Сравнение CHFUSD=X с FXF
CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency, while FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) is Currency fund tracking the Swiss Franc. Over the past 10 years, CHFUSD=X returned 1.94%/yr vs 1.08%/yr for FXF. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности CHFUSD=X и FXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X превзошли акции FXF по среднегодовой доходности: 1.94% против 1.08% соответственно.
CHFUSD=X
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 1.94%
FXF
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.08%
Сравнение доходности по годам CHFUSD=X и FXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHFUSD=X USD/CHF | -0.51% | 14.56% | -7.30% | 9.83% | -1.34% | -2.97% | 9.43% | 1.71% | -1.05% | 4.56% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.71% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
Correlation
The correlation between CHFUSD=X and FXF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.95 |
The correlation between CHFUSD=X and FXF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHFUSD=X vs. FXF — Ранг доходности на риск
CHFUSD=X
FXF
Сравнение CHFUSD=X c FXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHFUSD=X | FXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 1.15 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHFUSD=X | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.23 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.14 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.17 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CHFUSD=X и FXF
Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и FXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHFUSD=X | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.99% | -35.58% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.95% | -4.82% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.69% | -8.52% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.70% | -13.03% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.35% | -15.04% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -18.95% | +9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.63% | -20.84% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.18% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHFUSD=X и FXF
USD/CHF (CHFUSD=X) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) имеют волатильность 1.71% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHFUSD=X | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.77% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 5.61% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.04% | 7.47% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 8.33% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 7.57% | -0.21% |
Часто задаваемые вопросы
CHFUSD=X and FXF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXF has higher volatility (1.77%) compared to CHFUSD=X (1.71%). In terms of maximum drawdown, CHFUSD=X dropped -29.99% vs FXF's -35.58%.
CHFUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHFUSD=X и FXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор