Сравнение CMDT с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
CMDT и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMDT и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMDT и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 16.85% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.22%.
CMDT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDT и VCSH
CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Доходность на риск
CMDT vs. VCSH — Ранг доходности на риск
CMDT
VCSH
Сравнение CMDT c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDT | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 2.17 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 3.18 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.45 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.58 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 14.56 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDT | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.17 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между CMDT и VCSH составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и VCSH
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности VCSH в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.59% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок CMDT и VCSH
Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMDT | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -12.86% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -1.40% | -7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.74% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -0.97% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.34% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и VCSH
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMDT | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 0.95% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 1.29% | +8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 2.28% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 2.86% | +9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 3.35% | +8.77% |