Сравнение CHFUSD=X с IDEV
CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency, while IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index. Over the past 5 years, CHFUSD=X returned 2.52%/yr vs 8.67%/yr for IDEV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHFUSD=X и IDEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 9.00%.
CHFUSD=X
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 1.90%
IDEV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 23.12%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHFUSD=X и IDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHFUSD=X USD/CHF | -2.14% | 14.56% | -7.30% | 9.83% | -1.34% | -2.97% | 9.43% | 1.71% | -1.05% | 1.75% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 9.00% | 32.56% | 4.54% | 17.36% | -14.99% | 13.00% | 8.32% | 23.12% | -14.10% | 17.43% |
Correlation
The correlation between CHFUSD=X and IDEV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.27 |
The correlation between CHFUSD=X and IDEV shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHFUSD=X vs. IDEV — Ранг доходности на риск
CHFUSD=X
IDEV
Сравнение CHFUSD=X c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHFUSD=X | IDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.07 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 8.09 | -8.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHFUSD=X и IDEV
Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и IDEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHFUSD=X | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.99% | -34.77% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -11.20% | +4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.69% | -13.41% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.75% | -29.15% | +18.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -1.38% | -9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -6.53% | -12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.86% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHFUSD=X и IDEV
Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 1.81%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHFUSD=X | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 5.01% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 12.83% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.94% | 15.04% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.91% | 16.35% | -8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 17.28% | -9.93% |
Часто задаваемые вопросы
CHFUSD=X and IDEV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDEV has higher volatility (5.01%) compared to CHFUSD=X (1.81%). In terms of maximum drawdown, CHFUSD=X dropped -29.99% vs IDEV's -34.77%.
IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHFUSD=X и IDEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор