PortfoliosLab logo
Сравнение CMCL с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CMCL и GDX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CMCL и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
184.61%
142.74%
CMCL
GDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCL:

0.73

GDX:

1.48

Коэф-т Сортино

CMCL:

1.25

GDX:

2.01

Коэф-т Омега

CMCL:

1.15

GDX:

1.26

Коэф-т Кальмара

CMCL:

0.56

GDX:

1.12

Коэф-т Мартина

CMCL:

1.36

GDX:

5.34

Индекс Язвы

CMCL:

24.72%

GDX:

9.25%

Дневная вол-ть

CMCL:

46.23%

GDX:

33.46%

Макс. просадка

CMCL:

-65.76%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

CMCL:

-42.71%

GDX:

-16.73%

Доходность по периодам

С начала года, CMCL показывает доходность 40.38%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 43.94%.


CMCL

С начала года

40.38%

1 месяц

13.78%

6 месяцев

-13.08%

1 год

35.48%

5 лет

5.77%

10 лет

N/A

GDX

С начала года

43.94%

1 месяц

7.11%

6 месяцев

18.82%

1 год

42.81%

5 лет

9.12%

10 лет

10.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCL и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMCL
Ранг риск-скорректированной доходности CMCL, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCL c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CMCL, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMCL: 0.73
GDX: 1.48
Коэффициент Сортино CMCL, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMCL: 1.25
GDX: 2.01
Коэффициент Омега CMCL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMCL: 1.15
GDX: 1.26
Коэффициент Кальмара CMCL, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMCL: 0.56
GDX: 2.20
Коэффициент Мартина CMCL, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMCL: 1.36
GDX: 5.34

Показатель коэффициента Шарпа CMCL на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
1.48
CMCL
GDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCL и GDX

Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности GDX в 0.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc
3.22%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.24%1.85%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
0.82%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок CMCL и GDX

Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.71%
-5.97%
CMCL
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и GDX

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) имеет более высокую волатильность в 18.01% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 15.99%. Это указывает на то, что CMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.01%
15.99%
CMCL
GDX