PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHI с NCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHI с NCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ).

CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. NCZ управляется Virtus. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CHI и NCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHI и NCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		7.61%-2.15%27.23%9.49%-23.31%20.31%33.82%35.66%-12.67%22.70%
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		1.88%23.23%18.40%17.75%-35.93%9.24%11.04%27.19%-18.66%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, CHI показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у NCZ с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции CHI превзошли акции NCZ по среднегодовой доходности: 11.94% против 8.45% соответственно.

CHI

1 день
3.26%
1 месяц
-2.74%
С начала года
7.61%
6 месяцев
8.24%
1 год
26.79%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.69%
10 лет*
11.94%

NCZ

1 день
2.09%
1 месяц
-5.94%
С начала года
1.88%
6 месяцев
4.50%
1 год
29.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
4.02%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Virtus Convertible and Income Fund II

Часто сравнивают с CHI:
CHI с JEPICHI с AVKCHI с CIHEXCHI с CHYCHI с CNSDXCHI с CIGEXCHI с FISCX
Часто сравнивают с NCZ:
NCZ с GCVNCZ с PACIXNCZ с FISCXNCZ с AVKNCZ с CNSDXNCZ с LCFYXNCZ с PSTAX

Сравнение комиссий CHI и NCZ

CHI берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии NCZ в 0.03%.

CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II

Доходность на риск

CHI vs. NCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHI
Ранг доходности на риск CHI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NCZ
Ранг доходности на риск NCZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCZ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCZ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHI c NCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHINCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.59

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.16

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.68

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

10.91

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHI vs. NCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHI на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCZ равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHI и NCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHINCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.59

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.19

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.20

+0.18

Корреляция

Корреляция между CHI и NCZ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHI и NCZ

Дивидендная доходность CHI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности NCZ в 10.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		10.28%10.88%9.55%11.00%10.85%7.54%6.75%8.49%12.19%10.19%11.30%11.50%
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		10.52%10.45%11.50%12.84%15.62%8.82%9.28%11.28%15.33%13.80%12.08%18.02%

Просадки

Сравнение просадок CHI и NCZ

Максимальная просадка CHI за все время составила -64.72%, что меньше максимальной просадки NCZ в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHI и NCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

CHINCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.72%

-79.48%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.94%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-43.93%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-56.08%

+6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-7.26%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-14.45%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.94%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CHI и NCZ

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что CHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHINCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

8.08%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

12.80%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

18.95%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

21.19%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

24.20%

-1.11%