Сравнение CMCL с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCL или GDX.
Основные характеристики
| CMCL | GDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.86% | 16.45% |
| Дох-ть за 1 год | 11.24% | 35.74% |
| Дох-ть за 3 года | -0.39% | 3.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.01% | 7.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 1.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.89 | 1.60 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 1.17 | 4.61 |
| Индекс Язвы | 16.48% | 7.52% |
| Дневная вол-ть | 46.53% | 32.18% |
| Макс. просадка | -65.76% | -80.57% |
| Текущая просадка | -47.24% | -39.11% |
Корреляция
Корреляция между CMCL и GDX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMCL и GDX
С начала года, CMCL показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 16.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMCL c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCL и GDX
Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности GDX в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 3.41% | 4.59% | 4.52% | 4.29% | 2.11% | 3.28% | 5.24% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.38% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок CMCL и GDX
Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMCL и GDX
Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) имеет более высокую волатильность в 16.00% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что CMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.