PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHRD с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHRD с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chord Energy Corp (CHRD) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CHRD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chord Energy Corp (CHRD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHRD и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
CHRD
Chord Energy Corp		49.30%-16.37%-24.26%31.74%34.13%260.89%19.55%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%8.24%

Доходность по периодам

С начала года, CHRD показывает доходность 49.30%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

CHRD

1 день
-3.67%
1 месяц
22.13%
С начала года
49.30%
6 месяцев
39.78%
1 год
28.00%
3 года*
6.97%
5 лет*
29.30%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chord Energy Corp

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CHRD:
CHRD с FSMCHRD с VOOCHRD с GOOGCHRD с APACHRD с IIPRCHRD с SPYCHRD с ET
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

CHRD vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHRD
Ранг доходности на риск CHRD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHRD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHRD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chord Energy Corp (CHRD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHRDQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.07

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.66

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.00

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

7.32

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHRD vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHRD на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHRD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHRDQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.07

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.38

+0.75

Корреляция

Корреляция между CHRD и QQQ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHRD и QQQ

Дивидендная доходность CHRD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHRD
Chord Energy Corp		3.80%5.61%10.13%7.15%19.76%4.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CHRD и QQQ

Максимальная просадка CHRD за все время составила -53.91%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRD и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CHRDQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.91%

-82.97%

+29.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.75%

-12.62%

-15.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

-35.12%

-18.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.01%

-7.86%

-11.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-32.99%

+16.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.62%

3.44%

+10.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CHRD и QQQ

Chord Energy Corp (CHRD) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CHRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHRDQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

6.61%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.78%

12.82%

+12.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.59%

22.70%

+20.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.60%

22.38%

+17.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.03%

22.25%

+17.78%