PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHFUSD=X с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHFUSD=X с UUP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CHF (CHFUSD=X) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP).

UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHFUSD=X) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHFUSD=X и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHFUSD=X
USD/CHF		-0.76%14.56%-7.30%9.83%-1.34%-2.97%9.43%1.71%-1.05%4.56%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.07%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Доходность по периодам

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: 1.85% против 3.13% соответственно.

CHFUSD=X

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.12%
1 год
10.59%
3 года*
4.56%
5 лет*
3.38%
10 лет*
1.85%

UUP

1 день
0.47%
1 месяц
1.46%
С начала года
3.07%
6 месяцев
4.62%
1 год
1.27%
3 года*
4.90%
5 лет*
5.26%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CHF

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с GOLDCHFUSD=X с AMZN
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

CHFUSD=X vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 6666
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHFUSD=X c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHFUSD=XUUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.17

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.28

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.15

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

0.30

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHFUSD=X vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа UUP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHFUSD=XUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.17

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.73

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.45

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.20

+0.01

Корреляция

Корреляция между CHFUSD=X и UUP составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и UUP

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -29.99%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и UUP.

Загрузка...

Показатели просадок

CHFUSD=XUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.99%

-22.19%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-5.39%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.70%

-10.37%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.35%

-14.24%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-3.48%

-6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.55%

-8.95%

-9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.85%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и UUP

Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 1.99%, в то время как у Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHFUSD=XUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.10%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

4.20%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

7.43%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.92%

7.24%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

6.99%

+0.39%