PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCL с BTG-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCL с BTG-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Bitcoin Gold (BTG-USD).

Доходность

Сравнение доходности CMCL и BTG-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Bitcoin Gold (BTG-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMCL и BTG-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		-9.01%186.75%-18.90%2.65%11.39%-23.84%93.29%67.37%-26.33%36.35%
BTG-USD
Bitcoin Gold		22.80%-92.37%-56.73%85.84%-70.99%382.62%56.48%-57.33%-94.85%30.01%

Доходность по периодам

С начала года, CMCL показывает доходность -9.01%, что значительно ниже, чем у BTG-USD с доходностью 22.80%.

CMCL

1 день
1.20%
1 месяц
-20.07%
С начала года
-9.01%
6 месяцев
-34.06%
1 год
102.74%
3 года*
19.60%
5 лет*
14.37%
10 лет*
—

BTG-USD

1 день
-39.54%
1 месяц
-5.53%
С начала года
22.80%
6 месяцев
-48.05%
1 год
67.87%
3 года*
-61.01%
5 лет*
-52.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caledonia Mining Corporation Plc

Bitcoin Gold

Часто сравнивают с CMCL:
CMCL с BTGCMCL с GOLDCMCL с GDXCMCL с AGCMCL с VOOCMCL с GC=FCMCL с GLDM
Часто сравнивают с BTG-USD:
BTG-USD с BTC-USDBTG-USD с VOOBTG-USD с MIOTA-USDBTG-USD с BITOBTG-USD с MSTRBTG-USD с BCH-USDBTG-USD с BTG

Доходность на риск

CMCL vs. BTG-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCL
Ранг доходности на риск CMCL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BTG-USD
Ранг доходности на риск BTG-USD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTG-USD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG-USD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG-USD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG-USD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG-USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCL c BTG-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и Bitcoin Gold (BTG-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCLBTG-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.07

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

9.13

-7.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

2.03

-0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

0.71

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

1.11

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCL vs. BTG-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCL на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа BTG-USD равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL и BTG-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCLBTG-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.07

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.11

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.12

+0.50

Корреляция

Корреляция между CMCL и BTG-USD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CMCL и BTG-USD

Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.77%, что меньше максимальной просадки BTG-USD в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и BTG-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

CMCLBTG-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-99.93%

+34.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.87%

-91.49%

+48.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.00%

-99.77%

+49.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.54%

-99.81%

+63.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.76%

-93.20%

+57.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.85%

54.84%

-35.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и BTG-USD

Текущая волатильность для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) составляет 15.75%, в то время как у Bitcoin Gold (BTG-USD) волатильность равна 335.94%. Это указывает на то, что CMCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTG-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMCLBTG-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.75%

335.94%

-320.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.35%

532.40%

-480.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.43%

861.38%

-792.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.85%

405.63%

-352.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.72%

323.51%

-268.79%