PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMCL с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMCL с GOLD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Barrick Gold Corporation (GOLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCL или GOLD.

Корреляция

Корреляция между CMCL и GOLD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CMCL и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
190.71%
44.34%
CMCL
GOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCL:

0.65

GOLD:

0.60

Коэф-т Сортино

CMCL:

1.16

GOLD:

1.05

Коэф-т Омега

CMCL:

1.14

GOLD:

1.13

Коэф-т Кальмара

CMCL:

0.50

GOLD:

0.32

Коэф-т Мартина

CMCL:

1.23

GOLD:

1.66

Индекс Язвы

CMCL:

24.68%

GOLD:

12.54%

Дневная вол-ть

CMCL:

46.19%

GOLD:

34.76%

Макс. просадка

CMCL:

-65.76%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

CMCL:

-41.48%

GOLD:

-55.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCL:

$271.29M

GOLD:

$34.33B

EPS

CMCL:

$0.91

GOLD:

$1.22

Коэффициент P/E

CMCL:

15.03

GOLD:

15.62

Коэффициент PEG

CMCL:

0.00

GOLD:

1.50

Коэффициент P/S

CMCL:

1.56

GOLD:

2.66

Коэффициент P/B

CMCL:

1.26

GOLD:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

CMCL:

$94.50M

GOLD:

$10.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCL:

$39.77M

GOLD:

$4.03B

EBITDA (12 мес.)

CMCL:

$31.26M

GOLD:

$5.71B

Доходность по периодам

С начала года, CMCL показывает доходность 43.39%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 25.93%.

CMCL

С начала года

43.39%

1 месяц

19.94%

6 месяцев

-13.90%

1 год

37.97%

5 лет

5.52%

10 лет

N/A

GOLD

С начала года

25.93%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

-3.39%

1 год

20.12%

5 лет

-3.87%

10 лет

6.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCL и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCL
Ранг риск-скорректированной доходности CMCL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCL c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CMCL, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMCL: 0.65
GOLD: 0.60
Коэффициент Сортино CMCL, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMCL: 1.16
GOLD: 1.05
Коэффициент Омега CMCL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMCL: 1.14
GOLD: 1.13
Коэффициент Кальмара CMCL, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMCL: 0.50
GOLD: 0.48
Коэффициент Мартина CMCL, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMCL: 1.23
GOLD: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа CMCL на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOLD равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.60
CMCL
GOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCL и GOLD

Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности GOLD в 2.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		3.15%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.24%1.85%0.00%0.00%0.00%
GOLD
Barrick Gold Corporation		2.06%2.58%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.86%

Просадки

Сравнение просадок CMCL и GOLD

Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.48%
-27.34%
CMCL
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и GOLD

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) имеет более высокую волатильность в 17.78% по сравнению с Barrick Gold Corporation (GOLD) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что CMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.78%
15.89%
CMCL
GOLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCL и GOLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caledonia Mining Corporation Plc и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию