- ISIN
- US1281171082
- CUSIP
- 128119864
- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 25 июн. 1997 г.
- Категория
- Convertible Bonds
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) прибавил 29.0% с начала года. Текущая цена акции CHI — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CHI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,359.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) показал доход в 28.95% с начала года и 38.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHI составила 12.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 21.31%
- С начала года
- 28.95%
- 1 год
- 38.36%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.47%
- Всё время*
- 9.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CHI по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CHI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -23.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.16% | 2.72% | -5.32% | 14.34% | 5.64% | 6.04% | -6.10% | 2.87% | 28.95% | ||||
| 2025 | -4.77% | -8.64% | -6.01% | 5.87% | 1.32% | 5.23% | -1.29% | 2.30% | 4.38% | 6.47% | -3.55% | -2.05% | -2.15% |
| 2024 | 3.38% | 4.54% | 3.12% | -2.74% | 4.68% | 3.29% | -1.43% | 1.64% | 2.33% | -1.02% | 6.70% | 0.25% | 27.23% |
| 2023 | 12.56% | 1.55% | -11.01% | 0.89% | -4.56% | 13.56% | 2.30% | -4.82% | -0.82% | -4.39% | 1.14% | 5.41% | 9.49% |
| 2022 | -9.20% | -4.10% | 1.84% | -4.21% | -4.85% | -8.81% | 22.29% | -10.73% | -15.47% | 12.67% | 5.36% | -5.02% | -23.31% |
| 2021 | -0.07% | 6.89% | -0.38% | 5.33% | 0.83% | 2.40% | 1.22% | 2.20% | -2.83% | 6.13% | -4.26% | 1.80% | 20.31% |
Метрики бенчмарка
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund has an annualized alpha of 4.95%, beta of 0.71, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 27, 2002.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.73%) than losses (93.53%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.95%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 97.73%
- Участие в снижении
- 93.53%
Комиссия
Комиссия CHI составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHI имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 81% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.50 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 10.58 | +2.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calamos Convertible Opportunities and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $0.91 | $0.93 | $1.08 | $1.14 | $1.14 | $1.14 |
Дивидендный доход | 8.84% | 10.88% | 9.55% | 11.00% | 10.85% | 7.54% | 6.75% | 8.49% | 12.19% | 10.19% | 11.30% | 11.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.57 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.19 | $1.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.19 | $1.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.19 | $1.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.19 | $1.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.19 | $1.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund показал максимальную просадку в 64.72%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 596 торговых сессий.
Текущая просадка Calamos Convertible Opportunities and Income Fund составляет 3.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-64.72%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 2y 4mo | 3y 9moиюнь 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-49.64%март 2020 г. | 27d | 4mo 18d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-36.03%сент. 2022 г. | 10mo 18d | 2y 1mo | 3y 7dнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-33.87%дек. 2018 г. | 3mo 5d | 1y 1mo | 1y 4moсент. 2018 г. - февр. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-32.93%февр. 2016 г. | 8mo 28d | 12mo 3d | 1y 8moмай 2015 г. - февр. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| CHI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.72% | -56.78% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -9.10% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.52% | -18.90% | -8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -25.43% | -10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -33.92% | -15.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -0.17% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -10.69% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.14% | +0.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CHI
Добавьте Calamos Convertible Opportunities and Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHI