Сравнение CMCL с GC=F

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение CMCL с GC=F

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Gold (GC=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCL или GC=F.

Корреляция

Корреляция между CMCL и GC=F составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CMCL и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CMCL

GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCL:

0.35

GC=F:

2.57

Коэф-т Сортино

CMCL:

0.78

GC=F:

3.20

Коэф-т Омега

CMCL:

1.09

GC=F:

1.45

Коэф-т Кальмара

CMCL:

0.26

GC=F:

4.74

Коэф-т Мартина

CMCL:

0.65

GC=F:

12.29

Индекс Язвы

CMCL:

24.20%

GC=F:

3.08%

Дневная вол-ть

CMCL:

45.47%

GC=F:

14.85%

Макс. просадка

CMCL:

-65.76%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

CMCL:

-47.48%

GC=F:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CMCL показывает доходность 28.69%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 20.57%.

CMCL

С начала года

28.69%

1 месяц

18.15%

6 месяцев

-19.85%

1 год

16.91%

5 лет

12.00%

10 лет

N/A

GC=F

С начала года

20.57%

1 месяц

9.68%

6 месяцев

19.76%

1 год

40.21%

5 лет

12.38%

10 лет

8.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCL и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMCL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GC=F

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCL c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CMCL: 0.54

GC=F: 2.57

Коэффициент Сортино

CMCL: 1.01

GC=F: 3.20

Коэффициент Омега

CMCL: 1.13

GC=F: 1.45

Коэффициент Кальмара

CMCL: 0.39

GC=F: 4.74

Коэффициент Мартина

CMCL: 0.94

GC=F: 12.29

Показатель коэффициента Шарпа CMCL на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CMCL

GC=F

Просадки

Сравнение просадок CMCL и GC=F

Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CMCL

GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и GC=F

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что CMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CMCL

GC=F

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CMCL с GC=F

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CMCL и GC=F

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCL и GC=F

CMCL

GC=F

Сравнение CMCL c GC=F - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок CMCL и GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и GC=F

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество