PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMCL с BTG-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCL с BTG-USD

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Bitcoin Gold (BTG-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCL или BTG-USD.

Корреляция

Корреляция между CMCL и BTG-USD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CMCL и BTG-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Bitcoin Gold (BTG-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
226.80%
-99.43%
CMCL
BTG-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCL:

0.82

BTG-USD:

-0.34

Коэф-т Сортино

CMCL:

1.34

BTG-USD:

-0.48

Коэф-т Омега

CMCL:

1.16

BTG-USD:

0.94

Коэф-т Кальмара

CMCL:

0.63

BTG-USD:

0.01

Коэф-т Мартина

CMCL:

1.53

BTG-USD:

-1.57

Индекс Язвы

CMCL:

24.75%

BTG-USD:

63.21%

Дневная вол-ть

CMCL:

46.33%

BTG-USD:

204.89%

Макс. просадка

CMCL:

-65.76%

BTG-USD:

-99.93%

Текущая просадка

CMCL:

-41.48%

BTG-USD:

-99.80%

Доходность по периодам

С начала года, CMCL показывает доходность 43.39%, что значительно выше, чем у BTG-USD с доходностью -90.43%.

CMCL

С начала года

43.39%

1 месяц

16.22%

6 месяцев

-12.74%

1 год

38.38%

5 лет

5.09%

10 лет

N/A

BTG-USD

С начала года

-90.43%

1 месяц

132.75%

6 месяцев

-96.14%

1 год

-97.35%

5 лет

-38.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCL и BTG-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCL
Ранг риск-скорректированной доходности CMCL, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
BTG-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTG-USD, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTG-USD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG-USD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCL c BTG-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Bitcoin Gold (BTG-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CMCL, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMCL: 0.41
BTG-USD: -0.34
Коэффициент Сортино CMCL, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMCL: 0.85
BTG-USD: -0.49
Коэффициент Омега CMCL, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMCL: 1.10
BTG-USD: 0.94
Коэффициент Кальмара CMCL, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMCL: 0.08
BTG-USD: 0.01
Коэффициент Мартина CMCL, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMCL: 0.62
BTG-USD: -1.56

Показатель коэффициента Шарпа CMCL на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа BTG-USD равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL и BTG-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
-0.34
CMCL
BTG-USD

Просадки

Сравнение просадок CMCL и BTG-USD

Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки BTG-USD в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и BTG-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.48%
-99.80%
CMCL
BTG-USD

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и BTG-USD

Текущая волатильность для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) составляет 17.58%, в то время как у Bitcoin Gold (BTG-USD) волатильность равна 82.70%. Это указывает на то, что CMCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTG-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.58%
82.70%
CMCL
BTG-USD