Сравнение CMCL с AG
CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CMCL in Gold, AG in Silver. Over the past 5 years, CMCL returned 12.23%/yr vs 2.67%/yr for AG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCL и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCL показывает доходность -19.36%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью 18.81%.
CMCL
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -19.36%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- —
AG
- 1 день
- -5.81%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 26.15%
- 1 год
- 181.03%
- 3 года*
- 49.83%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение доходности по годам CMCL и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | -19.36% | 186.75% | -18.90% | 2.65% | 11.39% | -23.84% | 93.29% | 67.37% | -26.33% | 20.43% |
AG First Majestic Silver Corp. | 18.81% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -17.20% |
Correlation
The correlation between CMCL and AG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г. | 0.45 |
The correlation between CMCL and AG shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMCL:
$413.16M
AG:
$9.92B
CMCL:
$3.15
AG:
$0.60
CMCL:
6.62
AG:
33.16
CMCL:
0.18
AG:
0.59
CMCL:
1.50
AG:
6.54
CMCL:
1.52
AG:
3.41
CMCL:
$274.16M
AG:
$1.49B
CMCL:
$142.30M
AG:
$646.49M
CMCL:
$137.13M
AG:
$824.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCL vs. AG — Ранг доходности на риск
CMCL
AG
Сравнение CMCL c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCL | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 4.24 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 9.46 | -8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCL | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.49 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.04 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.05 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CMCL и AG
Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.77%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCL | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.77% | -90.20% | +24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | -42.92% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.27% | -42.92% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.00% | -76.89% | +26.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.76% | -38.18% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.77% | -59.21% | +23.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 19.23% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCL и AG
Текущая волатильность для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) составляет 13.52%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что CMCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCL | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.52% | 22.62% | -9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.57% | 56.05% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.17% | 73.23% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.60% | 61.33% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.57% | 61.84% | -7.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCL и AG
Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности AG в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.18% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 2.69% | 2.14% | 5.95% | 4.59% | 4.52% | 4.29% | 2.11% | 3.27% | 5.23% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCL и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caledonia Mining Corporation Plc и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCL и AG
CMCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 32.10M при выручке в 66.43M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
CMCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в 26.87M при выручке в 66.43M, что соответствует операционной рентабельности 40.4%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
CMCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 15.85M при выручке в 66.43M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
Часто задаваемые вопросы
CMCL and AG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (22.62%) compared to CMCL (13.52%). In terms of maximum drawdown, CMCL dropped -65.77% vs AG's -90.20%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCL и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор