PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCL с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CMCL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMCL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		-10.09%186.75%-18.90%2.65%11.39%-23.84%93.29%67.37%-26.33%20.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%11.75%

Доходность по периодам

С начала года, CMCL показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

CMCL

1 день
4.16%
1 месяц
-26.17%
С начала года
-10.09%
6 месяцев
-36.62%
1 год
107.89%
3 года*
20.13%
5 лет*
14.10%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caledonia Mining Corporation Plc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CMCL:
CMCL с BTGCMCL с BTG-USDCMCL с GOLDCMCL с GDXCMCL с AGCMCL с GC=FCMCL с GLDM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CMCL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCL
Ранг доходности на риск CMCL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCLVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.01

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.53

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.55

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

7.31

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCL на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.01

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.71

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.83

-0.45

Корреляция

Корреляция между CMCL и VOO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCL и VOO

Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		2.38%2.14%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.23%1.86%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CMCL и VOO

Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CMCLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-33.99%

-31.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.87%

-11.98%

-30.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.00%

-24.52%

-25.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.30%

-5.55%

-31.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.76%

-3.72%

-32.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.70%

2.55%

+16.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и VOO

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMCLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

5.34%

+10.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.43%

9.47%

+42.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.78%

18.11%

+50.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.87%

16.82%

+36.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.73%

17.99%

+36.74%