PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCL с BTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMCL с BTG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) and BTG (B2Gold Corp.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, CMCL returned 12.71%/yr vs 2.28%/yr for BTG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMCL и BTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и B2Gold Corp. (BTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCL показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у BTG с доходностью 1.94%.

CMCL

1 день
2.16%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-17.62%
6 месяцев
-14.32%
1 год
20.99%
3 года*
22.33%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—

BTG

1 день
0.66%
1 месяц
8.02%
С начала года
1.94%
6 месяцев
0.83%
1 год
27.13%
3 года*
10.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCL и BTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		-17.62%186.75%-18.90%2.65%11.39%-23.84%93.29%67.37%-26.33%20.43%
BTG
B2Gold Corp.		1.94%88.95%-18.07%-7.22%-5.13%-26.97%42.35%37.72%-5.81%10.71%

Correlation

The correlation between CMCL and BTG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г.

0.44

The correlation between CMCL and BTG shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCL:

$422.08M

BTG:

$6.88B

EPS

CMCL:

$3.15

BTG:

$0.36

Коэффициент P/E

CMCL:

6.76

BTG:

12.85

Коэффициент PEG

CMCL:

0.18

BTG:

0.01

Коэффициент P/S

CMCL:

1.53

BTG:

1.90

Коэффициент P/B

CMCL:

1.55

BTG:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

CMCL:

$274.16M

BTG:

$3.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCL:

$142.30M

BTG:

$1.89B

EBITDA (12 мес.)

CMCL:

$137.13M

BTG:

$1.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caledonia Mining Corporation Plc

B2Gold Corp.

Часто сравнивают с CMCL:
CMCL с BTG-USDCMCL с GDXCMCL с GOLDCMCL с AGCMCL с VOOCMCL с GC=FCMCL с AU
Часто сравнивают с BTG:
BTG с AEMBTG с KGCBTG с GOLDBTG с CDEBTG с GLDBTG с EQXBTG с GFI

Доходность на риск

CMCL vs. BTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCL
Ранг доходности на риск CMCL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BTG
Ранг доходности на риск BTG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCL c BTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и B2Gold Corp. (BTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCLBTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.50

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
1.01

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

0.74

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

1.51

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCL vs. BTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCL на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа BTG равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL и BTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCLBTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.14

+0.21

Просадки

Сравнение просадок CMCL и BTG

Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.77%, что меньше максимальной просадки BTG в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и BTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCLBTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-85.97%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.76%

-36.63%

-7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.27%

-36.86%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.00%

-48.92%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.55%

-25.96%

-16.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.77%

-38.36%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.04%

17.96%

+6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и BTG

Текущая волатильность для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) составляет 13.14%, в то время как у B2Gold Corp. (BTG) волатильность равна 17.79%. Это указывает на то, что CMCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCLBTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

17.79%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.88%

43.11%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.19%

54.41%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.61%

44.56%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.56%

48.18%

+6.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCL и BTG

Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности BTG в 1.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BTG
B2Gold Corp.		1.75%1.77%6.56%5.06%4.48%4.07%1.96%0.25%0.00%0.00%
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		2.63%2.14%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.23%1.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCL и BTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caledonia Mining Corporation Plc и B2Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
66.43M
1.14B
(CMCL) Общая выручка
(BTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMCL и BTG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caledonia Mining Corporation Plc и B2Gold Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
48.3%
52.6%
Активы портфеля
CMCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 32.10M при выручке в 66.43M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

BTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 601.32M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

CMCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в 26.87M при выручке в 66.43M, что соответствует операционной рентабельности 40.4%.

BTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 572.52M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 50.1%.

CMCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 15.85M при выручке в 66.43M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

BTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 197.17M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

Часто задаваемые вопросы

CMCL and BTG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTG has higher volatility (17.79%) compared to CMCL (13.14%). In terms of maximum drawdown, CMCL dropped -65.77% vs BTG's -85.97%.

BTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCL и BTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор