PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHFUSD=X с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHFUSD=X с UUP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency, while UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) is Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Over the past 10 years, CHFUSD=X returned 2.01%/yr vs 3.05%/yr for UUP. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHFUSD=X) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: 2.01% против 3.05% соответственно.

CHFUSD=X

1 день
0.12%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
-0.57%
С начала года
-1.86%
1 год
-0.29%
3 года*
2.04%
5 лет*
2.64%
10 лет*
2.01%

UUP

1 день
-0.04%
1 месяц
0.53%
6 месяцев
3.28%
С начала года
4.81%
1 год
6.69%
3 года*
5.67%
5 лет*
5.68%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHFUSD=X и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHFUSD=X
USD/CHF		-1.86%14.56%-7.30%9.83%-1.34%-2.97%9.43%1.71%-1.05%4.56%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		4.81%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Correlation

The correlation between CHFUSD=X and UUP is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2007 г.

-0.76

The correlation between CHFUSD=X and UUP has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CHF

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с GOLDCHFUSD=X с IDEV
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

CHFUSD=X vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHFUSD=X c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHFUSD=XUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.12

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
1.62

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.20

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.84

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

5.06

-5.14

CHFUSD=X vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа UUP равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и UUP

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -29.99%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHFUSD=XUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.99%

-22.19%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-3.65%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.69%

-10.05%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

-10.37%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.35%

-14.24%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-1.85%

-8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.70%

-8.87%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.33%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и UUP

USD/CHF (CHFUSD=X) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеют волатильность 1.58% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHFUSD=XUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.58%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

4.39%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

6.02%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

7.22%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.34%

6.90%

+0.44%

Часто задаваемые вопросы

CHFUSD=X and UUP have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UUP has higher volatility (1.58%) compared to CHFUSD=X (1.58%). In terms of maximum drawdown, CHFUSD=X dropped -29.99% vs UUP's -22.19%.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHFUSD=X и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор