Сравнение CHI с AVK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Advent Convertible and Income Fund (AVK).
CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. AVK - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CHI и AVK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHI и AVK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 7.61% | -2.15% | 27.23% | 9.49% | -23.31% | 20.31% | 33.82% | 35.66% | -12.67% | 22.70% |
AVK Advent Convertible and Income Fund | -6.74% | 19.66% | 19.42% | 18.16% | -34.45% | 30.18% | 17.62% | 36.54% | -13.36% | 17.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CHI показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у AVK с доходностью -6.74%. За последние 10 лет акции CHI превзошли акции AVK по среднегодовой доходности: 11.94% против 9.96% соответственно.
CHI
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 11.94%
AVK
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -6.74%
- 6 месяцев
- -5.77%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHI и AVK
CHI берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии AVK в 0.75%.
Доходность на риск
CHI vs. AVK — Ранг доходности на риск
CHI
AVK
Сравнение CHI c AVK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Advent Convertible and Income Fund (AVK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHI | AVK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.63 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 0.97 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 0.74 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 3.33 | +6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHI | AVK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.63 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.29 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CHI и AVK составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHI и AVK
Дивидендная доходность CHI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности AVK в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 10.28% | 10.88% | 9.55% | 11.00% | 10.85% | 7.54% | 6.75% | 8.49% | 12.19% | 10.19% | 11.30% | 11.50% |
AVK Advent Convertible and Income Fund | 12.37% | 11.22% | 11.71% | 12.36% | 12.90% | 15.13% | 8.51% | 9.04% | 11.21% | 8.10% | 7.68% | 8.33% |
Просадки
Сравнение просадок CHI и AVK
Максимальная просадка CHI за все время составила -64.72%, примерно равная максимальной просадке AVK в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHI и AVK.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHI | AVK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.72% | -67.49% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -14.25% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -38.50% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -49.82% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -9.89% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -11.78% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.18% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHI и AVK
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Advent Convertible and Income Fund (AVK) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что CHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHI | AVK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 7.97% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 10.79% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 17.95% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 19.75% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 22.52% | +0.57% |