Сравнение CHRD с FSM
CHRD (Chord Energy Corp) and FSM (Fortuna Silver Mines Inc.) are both stocks. CHRD operates in Oil & Gas E&P (Energy), while FSM operates in Silver (Basic Materials). Over the past 5 years, CHRD returned 20.14%/yr vs 6.71%/yr for FSM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHRD и FSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRD показывает доходность 54.03%, что значительно выше, чем у FSM с доходностью -3.67%.
CHRD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 54.03%
- 6 месяцев
- 47.67%
- 1 год
- 58.53%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- —
FSM
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 40.21%
- 3 года*
- 38.98%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 4.10%
Сравнение доходности по годам CHRD и FSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRD Chord Energy Corp | 54.03% | -16.37% | -24.26% | 31.74% | 34.13% | 260.89% | 19.55% |
FSM Fortuna Silver Mines Inc. | -3.67% | 128.67% | 11.14% | 2.93% | -3.85% | -52.67% | 28.15% |
Correlation
The correlation between CHRD and FSM is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between CHRD and FSM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHRD:
$7.95B
FSM:
$3.14B
CHRD:
-$1.17
FSM:
$1.06
CHRD:
1.50
FSM:
2.76
CHRD:
0.99
FSM:
1.77
CHRD:
$5.33B
FSM:
$1.10B
CHRD:
$488.13M
FSM:
$598.05M
CHRD:
$1.62B
FSM:
$743.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRD vs. FSM — Ранг доходности на риск
CHRD
FSM
Сравнение CHRD c FSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chord Energy Corp (CHRD) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHRD | FSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.08 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 2.63 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHRD | FSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.71 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.12 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.13 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок CHRD и FSM
Максимальная просадка CHRD за все время составила -53.91%, что меньше максимальной просадки FSM в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRD и FSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRD | FSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.91% | -92.25% | +38.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.58% | -37.26% | +12.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -37.26% | -16.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -69.44% | +15.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.44% | -30.82% | +14.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -45.17% | +28.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.22% | 15.36% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRD и FSM
Текущая волатильность для Chord Energy Corp (CHRD) составляет 11.49%, в то время как у Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) волатильность равна 16.24%. Это указывает на то, что CHRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRD | FSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.49% | 16.24% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.80% | 44.17% | -15.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.56% | 57.28% | -19.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.53% | 57.26% | -17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.19% | 59.39% | -19.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRD и FSM
Дивидендная доходность CHRD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, тогда как FSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHRD Chord Energy Corp | 3.71% | 5.61% | 10.13% | 7.15% | 19.76% | 4.46% |
FSM Fortuna Silver Mines Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHRD и FSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chord Energy Corp и Fortuna Silver Mines Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHRD и FSM
CHRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chord Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о валовой прибыли в 211.84M при выручке в 342.47M, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
CHRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chord Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 333.22M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
FSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила об операционной прибыли в 182.18M при выручке в 342.47M, что соответствует операционной рентабельности 53.2%.
CHRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chord Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 108.61M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
FSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.01M при выручке в 342.47M, что соответствует чистой рентабельности 32.4%.
Часто задаваемые вопросы
CHRD and FSM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSM has higher volatility (16.24%) compared to CHRD (11.49%). In terms of maximum drawdown, CHRD dropped -53.91% vs FSM's -92.25%.
CHRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHRD и FSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор