PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHFUSD=X с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHFUSD=X с IDEV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency, while IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index. Over the past 5 years, CHFUSD=X returned 2.45%/yr vs 8.09%/yr for IDEV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHFUSD=X) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 6.97%.

CHFUSD=X

1 день
-0.92%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.07%
3 года*
4.46%
5 лет*
2.45%
10 лет*
1.94%

IDEV

1 день
-2.57%
1 месяц
-2.22%
С начала года
6.97%
6 месяцев
9.19%
1 год
20.54%
3 года*
16.58%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHFUSD=X и IDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHFUSD=X
USD/CHF		-0.51%14.56%-7.30%9.83%-1.34%-2.97%9.43%1.71%-1.05%1.90%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		6.97%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.29%

Correlation

The correlation between CHFUSD=X and IDEV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г.

0.27

The correlation between CHFUSD=X and IDEV shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CHF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с UUPCHFUSD=X с GOLD
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

CHFUSD=X vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHFUSD=X c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHFUSD=XIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.40

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
1.99

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

1.84

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

7.21

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHFUSD=X vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа IDEV равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHFUSD=XIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.40

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.50

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.53

-0.34

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и IDEV

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHFUSD=XIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.99%

-34.77%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-11.20%

+6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.69%

-13.41%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.70%

-29.15%

+17.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-2.76%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.63%

-6.56%

-12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.86%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и IDEV

Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 1.71%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHFUSD=XIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

4.63%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

12.40%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.04%

14.74%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

16.29%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

17.28%

-9.92%

Часто задаваемые вопросы

CHFUSD=X and IDEV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEV has higher volatility (4.63%) compared to CHFUSD=X (1.71%). In terms of maximum drawdown, CHFUSD=X dropped -29.99% vs IDEV's -34.77%.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHFUSD=X и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор