PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMCL с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCL с GLDM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCL или GLDM.

Корреляция

Корреляция между CMCL и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CMCL и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.13%
159.93%
CMCL
GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCL:

0.73

GLDM:

2.52

Коэф-т Сортино

CMCL:

1.25

GLDM:

3.33

Коэф-т Омега

CMCL:

1.15

GLDM:

1.43

Коэф-т Кальмара

CMCL:

0.56

GLDM:

5.21

Коэф-т Мартина

CMCL:

1.36

GLDM:

14.33

Индекс Язвы

CMCL:

24.72%

GLDM:

2.94%

Дневная вол-ть

CMCL:

46.23%

GLDM:

16.78%

Макс. просадка

CMCL:

-65.76%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

CMCL:

-42.71%

GLDM:

-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, CMCL показывает доходность 40.38%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 25.87%.

CMCL

С начала года

40.38%

1 месяц

13.78%

6 месяцев

-13.08%

1 год

35.48%

5 лет

5.77%

10 лет

N/A

GLDM

С начала года

25.87%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

20.40%

1 год

41.10%

5 лет

14.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCL и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCL
Ранг риск-скорректированной доходности CMCL, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCL c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CMCL, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMCL: 0.73
GLDM: 2.52
Коэффициент Сортино CMCL, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMCL: 1.25
GLDM: 3.33
Коэффициент Омега CMCL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMCL: 1.15
GLDM: 1.43
Коэффициент Кальмара CMCL, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMCL: 0.56
GLDM: 5.21
Коэффициент Мартина CMCL, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMCL: 1.36
GLDM: 14.33

Показатель коэффициента Шарпа CMCL на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
2.52
CMCL
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCL и GLDM

Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		3.22%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.24%1.85%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMCL и GLDM

Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.71%
-3.51%
CMCL
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и GLDM

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) имеет более высокую волатильность в 18.01% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что CMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.01%
8.21%
CMCL
GLDM