PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCL с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCL с GC=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Gold (GC=F).

Доходность

Сравнение доходности CMCL и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMCL и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		-9.01%186.75%-18.90%2.65%11.39%-23.84%93.29%67.37%-26.33%20.43%
GC=F
Gold		8.72%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%4.99%

Доходность по периодам

С начала года, CMCL показывает доходность -9.01%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 8.72%.

CMCL

1 день
1.20%
1 месяц
-20.07%
С начала года
-9.01%
6 месяцев
-34.06%
1 год
102.74%
3 года*
19.60%
5 лет*
14.37%
10 лет*
—

GC=F

1 день
-1.68%
1 месяц
-7.92%
С начала года
8.72%
6 месяцев
22.48%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caledonia Mining Corporation Plc

Gold

Часто сравнивают с CMCL:
CMCL с BTGCMCL с BTG-USDCMCL с GOLDCMCL с GDXCMCL с AGCMCL с VOOCMCL с GLDM
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

CMCL vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCL
Ранг доходности на риск CMCL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCL c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCLGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.72

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.13

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.64

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

9.67

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCL vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCL на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GC=F равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCLGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.72

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.23

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.64

-0.25

Корреляция

Корреляция между CMCL и GC=F составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CMCL и GC=F

Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

CMCLGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-44.36%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.87%

-17.73%

-25.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.00%

-20.43%

-29.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.54%

-11.58%

-24.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.76%

-13.03%

-22.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.85%

4.83%

+14.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и GC=F

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что CMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMCLGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.75%

11.34%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.35%

24.65%

+27.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.43%

27.83%

+40.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.85%

17.97%

+34.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.72%

16.37%

+38.35%