Сравнение CMDT с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
CMDT и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMDT или VCSH.
Корреляция
Корреляция между CMDT и VCSH составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMDT и VCSH
Основные характеристики
CMDT:
-0.01
VCSH:
2.70
CMDT:
0.44
VCSH:
4.08
CMDT:
1.07
VCSH:
1.56
CMDT:
-0.01
VCSH:
5.04
CMDT:
-0.06
VCSH:
14.41
CMDT:
8.27%
VCSH:
0.45%
CMDT:
60.78%
VCSH:
2.41%
CMDT:
-56.27%
VCSH:
-12.86%
CMDT:
-47.93%
VCSH:
-0.79%
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции CMDT уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: -3.61% против 2.35% соответственно.
CMDT
-2.02%
-20.31%
2.27%
-0.49%
-4.71%
-3.61%
VCSH
1.49%
0.18%
1.50%
6.79%
2.06%
2.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDT и VCSH
CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CMDT и VCSH
CMDT
VCSH
Сравнение CMDT c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и VCSH
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности VCSH в 4.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 8.41% | 8.45% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.10% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок CMDT и VCSH
Максимальная просадка CMDT за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и VCSH
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 16.22% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.