PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDT с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDT с CMDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, from PIMCO and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, CMDT returned 16.55%/yr vs 15.11%/yr for CMDY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CMDT charges 0.65%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.

Доходность

Сравнение доходности CMDT и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDT показывает доходность 22.69%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 24.16%.

CMDT

1 день
-1.03%
1 месяц
-2.01%
С начала года
22.69%
6 месяцев
22.11%
1 год
34.25%
3 года*
16.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDY

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.07%
С начала года
24.16%
6 месяцев
23.07%
1 год
35.71%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDT и CMDY

2026 (YTD)202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		22.69%12.78%6.93%5.50%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		24.16%15.81%5.43%-1.95%

Correlation

The correlation between CMDT and CMDY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.89

The correlation between CMDT and CMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CMDT и CMDY

Секторы
CMDT
CMDY

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CMDT
100.0%
CMDY

-

Сырьевые материалы

CMDT

-

CMDY

-

Коммуникационные услуги

CMDT

-

CMDY
100.0%

Потребительский циклический сектор

CMDT

-

CMDY

-

Потребительский защитный сектор

CMDT

-

CMDY

-

Энергетика

CMDT

-

CMDY

-

Здравоохранение

CMDT

-

CMDY

-

Промышленность

CMDT

-

CMDY

-

Недвижимость

CMDT

-

CMDY

-

Технологии

CMDT

-

CMDY

-

Коммунальные услуги

CMDT

-

CMDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD

Доходность на риск

CMDT vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDT c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDTCMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.23

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.83

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.67

4.64

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.89

13.86

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDT vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDT на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDY равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDT и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDTCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.23

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.55

+0.74

Просадки

Сравнение просадок CMDT и CMDY

Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и CMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDTCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-31.19%

+21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-7.73%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.69%

-10.08%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-4.95%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-13.14%

+10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.58%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDT и CMDY

Текущая волатильность для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) составляет 4.42%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что CMDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDTCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.11%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

14.25%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

16.10%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

15.80%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

14.63%

-2.41%

Сравнение комиссий CMDT и CMDY

CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDT и CMDY

Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности CMDY в 10.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.47%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.38%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%

Часто задаваемые вопросы

CMDT and CMDY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDY has higher volatility (5.11%) compared to CMDT (4.42%). In terms of maximum drawdown, CMDT dropped -9.69% vs CMDY's -31.19%.

On 3-year performance, CMDT leads with 16.55% vs 15.11% for CMDY. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 16.55% return vs 15.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

CMDY has the higher dividend yield at 10.38%, compared with 2.47% for CMDT.

Both ETFs track Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.65% for CMDT and 0.28% for CMDY.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDT и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор