PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMCL с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCL с GLDM

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCL или GLDM.

Корреляция

Корреляция между CMCL и GLDM составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMCL и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCL:

1.21

GLDM:

2.00

Коэф-т Сортино

CMCL:

1.93

GLDM:

2.87

Коэф-т Омега

CMCL:

1.23

GLDM:

1.37

Коэф-т Кальмара

CMCL:

1.06

GLDM:

4.74

Коэф-т Мартина

CMCL:

2.56

GLDM:

12.14

Индекс Язвы

CMCL:

25.05%

GLDM:

3.16%

Дневная вол-ть

CMCL:

50.60%

GLDM:

17.89%

Макс. просадка

CMCL:

-65.76%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

CMCL:

-25.90%

GLDM:

-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, CMCL показывает доходность 81.55%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 25.49%.

CMCL

С начала года

81.55%

1 месяц

25.67%

6 месяцев

53.10%

1 год

60.89%

3 года

15.63%

5 лет

5.59%

10 лет

N/A

GLDM

С начала года

25.49%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

25.03%

1 год

35.61%

3 года

21.22%

5 лет

13.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caledonia Mining Corporation Plc

SPDR Gold MiniShares Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCL и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCL
Ранг риск-скорректированной доходности CMCL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCL c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMCL на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCL и GLDM

Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		2.49%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.24%1.85%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMCL и GLDM

Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и GLDM

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) имеет более высокую волатильность в 22.92% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что CMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...