Сравнение CMCL с GC=F

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение CMCL с GC=F

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Gold (GC=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCL или GC=F.

Корреляция

Корреляция между CMCL и GC=F составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMCL и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CMCL

GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCL:

0.18

GC=F:

2.37

Коэф-т Сортино

CMCL:

0.57

GC=F:

2.93

Коэф-т Омега

CMCL:

1.07

GC=F:

1.42

Коэф-т Кальмара

CMCL:

0.13

GC=F:

4.44

Коэф-т Мартина

CMCL:

0.38

GC=F:

11.16

Индекс Язвы

CMCL:

21.41%

GC=F:

3.18%

Дневная вол-ть

CMCL:

46.07%

GC=F:

14.74%

Макс. просадка

CMCL:

-65.76%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

CMCL:

-55.93%

GC=F:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CMCL показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 11.34%.

CMCL

С начала года

9.35%

1 месяц

8.77%

6 месяцев

-15.31%

1 год

4.40%

5 лет

3.56%

10 лет

N/A

GC=F

С начала года

11.34%

1 месяц

7.92%

6 месяцев

17.01%

1 год

45.53%

5 лет

11.23%

10 лет

8.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCL и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMCL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GC=F

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCL c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCL

GC=F

Показатель коэффициента Шарпа CMCL на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CMCL

GC=F

Просадки

Сравнение просадок CMCL и GC=F

Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CMCL

GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и GC=F

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что CMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CMCL

GC=F

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CMCL с GC=F

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CMCL и GC=F

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCL и GC=F

CMCL

GC=F

Сравнение CMCL c GC=F - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок CMCL и GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и GC=F

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество