PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCL с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCL с GLDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CMCL и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMCL и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		-13.68%186.75%-18.90%2.65%11.39%-23.84%93.29%67.37%-35.13%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, CMCL показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.

CMCL

1 день
2.50%
1 месяц
-28.83%
С начала года
-13.68%
6 месяцев
-37.29%
1 год
86.48%
3 года*
18.51%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caledonia Mining Corporation Plc

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с CMCL:
CMCL с BTGCMCL с BTG-USDCMCL с GOLDCMCL с GDXCMCL с AGCMCL с VOOCMCL с GC=F
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Доходность на риск

CMCL vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCL
Ранг доходности на риск CMCL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCL c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCLGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.82

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.25

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.71

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

10.04

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCL vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCL на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCLGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.82

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.25

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.09

-0.72

Корреляция

Корреляция между CMCL и GLDM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCL и GLDM

Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		2.48%2.14%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.23%1.86%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMCL и GLDM

Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

CMCLGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-21.63%

-44.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.87%

-19.14%

-23.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.00%

-20.92%

-29.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.80%

-13.19%

-26.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.76%

-6.04%

-29.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.57%

5.16%

+13.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и GLDM

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) имеет более высокую волатильность в 15.56% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что CMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMCLGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.56%

11.01%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.25%

24.07%

+28.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.05%

27.57%

+41.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.86%

17.65%

+35.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.73%

16.77%

+37.96%