PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHFUSD=X с IDEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHFUSD=X) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33%
-0.50%
CHFUSD=X
IDEV

Доходность по периодам

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 6.36%.


CHFUSD=X

С начала года

-5.85%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

2.32%

1 год

-1.09%

5 лет (среднегодовая)

2.08%

10 лет (среднегодовая)

0.72%

IDEV

С начала года

6.36%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

-0.50%

1 год

13.11%

5 лет (среднегодовая)

6.11%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CHFUSD=XIDEV
Коэф-т Шарпа-0.431.04
Коэф-т Сортино-0.561.49
Коэф-т Омега0.931.18
Коэф-т Кальмара-0.131.67
Коэф-т Мартина-0.754.94
Индекс Язвы3.76%2.65%
Дневная вол-ть6.62%12.64%
Макс. просадка-38.65%-34.77%
Текущая просадка-19.15%-6.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CHFUSD=X и IDEV составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHFUSD=X c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHFUSD=X, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.430.74
Коэффициент Сортино CHFUSD=X, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.561.09
Коэффициент Омега CHFUSD=X, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.931.14
Коэффициент Кальмара CHFUSD=X, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.331.13
Коэффициент Мартина CHFUSD=X, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.753.10
CHFUSD=X
IDEV

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа IDEV равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43
0.74
CHFUSD=X
IDEV

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и IDEV

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и IDEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.98%
-6.79%
CHFUSD=X
IDEV

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и IDEV

Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 2.29%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29%
3.37%
CHFUSD=X
IDEV