PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHRD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHRD с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chord Energy Corp (CHRD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CHRD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chord Energy Corp (CHRD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHRD и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
CHRD
Chord Energy Corp		49.30%-16.37%-24.26%31.74%34.13%260.89%19.55%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%5.67%

Доходность по периодам

С начала года, CHRD показывает доходность 49.30%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

CHRD

1 день
-3.67%
1 месяц
22.13%
С начала года
49.30%
6 месяцев
39.78%
1 год
28.00%
3 года*
6.97%
5 лет*
29.30%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chord Energy Corp

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CHRD:
CHRD с FSMCHRD с VOOCHRD с GOOGCHRD с APACHRD с IIPRCHRD с ETCHRD с PBR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CHRD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHRD
Ранг доходности на риск CHRD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHRD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHRD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chord Energy Corp (CHRD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHRDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.96

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.49

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.53

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

7.27

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHRD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHRD на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHRD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHRDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.96

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.56

+0.56

Корреляция

Корреляция между CHRD и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHRD и SPY

Дивидендная доходность CHRD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHRD
Chord Energy Corp		3.80%5.61%10.13%7.15%19.76%4.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CHRD и SPY

Максимальная просадка CHRD за все время составила -53.91%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRD и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CHRDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.91%

-55.19%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.75%

-12.05%

-15.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

-24.50%

-29.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.01%

-5.53%

-13.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-9.09%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.62%

2.54%

+11.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CHRD и SPY

Chord Energy Corp (CHRD) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CHRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHRDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

5.35%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.78%

9.50%

+16.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.59%

19.06%

+24.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.60%

17.06%

+22.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.03%

17.92%

+22.11%