PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHRD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHRD с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chord Energy Corp (CHRD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CHRD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chord Energy Corp (CHRD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHRD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CHRD
Chord Energy Corp		49.30%-16.37%-24.26%31.74%34.13%260.89%19.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%5.70%

Доходность по периодам

С начала года, CHRD показывает доходность 49.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

CHRD

1 день
-3.67%
1 месяц
22.13%
С начала года
49.30%
6 месяцев
39.78%
1 год
28.00%
3 года*
6.97%
5 лет*
29.30%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chord Energy Corp

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CHRD:
CHRD с FSMCHRD с GOOGCHRD с APACHRD с IIPRCHRD с SPYCHRD с ETCHRD с PBR
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CHRD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHRD
Ранг доходности на риск CHRD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHRD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHRD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chord Energy Corp (CHRD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHRDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.01

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.53

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.55

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

7.31

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHRD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHRD на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHRD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHRDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.01

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.83

+0.29

Корреляция

Корреляция между CHRD и VOO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHRD и VOO

Дивидендная доходность CHRD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHRD
Chord Energy Corp		3.80%5.61%10.13%7.15%19.76%4.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CHRD и VOO

Максимальная просадка CHRD за все время составила -53.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRD и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CHRDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.91%

-33.99%

-19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.75%

-11.98%

-15.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

-24.52%

-29.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.01%

-5.55%

-13.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-3.72%

-12.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.62%

2.55%

+11.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CHRD и VOO

Chord Energy Corp (CHRD) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CHRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHRDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

5.34%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.78%

9.47%

+16.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.59%

18.11%

+25.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.60%

16.82%

+22.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.03%

17.99%

+22.04%