PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCL с BTG-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCL с BTG-USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) is a stock, while BTG-USD (Bitcoin Gold) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, CMCL returned 11.24%/yr vs -67.20%/yr for BTG-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMCL и BTG-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Bitcoin Gold (BTG-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCL показывает доходность -22.84%, что значительно выше, чем у BTG-USD с доходностью -69.73%.

CMCL

1 день
-6.34%
1 месяц
-11.85%
С начала года
-22.84%
6 месяцев
-16.46%
1 год
5.80%
3 года*
18.41%
5 лет*
11.24%
10 лет*
—

BTG-USD

1 день
-32.45%
1 месяц
-64.54%
С начала года
-69.73%
6 месяцев
-44.71%
1 год
-69.06%
3 года*
-73.49%
5 лет*
-67.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCL и BTG-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		-22.84%186.75%-18.90%2.65%11.39%-23.84%93.29%67.37%-26.33%36.35%
BTG-USD
Bitcoin Gold		-69.73%-92.37%-56.73%85.84%-70.99%382.62%56.48%-57.33%-94.85%30.01%

Correlation

The correlation between CMCL and BTG-USD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г.

0.05

The correlation between CMCL and BTG-USD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caledonia Mining Corporation Plc

Bitcoin Gold

Часто сравнивают с CMCL:
CMCL с BTGCMCL с GDXCMCL с GOLDCMCL с AGCMCL с GC=FCMCL с VOOCMCL с AU
Часто сравнивают с BTG-USD:
BTG-USD с BTC-USDBTG-USD с VOOBTG-USD с MIOTA-USDBTG-USD с BCH-USDBTG-USD с BITOBTG-USD с MSTRBTG-USD с BTG

Доходность на риск

CMCL vs. BTG-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCL
Ранг доходности на риск CMCL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BTG-USD
Ранг доходности на риск BTG-USD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTG-USD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG-USD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG-USD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG-USD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG-USD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCL c BTG-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Bitcoin Gold (BTG-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCLBTG-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.07

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
7.96

-7.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.85

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.74

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.24

-0.95

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCL vs. BTG-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCL на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа BTG-USD равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL и BTG-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCLBTG-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.07

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.15

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.15

+0.49

Просадки

Сравнение просадок CMCL и BTG-USD

Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.77%, что меньше максимальной просадки BTG-USD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и BTG-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCLBTG-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-99.96%

+34.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.19%

-93.80%

+47.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.19%

-99.67%

+53.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.00%

-99.77%

+49.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.19%

-99.95%

+53.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.77%

-93.34%

+57.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.22%

64.69%

-40.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и BTG-USD

Текущая волатильность для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) составляет 14.19%, в то время как у Bitcoin Gold (BTG-USD) волатильность равна 117.63%. Это указывает на то, что CMCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTG-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCLBTG-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.19%

117.63%

-103.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.23%

594.15%

-546.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.49%

792.69%

-727.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.67%

376.47%

-323.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.59%

300.06%

-245.47%

Часто задаваемые вопросы

CMCL and BTG-USD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTG-USD has higher volatility (117.63%) compared to CMCL (14.19%). In terms of maximum drawdown, CMCL dropped -65.77% vs BTG-USD's -99.96%.

CMCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCL и BTG-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор