PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CHRD с IIPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CHRD и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chord Energy Corp (CHRD) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHRD показывает доходность 42.90%, что значительно выше, чем у IIPR с доходностью 32.23%.


CHRD

1 день
-5.07%
1 месяц
16.45%
6 месяцев
30.96%
С начала года
42.90%
1 год
27.86%
3 года*
-1.00%
5 лет*
17.75%
10 лет*
Всё время*
43.59%

IIPR

1 день
-3.13%
1 месяц
-5.48%
6 месяцев
27.00%
С начала года
32.23%
1 год
28.97%
3 года*
1.04%
5 лет*
-16.73%
10 лет*
Всё время*
18.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$99.17M$100.64M$104.26M
$20.57M$20.39M$22.07M

Сравнение доходности по годам CHRD и IIPR


2026 (YTD)202520242023202220212020
CHRD
Chord Energy Corp
42.90%-16.37%-24.26%31.74%34.13%260.89%36.50%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.
32.23%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%20.15%

Correlation

The correlation between CHRD and IIPR is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.03

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.13

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г.

0.19

The correlation between CHRD and IIPR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHRD:

$7.32B

IIPR:

$1.69B

EPS

CHRD:

$14.90

IIPR:

$4.62

Коэффициент P/E

CHRD:

8.72

IIPR:

12.66

Коэффициент P/S

CHRD:

1.17

IIPR:

6.34

Коэффициент P/B

CHRD:

0.88

IIPR:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

CHRD:

$6.32B

IIPR:

$263.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

CHRD:

$316.34M

IIPR:

$195.87M

EBITDA (12 мес.)

CHRD:

$2.30B

IIPR:

$203.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chord Energy Corp

Innovative Industrial Properties, Inc.

Доходность на риск

CHRD vs. IIPR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CHRD
Ранг доходности на риск CHRD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHRD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRD: 6565
Ранг коэф-та Мартина

IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CHRD c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chord Energy Corp (CHRD) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CHRDIIPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

3.47

-1.17

CHRD vs. IIPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHRD на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIPR равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHRD и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHRD и IIPR

Максимальная просадка CHRD за все время составила -53.91%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRD и IIPR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CHRDIIPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.91%

-78.42%

+24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.78%

-21.29%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.91%

-62.92%

+9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

-78.42%

+24.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.48%

-68.25%

+45.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.76%

-37.77%

+21.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

8.38%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CHRD и IIPR

Chord Energy Corp (CHRD) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что CHRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CHRDIIPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.54%

7.40%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.18%

27.91%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.15%

41.38%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.14%

41.70%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

48.19%

-7.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHRD и IIPR

Дивидендная доходность CHRD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности IIPR в 13.00%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CHRD
Chord Energy Corp
4.00%5.61%10.13%7.15%19.76%4.46%0.00%0.00%0.00%0.00%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.
13.00%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHRD и IIPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chord Energy Corp и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


CHRD and IIPR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHRD has higher volatility (13.54%) compared to IIPR (7.40%). In terms of maximum drawdown, CHRD dropped -53.91% vs IIPR's -78.42%.

CHRD currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHRD и IIPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор