Сравнение CLTAX с MBXAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX).
CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. MBXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CLTAX и MBXAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLTAX и MBXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | -5.68% | 15.26% | 3.51% | 10.16% | -24.36% | 17.82% | 27.88% | 2.80% | -4.99% | 16.74% |
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 7.93% | 4.13% | 13.17% | -0.91% | 7.46% | 16.62% | -0.72% | 13.59% | -2.43% | 13.69% |
Доходность по периодам
С начала года, CLTAX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у MBXAX с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции CLTAX уступали акциям MBXAX по среднегодовой доходности: 5.60% против 8.00% соответственно.
CLTAX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -10.37%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 5.60%
MBXAX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 14.46%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLTAX и MBXAX
CLTAX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии MBXAX в 2.18%.
Доходность на риск
CLTAX vs. MBXAX — Ранг доходности на риск
CLTAX
MBXAX
Сравнение CLTAX c MBXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLTAX | MBXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.31 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.75 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.23 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 5.80 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLTAX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.31 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.69 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CLTAX и MBXAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLTAX и MBXAX
Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, тогда как MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 10.67% | 10.06% | 0.02% | 1.02% | 12.48% | 0.55% | 3.42% | 12.17% | 2.73% | 2.81% | 1.35% | 6.33% |
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.02% | 7.57% | 0.00% | 3.92% | 4.96% | 3.07% | 3.35% | 1.82% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLTAX и MBXAX
Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки MBXAX в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и MBXAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLTAX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -31.75% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -11.29% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -15.66% | -11.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | -31.75% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -1.64% | -9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -4.11% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.39% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLTAX и MBXAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLTAX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 2.35% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 5.24% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 11.79% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 11.76% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 13.44% | +0.74% |