Сравнение CHRD с SPY
CHRD (Chord Energy Corp) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, CHRD returned 17.75%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CHRD и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRD показывает доходность 42.90%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%.
CHRD
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- 16.45%
- 6 месяцев
- 30.96%
- С начала года
- 42.90%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- -1.00%
- 5 лет*
- 17.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.59%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $99.17M | $100.64M | $104.26M | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам CHRD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRD Chord Energy Corp | 42.90% | -16.37% | -24.26% | 31.74% | 34.13% | 260.89% | 36.50% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 4.95% |
Correlation
The correlation between CHRD and SPY is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between CHRD and SPY shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRD vs. SPY — Ранг доходности на риск
CHRD
SPY
Сравнение CHRD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chord Energy Corp (CHRD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.71 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 11.55 | -9.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHRD и SPY
Максимальная просадка CHRD за все время составила -53.91%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRD и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.91% | -55.19% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.78% | -8.88% | -15.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -18.76% | -35.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -24.50% | -29.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.48% | -0.20% | -22.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -9.01% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.13% | 2.08% | +10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRD и SPY
Chord Energy Corp (CHRD) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что CHRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 4.10% | +9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.18% | 10.32% | +20.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.15% | 12.88% | +26.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.14% | 17.21% | +21.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 17.96% | +22.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRD и SPY
Дивидендная доходность CHRD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRD Chord Energy Corp | 4.00% | 5.61% | 10.13% | 7.15% | 19.76% | 4.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
CHRD and SPY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHRD has higher volatility (13.54%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, CHRD dropped -53.91% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHRD и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор