Сравнение CHI с CIHEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX).
CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CHI и CIHEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHI и CIHEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 7.61% | -2.15% | 27.23% | 9.49% | -23.31% | 20.31% | 33.82% | 35.66% | -12.67% | 22.70% |
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | -2.14% | 11.36% | 14.96% | 15.88% | -11.11% | 13.31% | 9.66% | 14.47% | 0.87% | 8.37% |
Доходность по периодам
С начала года, CHI показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у CIHEX с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции CHI превзошли акции CIHEX по среднегодовой доходности: 11.94% против 7.78% соответственно.
CHI
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 11.94%
CIHEX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHI и CIHEX
CHI берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CIHEX в 0.91%.
Доходность на риск
CHI vs. CIHEX — Ранг доходности на риск
CHI
CIHEX
Сравнение CHI c CIHEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHI | CIHEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.85 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.02 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 9.02 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHI | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.78 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.74 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между CHI и CIHEX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHI и CIHEX
Дивидендная доходность CHI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности CIHEX в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 10.28% | 10.88% | 9.55% | 11.00% | 10.85% | 7.54% | 6.75% | 8.49% | 12.19% | 10.19% | 11.30% | 11.50% |
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | 0.33% | 0.33% | 0.46% | 0.69% | 0.73% | 0.44% | 1.03% | 0.99% | 3.16% | 0.85% | 1.29% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок CHI и CIHEX
Максимальная просадка CHI за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки CIHEX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHI и CIHEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHI | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.72% | -17.80% | -46.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -5.82% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -15.77% | -20.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -17.80% | -31.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -3.29% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -2.34% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.30% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHI и CIHEX
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что CHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHI | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 2.66% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 5.01% | +8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 9.28% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 9.13% | +10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 9.38% | +13.71% |