Сравнение CMCL с BTG-USD
CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) is a stock, while BTG-USD (Bitcoin Gold) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, CMCL returned 14.10%/yr vs -63.70%/yr for BTG-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCL и BTG-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCL показывает доходность -24.62%, что значительно выше, чем у BTG-USD с доходностью -66.35%.
CMCL
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -17.55%
- С начала года
- -24.62%
- 6 месяцев
- -27.18%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 22.02%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- —
BTG-USD
- 1 день
- -15.79%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- -66.35%
- 6 месяцев
- -53.17%
- 1 год
- -89.72%
- 3 года*
- -75.60%
- 5 лет*
- -63.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCL и BTG-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | -24.62% | 186.75% | -18.90% | 2.65% | 11.39% | -23.84% | 93.29% | 67.37% | -26.33% | 31.96% |
BTG-USD Bitcoin Gold | -66.35% | -92.37% | -56.73% | 85.84% | -70.99% | 382.62% | 56.48% | -57.33% | -94.85% | 55.62% |
Correlation
The correlation between CMCL and BTG-USD is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.04 |
The correlation between CMCL and BTG-USD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCL vs. BTG-USD — Ранг доходности на риск
CMCL
BTG-USD
Сравнение CMCL c BTG-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Bitcoin Gold (BTG-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCL | BTG-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.75 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.95 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -1.21 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCL и BTG-USD
Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.77%, что меньше максимальной просадки BTG-USD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и BTG-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCL | BTG-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.77% | -99.96% | +34.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.43% | -94.51% | +45.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.43% | -99.71% | +50.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.00% | -99.79% | +49.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.43% | -99.95% | +52.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.82% | -93.35% | +57.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.35% | 64.83% | -38.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCL и BTG-USD
Текущая волатильность для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) составляет 14.61%, в то время как у Bitcoin Gold (BTG-USD) волатильность равна 163.94%. Это указывает на то, что CMCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTG-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCL | BTG-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.61% | 163.94% | -149.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.62% | 593.78% | -548.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.77% | 779.18% | -714.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.67% | 379.36% | -326.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.53% | 301.58% | -247.05% |
Часто задаваемые вопросы
CMCL and BTG-USD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTG-USD has higher volatility (163.94%) compared to CMCL (14.61%). In terms of maximum drawdown, CMCL dropped -65.77% vs BTG-USD's -99.96%.
CMCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCL и BTG-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор