Сравнение CHI с GCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV).
CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. GCV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 3 июл. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности CHI и GCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHI и GCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 7.61% | -2.15% | 27.23% | 9.49% | -23.31% | 20.31% | 33.82% | 35.66% | -12.67% | 22.70% |
GCV The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc | 7.28% | 22.86% | 19.93% | -15.58% | -23.95% | 19.99% | 16.97% | 45.72% | -19.03% | 37.30% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHI показывает доходность 7.61%, а GCV немного ниже – 7.28%. За последние 10 лет акции CHI превзошли акции GCV по среднегодовой доходности: 11.94% против 9.66% соответственно.
CHI
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 11.94%
GCV
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHI и GCV
CHI берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии GCV в 0.01%.
Доходность на риск
CHI vs. GCV — Ранг доходности на риск
CHI
GCV
Сравнение CHI c GCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHI | GCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.58 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.13 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.25 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 9.80 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHI | GCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.58 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.19 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.18 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между CHI и GCV составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHI и GCV
Дивидендная доходность CHI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности GCV в 11.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 10.28% | 10.88% | 9.55% | 11.00% | 10.85% | 7.54% | 6.75% | 8.49% | 12.19% | 10.19% | 11.30% | 11.50% |
GCV The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc | 11.09% | 11.57% | 12.60% | 13.33% | 10.00% | 8.14% | 7.68% | 8.21% | 10.93% | 8.14% | 8.72% | 10.04% |
Просадки
Сравнение просадок CHI и GCV
Максимальная просадка CHI за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки GCV в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHI и GCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHI | GCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.72% | -55.67% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -13.47% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -45.90% | +9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -45.90% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -2.70% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -12.62% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.09% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHI и GCV
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что CHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHI | GCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 7.89% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 12.56% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 19.32% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 21.18% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 23.48% | -0.39% |