Сравнение CHI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CHI и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHI и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 7.61% | -2.15% | 27.23% | 9.49% | -23.31% | 20.31% | 48.13% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CHI показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
CHI
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 11.94%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHI и JEPI
CHI берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
CHI vs. JEPI — Ранг доходности на риск
CHI
JEPI
Сравнение CHI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHI | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.61 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 0.95 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 0.79 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 3.83 | +6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.61 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.76 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.04 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между CHI и JEPI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHI и JEPI
Дивидендная доходность CHI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 10.28% | 10.88% | 9.55% | 11.00% | 10.85% | 7.54% | 6.75% | 8.49% | 12.19% | 10.19% | 11.30% | 11.50% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CHI и JEPI
Максимальная просадка CHI за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHI и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.72% | -13.71% | -51.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -10.28% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -13.71% | -22.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -4.53% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -2.07% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.12% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHI и JEPI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что CHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 3.90% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 6.36% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 13.24% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 11.06% | +8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 10.88% | +12.21% |