Сравнение CHI с FISCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX).
CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. FISCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 апр. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CHI и FISCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHI и FISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 4.22% | -2.15% | 27.23% | 9.49% | -23.31% | 20.31% | 33.82% | 35.66% | -12.67% | 22.70% |
FISCX Franklin Convertible Securities Fund | -3.19% | 13.63% | 16.62% | 9.96% | -15.95% | -5.70% | 46.28% | 33.99% | 4.15% | 17.98% |
Доходность по периодам
С начала года, CHI показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у FISCX с доходностью -3.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHI имеют среднегодовую доходность 11.58%, а акции FISCX немного отстают с 11.24%.
CHI
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 24.71%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 11.58%
FISCX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHI и FISCX
CHI берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FISCX в 0.83%.
Доходность на риск
CHI vs. FISCX — Ранг доходности на риск
CHI
FISCX
Сравнение CHI c FISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHI | FISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.06 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.50 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.51 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 6.28 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHI | FISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.06 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.16 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.78 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между CHI и FISCX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHI и FISCX
Дивидендная доходность CHI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что больше доходности FISCX в 10.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 10.61% | 10.88% | 9.55% | 11.00% | 10.85% | 7.54% | 6.75% | 8.49% | 12.19% | 10.19% | 11.30% | 11.50% |
FISCX Franklin Convertible Securities Fund | 10.23% | 9.94% | 4.87% | 2.22% | 8.70% | 8.10% | 11.30% | 16.05% | 7.09% | 7.68% | 4.62% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок CHI и FISCX
Максимальная просадка CHI за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки FISCX в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHI и FISCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHI | FISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.72% | -49.16% | -15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -7.45% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -34.37% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -34.37% | -15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -6.38% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -6.93% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.79% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHI и FISCX
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что CHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHI | FISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 4.43% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 8.34% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 12.13% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 12.44% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 13.42% | +9.65% |