PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CHI с FISCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHI и FISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHI и FISCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
4.22%-2.15%27.23%9.49%-23.31%20.31%33.82%35.66%-12.67%22.70%
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund
-3.19%13.63%16.62%9.96%-15.95%-5.70%46.28%33.99%4.15%17.98%

Доходность по периодам

С начала года, CHI показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у FISCX с доходностью -3.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHI имеют среднегодовую доходность 11.58%, а акции FISCX немного отстают с 11.24%.


CHI

1 день
3.77%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.22%
6 месяцев
4.83%
1 год
24.71%
3 года*
11.78%
5 лет*
4.03%
10 лет*
11.58%

FISCX

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.23%
1 год
13.11%
3 года*
10.67%
5 лет*
1.92%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Franklin Convertible Securities Fund

Сравнение комиссий CHI и FISCX

CHI берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FISCX в 0.83%.


Доходность на риск

CHI vs. FISCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHI
Ранг доходности на риск CHI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHI: 7777
Ранг коэф-та Мартина

FISCX
Ранг доходности на риск FISCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHI c FISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHIFISCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.06

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.50

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.51

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

6.28

+1.17

CHI vs. FISCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHI на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISCX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHI и FISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CHIFISCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.06

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.16

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.84

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.78

-0.40

Корреляция

Корреляция между CHI и FISCX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CHI и FISCX

Дивидендная доходность CHI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что больше доходности FISCX в 10.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
10.61%10.88%9.55%11.00%10.85%7.54%6.75%8.49%12.19%10.19%11.30%11.50%
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund
10.23%9.94%4.87%2.22%8.70%8.10%11.30%16.05%7.09%7.68%4.62%4.68%

Просадки

Сравнение просадок CHI и FISCX

Максимальная просадка CHI за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки FISCX в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHI и FISCX.


Загрузка...

Показатели просадок


CHIFISCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.72%

-49.16%

-15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-7.45%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-34.37%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-34.37%

-15.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-6.38%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-6.93%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.79%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CHI и FISCX

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что CHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CHIFISCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

4.43%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

8.34%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

12.13%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

12.44%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

13.42%

+9.65%