Сравнение CHI с CVTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX).
CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности CHI и CVTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHI и CVTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 7.61% | -2.15% | 27.23% | 9.49% | -23.31% | 20.31% | 33.82% | 35.66% | -12.67% | 22.70% |
CVTRX Calamos Growth and Income Fund | -3.83% | 17.46% | 20.66% | 20.36% | -18.45% | 21.05% | 22.43% | 25.97% | -3.97% | 16.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CHI показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у CVTRX с доходностью -3.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHI имеют среднегодовую доходность 11.94%, а акции CVTRX немного отстают с 11.55%.
CHI
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 11.94%
CVTRX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHI и CVTRX
CHI берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CVTRX в 1.05%.
Доходность на риск
CHI vs. CVTRX — Ранг доходности на риск
CHI
CVTRX
Сравнение CHI c CVTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHI | CVTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.14 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.69 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.90 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 7.96 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHI | CVTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.14 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.60 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.80 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между CHI и CVTRX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHI и CVTRX
Дивидендная доходность CHI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности CVTRX в 7.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 10.28% | 10.88% | 9.55% | 11.00% | 10.85% | 7.54% | 6.75% | 8.49% | 12.19% | 10.19% | 11.30% | 11.50% |
CVTRX Calamos Growth and Income Fund | 7.67% | 7.38% | 4.83% | 4.18% | 4.02% | 5.52% | 3.22% | 3.56% | 8.61% | 7.21% | 7.31% | 6.96% |
Просадки
Сравнение просадок CHI и CVTRX
Максимальная просадка CHI за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки CVTRX в -44.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHI и CVTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHI | CVTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.72% | -44.13% | -20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -9.97% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -23.30% | -12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -28.20% | -21.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -6.49% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -5.19% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.37% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHI и CVTRX
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHI | CVTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 5.34% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 9.36% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 16.26% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 14.83% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 15.32% | +7.77% |