PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHFUSD=X с IDEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CHFUSD=XIDEV
Дох-ть с нач. г.-3.91%7.87%
Дох-ть за 1 год3.08%19.97%
Дох-ть за 3 года1.23%1.78%
Дох-ть за 5 лет2.48%6.30%
Коэф-т Шарпа-0.451.55
Коэф-т Сортино-0.582.20
Коэф-т Омега0.931.27
Коэф-т Кальмара-0.141.62
Коэф-т Мартина-0.678.87
Индекс Язвы4.40%2.25%
Дневная вол-ть6.66%12.85%
Макс. просадка-38.65%-34.77%
Текущая просадка-17.48%-5.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CHFUSD=X и IDEV составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и IDEV

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 7.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
1.77%
CHFUSD=X
IDEV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHFUSD=X c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHFUSD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHFUSD=X, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHFUSD=X, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHFUSD=X, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.000.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHFUSD=X, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHFUSD=X, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.67
IDEV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDEV, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.000.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDEV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.001.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDEV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDEV, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDEV, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.003.99

Сравнение коэффициента Шарпа CHFUSD=X и IDEV

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа IDEV равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45
0.81
CHFUSD=X
IDEV

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и IDEV

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и IDEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.03%
-5.47%
CHFUSD=X
IDEV

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и IDEV

Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 2.03%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03%
3.42%
CHFUSD=X
IDEV