Сравнение CMDT с VCSH
CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CMDT returned 11.77%/yr vs 5.50%/yr for VCSH. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CMDT charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.
Доходность
Сравнение доходности CMDT и VCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность 18.43%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 1.14%.
CMDT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.07%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 18.43%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.45%
VCSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 2.67%
- Всё время*
- 2.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.31M | $1.61M | $2.25M | |
| $328.07M | $286.75M | $332.32M |
Сравнение доходности по годам CMDT и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 18.43% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 1.14% | 6.77% | 4.91% | 3.93% |
Correlation
The correlation between CMDT and VCSH is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | -0.09 |
Over the past year, the inverse relationship between CMDT and VCSH has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMDT vs. VCSH — Ранг доходности на риск
CMDT
VCSH
Сравнение CMDT c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMDT | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.42 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 9.54 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMDT и VCSH
Максимальная просадка CMDT за все время составила -13.23%, примерно равная максимальной просадке VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и VCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMDT | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -12.86% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -1.40% | -11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.23% | -1.40% | -11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | 0.00% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -0.96% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 0.36% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и VCSH
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMDT | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 0.54% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 1.58% | +9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 1.87% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 2.90% | +9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 3.35% | +9.00% |
Сравнение комиссий CMDT и VCSH
CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и VCSH
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности VCSH в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.60% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.46% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
CMDT and VCSH have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (3.88%) compared to VCSH (0.54%). In terms of maximum drawdown, CMDT dropped -13.23% vs VCSH's -12.86%.
On 3-year performance, CMDT leads with 11.77% vs 5.50% for VCSH. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCSH has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 11.77% return vs 5.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
VCSH has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 2.60% for CMDT.
CMDT is categorized as Commodities, while VCSH is Corporate Bonds. CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for CMDT and 0.04% for VCSH.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMDT и VCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор