PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMCL с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCL с GC=F

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Gold (GC=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCL или GC=F.

Корреляция

Корреляция между CMCL и GC=F составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности CMCL и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
184.61%
164.56%
CMCL
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCL:

0.73

GC=F:

2.14

Коэф-т Сортино

CMCL:

1.25

GC=F:

2.77

Коэф-т Омега

CMCL:

1.15

GC=F:

1.39

Коэф-т Кальмара

CMCL:

0.56

GC=F:

4.52

Коэф-т Мартина

CMCL:

1.36

GC=F:

11.43

Индекс Язвы

CMCL:

24.72%

GC=F:

3.16%

Дневная вол-ть

CMCL:

46.23%

GC=F:

16.60%

Макс. просадка

CMCL:

-65.76%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

CMCL:

-42.71%

GC=F:

-3.63%

Доходность по периодам

С начала года, CMCL показывает доходность 40.38%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 24.84%.

CMCL

С начала года

40.38%

1 месяц

13.78%

6 месяцев

-13.08%

1 год

35.48%

5 лет

5.77%

10 лет

N/A

GC=F

С начала года

24.84%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

19.67%

1 год

40.59%

5 лет

12.44%

10 лет

9.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCL и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCL
Ранг риск-скорректированной доходности CMCL, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCL c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CMCL, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMCL: 0.49
GC=F: 2.14
Коэффициент Сортино CMCL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMCL: 0.96
GC=F: 2.77
Коэффициент Омега CMCL, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMCL: 1.12
GC=F: 1.39
Коэффициент Кальмара CMCL, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMCL: 0.37
GC=F: 4.52
Коэффициент Мартина CMCL, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMCL: 0.86
GC=F: 11.43

Показатель коэффициента Шарпа CMCL на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
2.14
CMCL
GC=F

Просадки

Сравнение просадок CMCL и GC=F

Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.71%
-3.63%
CMCL
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и GC=F

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) имеет более высокую волатильность в 18.01% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что CMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.01%
9.01%
CMCL
GC=F