PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMCL с BTG-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCL с BTG-USD

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Bitcoin Gold (BTG-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCL или BTG-USD.

Корреляция

Корреляция между CMCL и BTG-USD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMCL и BTG-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Bitcoin Gold (BTG-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCL:

1.39

BTG-USD:

-0.39

Коэф-т Сортино

CMCL:

1.89

BTG-USD:

-0.56

Коэф-т Омега

CMCL:

1.23

BTG-USD:

0.94

Коэф-т Кальмара

CMCL:

1.02

BTG-USD:

0.01

Коэф-т Мартина

CMCL:

2.48

BTG-USD:

-1.42

Индекс Язвы

CMCL:

25.03%

BTG-USD:

69.74%

Дневная вол-ть

CMCL:

50.61%

BTG-USD:

207.97%

Макс. просадка

CMCL:

-65.76%

BTG-USD:

-99.93%

Текущая просадка

CMCL:

-24.02%

BTG-USD:

-99.84%

Доходность по периодам

С начала года, CMCL показывает доходность 86.17%, что значительно выше, чем у BTG-USD с доходностью -92.29%.

CMCL

С начала года

86.17%

1 месяц

21.80%

6 месяцев

61.43%

1 год

69.50%

3 года

16.61%

5 лет

6.18%

10 лет

N/A

BTG-USD

С начала года

-92.29%

1 месяц

29.75%

6 месяцев

-97.80%

1 год

-98.13%

3 года

-66.19%

5 лет

-39.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caledonia Mining Corporation Plc

Bitcoin Gold

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCL и BTG-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCL
Ранг риск-скорректированной доходности CMCL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
BTG-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTG-USD, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTG-USD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG-USD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG-USD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG-USD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG-USD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCL c BTG-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Bitcoin Gold (BTG-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMCL на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа BTG-USD равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL и BTG-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок CMCL и BTG-USD

Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки BTG-USD в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и BTG-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и BTG-USD

Текущая волатильность для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) составляет 22.88%, в то время как у Bitcoin Gold (BTG-USD) волатильность равна 68.56%. Это указывает на то, что CMCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTG-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...