PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMCL с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCL с GC=F

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Gold (GC=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCL или GC=F.

Корреляция

Корреляция между CMCL и GC=F составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMCL и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCL:

1.39

GC=F:

2.04

Коэф-т Сортино

CMCL:

1.89

GC=F:

2.64

Коэф-т Омега

CMCL:

1.23

GC=F:

1.35

Коэф-т Кальмара

CMCL:

1.02

GC=F:

4.67

Коэф-т Мартина

CMCL:

2.48

GC=F:

12.61

Индекс Язвы

CMCL:

25.03%

GC=F:

2.96%

Дневная вол-ть

CMCL:

50.61%

GC=F:

18.25%

Макс. просадка

CMCL:

-65.76%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

CMCL:

-24.02%

GC=F:

-2.51%

Доходность по периодам

С начала года, CMCL показывает доходность 86.17%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 26.50%.

CMCL

С начала года

86.17%

1 месяц

21.80%

6 месяцев

61.43%

1 год

69.50%

3 года

16.61%

5 лет

6.18%

10 лет

N/A

GC=F

С начала года

26.50%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

25.59%

1 год

37.34%

3 года

21.77%

5 лет

13.90%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caledonia Mining Corporation Plc

Gold

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCL и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCL
Ранг риск-скорректированной доходности CMCL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCL c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMCL на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок CMCL и GC=F

Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и GC=F

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) имеет более высокую волатильность в 22.88% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что CMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...