PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHRD с FSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHRD с FSM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CHRD (Chord Energy Corp) and FSM (Fortuna Silver Mines Inc.) are both stocks. CHRD operates in Oil & Gas E&P (Energy), while FSM operates in Silver (Basic Materials). Over the past 5 years, CHRD returned 14.34%/yr vs 8.23%/yr for FSM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHRD и FSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chord Energy Corp (CHRD) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHRD показывает доходность 31.88%, что значительно выше, чем у FSM с доходностью -15.09%.

CHRD

1 день
-3.62%
1 месяц
-16.70%
С начала года
31.88%
6 месяцев
34.48%
1 год
27.51%
3 года*
-1.03%
5 лет*
14.34%
10 лет*
—

FSM

1 день
-3.14%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-15.09%
6 месяцев
-17.69%
1 год
28.75%
3 года*
39.63%
5 лет*
8.23%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHRD и FSM

2026 (YTD)202520242023202220212020
CHRD
Chord Energy Corp		31.88%-16.37%-24.26%31.74%34.13%260.89%36.50%
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.		-15.09%128.67%11.14%2.93%-3.85%-52.67%30.38%

Correlation

The correlation between CHRD and FSM is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г.

0.19

The correlation between CHRD and FSM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHRD:

$6.81B

FSM:

$2.77B

EPS

CHRD:

-$1.17

FSM:

$1.06

Коэффициент P/S

CHRD:

1.29

FSM:

2.44

Коэффициент P/B

CHRD:

0.85

FSM:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

CHRD:

$5.33B

FSM:

$1.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHRD:

$488.13M

FSM:

$598.05M

EBITDA (12 мес.)

CHRD:

$1.62B

FSM:

$743.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chord Energy Corp

Fortuna Silver Mines Inc.

Часто сравнивают с CHRD:
CHRD с APACHRD с VOOCHRD с GOOGCHRD с IIPRCHRD с SPYCHRD с QQQCHRD с PBR
Часто сравнивают с FSM:
FSM с ASMFSM с CDEFSM с FNVFSM с MUSAFSM с SILJFSM с SILVFSM с EQX

Доходность на риск

CHRD vs. FSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHRD
Ранг доходности на риск CHRD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHRD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FSM
Ранг доходности на риск FSM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHRD c FSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chord Energy Corp (CHRD) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHRDFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.50

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.02

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

0.71

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.39

1.71

+0.68

CHRD vs. FSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHRD на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа FSM равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHRD и FSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHRD и FSM

Максимальная просадка CHRD за все время составила -53.91%, что меньше максимальной просадки FSM в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRD и FSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHRDFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.91%

-92.25%

+38.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.58%

-40.78%

+16.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.91%

-40.78%

-13.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

-62.75%

+8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.45%

-39.02%

+10.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-45.14%

+28.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.54%

16.85%

-5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CHRD и FSM

Текущая волатильность для Chord Energy Corp (CHRD) составляет 12.60%, в то время как у Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) волатильность равна 18.08%. Это указывает на то, что CHRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHRDFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

18.08%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.71%

46.46%

-16.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.10%

58.39%

-20.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.68%

57.59%

-17.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

59.55%

-18.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHRD и FSM

Дивидендная доходность CHRD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как FSM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CHRD
Chord Energy Corp		4.34%5.61%10.13%7.15%19.76%4.46%
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHRD и FSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chord Energy Corp и Fortuna Silver Mines Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.67B
342.47M
(CHRD) Общая выручка
(FSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHRD и FSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chord Energy Corp и Fortuna Silver Mines Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
61.9%
Активы портфеля
CHRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chord Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о валовой прибыли в 211.84M при выручке в 342.47M, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.

CHRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chord Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 333.22M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

FSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила об операционной прибыли в 182.18M при выручке в 342.47M, что соответствует операционной рентабельности 53.2%.

CHRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chord Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 108.61M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

FSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.01M при выручке в 342.47M, что соответствует чистой рентабельности 32.4%.

Часто задаваемые вопросы

CHRD and FSM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSM has higher volatility (18.08%) compared to CHRD (12.60%). In terms of maximum drawdown, CHRD dropped -53.91% vs FSM's -92.25%.

CHRD currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHRD и FSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор