Сравнение CMCL с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCL или GDX.
Основные характеристики
| CMCL | GDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.55% | 6.84% |
| Дох-ть за 1 год | -27.73% | 0.79% |
| Дох-ть за 3 года | -6.91% | 0.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.69% | 11.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.65% | 4.12% |
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | 0.01 |
| Дневная вол-ть | 46.62% | 30.70% |
| Макс. просадка | -99.73% | -80.57% |
| Current Drawdown | -96.09% | -44.14% |
Корреляция
Корреляция между CMCL и GDX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMCL и GDX
С начала года, CMCL показывает доходность -17.55%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции CMCL превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 15.65% против 4.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMCL c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCL и GDX
Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности GDX в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 5.71% | 4.59% | 4.52% | 4.29% | 2.11% | 3.27% | 5.24% | 3.71% | 5.65% | 8.89% | 9.49% | 20.94% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.51% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок CMCL и GDX
Максимальная просадка CMCL за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMCL и GDX
Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что CMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.