PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMCL с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CMCL и GC=F составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности CMCL и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-16.58%
14.38%
CMCL
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCL:

-0.24

GC=F:

2.48

Коэф-т Сортино

CMCL:

-0.03

GC=F:

3.06

Коэф-т Омега

CMCL:

1.00

GC=F:

1.44

Коэф-т Кальмара

CMCL:

-0.18

GC=F:

4.61

Коэф-т Мартина

CMCL:

-0.61

GC=F:

11.62

Индекс Язвы

CMCL:

18.50%

GC=F:

3.17%

Дневная вол-ть

CMCL:

46.29%

GC=F:

14.46%

Макс. просадка

CMCL:

-65.76%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

CMCL:

-59.48%

GC=F:

-1.74%

Доходность по периодам

С начала года, CMCL показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 4.21%.


CMCL

С начала года

0.53%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

-16.58%

1 год

-10.56%

5 лет

6.13%

10 лет

N/A

GC=F

С начала года

4.21%

1 месяц

3.93%

6 месяцев

14.38%

1 год

35.74%

5 лет

10.54%

10 лет

6.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCL и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMCL
Ранг риск-скорректированной доходности CMCL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCL c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMCL, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.132.48
Коэффициент Сортино CMCL, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.133.06
Коэффициент Омега CMCL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.44
Коэффициент Кальмара CMCL, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.094.61
Коэффициент Мартина CMCL, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.3011.62
CMCL
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа CMCL на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.13
2.48
CMCL
GC=F

Просадки

Сравнение просадок CMCL и GC=F

Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-59.48%
-1.74%
CMCL
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и GC=F

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что CMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.15%
3.41%
CMCL
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab