PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHFUSD=X с FXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHFUSD=X с FXF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CHF (CHFUSD=X) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF).

FXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Swiss Franc. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и FXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHFUSD=X) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHFUSD=X и FXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHFUSD=X
USD/CHF		-0.76%14.56%-7.30%9.83%-1.34%-2.97%9.43%1.71%-1.05%4.56%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-1.00%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%

Доходность по периодам

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X превзошли акции FXF по среднегодовой доходности: 1.85% против 0.97% соответственно.

CHFUSD=X

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.12%
1 год
10.59%
3 года*
4.56%
5 лет*
3.38%
10 лет*
1.85%

FXF

1 день
-0.56%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-0.44%
1 год
9.84%
3 года*
4.22%
5 лет*
2.76%
10 лет*
0.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CHF

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с GOLDCHFUSD=X с UUPCHFUSD=X с AMZN
Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с VOOFXF с TLTFXF с CHF=XFXF с SCHDFXF с QQQ

Доходность на риск

CHFUSD=X vs. FXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHFUSD=X c FXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHFUSD=XFXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.01

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.70

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.07

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

5.07

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHFUSD=X vs. FXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXF равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и FXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHFUSD=XFXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.13

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.17

+0.04

Корреляция

Корреляция между CHFUSD=X и FXF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и FXF

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и FXF.

Загрузка...

Показатели просадок

CHFUSD=XFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.99%

-35.58%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-4.82%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.70%

-13.03%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.35%

-15.04%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-19.19%

+9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.55%

-20.87%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.97%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и FXF

Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 1.99%, в то время как у Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHFUSD=XFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.12%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

5.48%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

9.83%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.92%

8.31%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

7.60%

-0.22%