреляция
Корреляция между CMDT и PDBC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMDT и PDBC
Основные характеристики
CMDT:
0.23
PDBC:
0.47
CMDT:
0.71
PDBC:
0.75
CMDT:
1.13
PDBC:
1.09
CMDT:
0.22
PDBC:
0.23
CMDT:
2.10
PDBC:
1.22
CMDT:
5.39%
PDBC:
5.26%
CMDT:
50.14%
PDBC:
13.71%
CMDT:
-56.29%
PDBC:
-49.52%
CMDT:
-46.05%
PDBC:
-18.63%
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции CMDT уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: -3.30% против 3.62% соответственно.
CMDT
1.51%
2.62%
9.01%
10.33%
-4.03%
-3.30%
PDBC
4.93%
0.22%
6.24%
7.04%
11.05%
3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDT и PDBC
CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CMDT и PDBC
CMDT
PDBC
Сравнение CMDT c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и PDBC
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности PDBC в 4.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 8.32% | 8.45% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.22% | 4.43% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
Просадки
Сравнение просадок CMDT и PDBC
Максимальная просадка CMDT за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и PDBC
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 35.04% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.