PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CHI с GCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHI и GCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHI и GCV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
7.61%-2.15%27.23%9.49%-23.31%20.31%33.82%35.66%-12.67%22.70%
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc
7.28%22.86%19.93%-15.58%-23.95%19.99%16.97%45.72%-19.03%37.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHI показывает доходность 7.61%, а GCV немного ниже – 7.28%. За последние 10 лет акции CHI превзошли акции GCV по среднегодовой доходности: 11.94% против 9.66% соответственно.


CHI

1 день
3.26%
1 месяц
-2.74%
С начала года
7.61%
6 месяцев
8.24%
1 год
26.79%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.69%
10 лет*
11.94%

GCV

1 день
1.17%
1 месяц
0.05%
С начала года
7.28%
6 месяцев
9.32%
1 год
30.46%
3 года*
12.00%
5 лет*
3.92%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Сравнение комиссий CHI и GCV

CHI берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии GCV в 0.01%.


Доходность на риск

CHI vs. GCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHI
Ранг доходности на риск CHI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHI: 8686
Ранг коэф-та Мартина

GCV
Ранг доходности на риск GCV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHI c GCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHIGCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.58

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.13

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.25

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

9.80

+0.05

CHI vs. GCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHI на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCV равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHI и GCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CHIGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.58

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.19

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.41

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.18

+0.21

Корреляция

Корреляция между CHI и GCV составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CHI и GCV

Дивидендная доходность CHI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности GCV в 11.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
10.28%10.88%9.55%11.00%10.85%7.54%6.75%8.49%12.19%10.19%11.30%11.50%
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc
11.09%11.57%12.60%13.33%10.00%8.14%7.68%8.21%10.93%8.14%8.72%10.04%

Просадки

Сравнение просадок CHI и GCV

Максимальная просадка CHI за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки GCV в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHI и GCV.


Загрузка...

Показатели просадок


CHIGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.72%

-55.67%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-13.47%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-45.90%

+9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-45.90%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-2.70%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-12.62%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.09%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CHI и GCV

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что CHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CHIGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

7.89%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

12.56%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

19.32%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

21.18%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

23.48%

-0.39%