Сравнение CMCL с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).
GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CMCL и GDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMCL и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | -10.09% | 186.75% | -18.90% | 2.65% | 11.39% | -23.84% | 93.29% | 67.37% | -26.33% | 20.43% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, CMCL показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 11.94%.
CMCL
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -10.09%
- 6 месяцев
- -36.62%
- 1 год
- 107.89%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCL vs. GDX — Ранг доходности на риск
CMCL
GDX
Сравнение CMCL c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCL | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.42 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.60 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.58 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 12.86 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.42 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.71 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.14 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между CMCL и GDX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCL и GDX
Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности GDX в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 2.38% | 2.14% | 5.95% | 4.59% | 4.52% | 4.29% | 2.11% | 3.27% | 5.23% | 1.86% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок CMCL и GDX
Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.77%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и GDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.77% | -80.34% | +14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.87% | -30.84% | -12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.00% | -46.51% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.30% | -17.12% | -20.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -40.60% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.70% | 8.58% | +10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCL и GDX
Текущая волатильность для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) составляет 15.59%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что CMCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | 17.26% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.43% | 38.43% | +14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.78% | 46.20% | +22.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.87% | 35.76% | +17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.73% | 37.46% | +17.27% |