Сравнение CHRD с IIPR
CHRD (Chord Energy Corp) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. CHRD operates in Oil & Gas E&P (Energy), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, CHRD returned 17.75%/yr vs -16.73%/yr for IIPR. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CHRD и IIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRD показывает доходность 42.90%, что значительно выше, чем у IIPR с доходностью 32.23%.
CHRD
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- 16.45%
- 6 месяцев
- 30.96%
- С начала года
- 42.90%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- -1.00%
- 5 лет*
- 17.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.59%
IIPR
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 27.00%
- С начала года
- 32.23%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 1.04%
- 5 лет*
- -16.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $99.17M | $100.64M | $104.26M | |
| $20.57M | $20.39M | $22.07M |
Сравнение доходности по годам CHRD и IIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRD Chord Energy Corp | 42.90% | -16.37% | -24.26% | 31.74% | 34.13% | 260.89% | 36.50% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 32.23% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 20.15% |
Correlation
The correlation between CHRD and IIPR is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between CHRD and IIPR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHRD:
$7.32B
IIPR:
$1.69B
CHRD:
$14.90
IIPR:
$4.62
CHRD:
8.72
IIPR:
12.66
CHRD:
1.17
IIPR:
6.34
CHRD:
0.88
IIPR:
0.99
CHRD:
$6.32B
IIPR:
$263.65M
CHRD:
$316.34M
IIPR:
$195.87M
CHRD:
$2.30B
IIPR:
$203.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRD vs. IIPR — Ранг доходности на риск
CHRD
IIPR
Сравнение CHRD c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chord Energy Corp (CHRD) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRD | IIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.37 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 3.47 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHRD и IIPR
Максимальная просадка CHRD за все время составила -53.91%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRD и IIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRD | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.91% | -78.42% | +24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.78% | -21.29% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -62.92% | +9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -78.42% | +24.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.48% | -68.25% | +45.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -37.77% | +21.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.13% | 8.38% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRD и IIPR
Chord Energy Corp (CHRD) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что CHRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRD | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 7.40% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.18% | 27.91% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.15% | 41.38% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.14% | 41.70% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 48.19% | -7.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRD и IIPR
Дивидендная доходность CHRD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности IIPR в 13.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRD Chord Energy Corp | 4.00% | 5.61% | 10.13% | 7.15% | 19.76% | 4.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 13.00% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHRD и IIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chord Energy Corp и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHRD and IIPR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHRD has higher volatility (13.54%) compared to IIPR (7.40%). In terms of maximum drawdown, CHRD dropped -53.91% vs IIPR's -78.42%.
CHRD currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHRD и IIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор