PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCL с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMCL с GDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) is a stock, while GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Over the past 5 years, CMCL returned 12.23%/yr vs 18.69%/yr for GDX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CMCL и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCL показывает доходность -19.36%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -0.90%.

CMCL

1 день
-2.66%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-19.36%
6 месяцев
-15.35%
1 год
20.65%
3 года*
22.06%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—

GDX

1 день
-3.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.62%
1 год
61.27%
3 года*
41.00%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCL и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		-19.36%186.75%-18.90%2.65%11.39%-23.84%93.29%67.37%-26.33%20.43%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.90%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%6.73%

Correlation

The correlation between CMCL and GDX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г.

0.50

The correlation between CMCL and GDX shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caledonia Mining Corporation Plc

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с CMCL:
CMCL с BTGCMCL с BTG-USDCMCL с GOLDCMCL с AGCMCL с GC=FCMCL с VOOCMCL с GLDM
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

CMCL vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCL
Ранг доходности на риск CMCL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCL c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCLGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.35

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
1.76

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

2.00

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

5.13

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCL vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCL на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCLGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.35

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.52

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.13

+0.22

Просадки

Сравнение просадок CMCL и GDX

Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.77%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCLGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-80.34%

+14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.76%

-30.84%

-12.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.27%

-30.84%

-14.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.00%

-46.51%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.76%

-26.62%

-17.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.77%

-40.43%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.89%

11.99%

+11.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и GDX

Текущая волатильность для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) составляет 13.52%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что CMCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCLGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.52%

15.40%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.57%

37.50%

+10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.17%

45.49%

+19.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.60%

36.39%

+16.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.57%

37.18%

+17.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCL и GDX

Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности GDX в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		2.69%2.14%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.23%1.86%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

CMCL and GDX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (15.40%) compared to CMCL (13.52%). In terms of maximum drawdown, CMCL dropped -65.77% vs GDX's -80.34%.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCL и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор