PortfoliosLab logo
Сравнение UUP с USDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UUP и USDU составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности UUP и USDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
47.54%
42.66%
UUP
USDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UUP:

0.01

USDU:

0.45

Коэф-т Сортино

UUP:

0.06

USDU:

0.64

Коэф-т Омега

UUP:

1.01

USDU:

1.08

Коэф-т Кальмара

UUP:

0.01

USDU:

0.42

Коэф-т Мартина

UUP:

0.02

USDU:

1.34

Индекс Язвы

UUP:

3.04%

USDU:

2.10%

Дневная вол-ть

UUP:

7.32%

USDU:

6.20%

Макс. просадка

UUP:

-22.19%

USDU:

-14.53%

Текущая просадка

UUP:

-7.64%

USDU:

-5.84%

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у USDU с доходностью -4.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UUP имеют среднегодовую доходность 2.44%, а акции USDU немного отстают с 2.33%.


UUP

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-1.32%

1 год

-0.47%

5 лет

2.90%

10 лет

2.44%

USDU

С начала года

-4.92%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-0.25%

1 год

2.32%

5 лет

2.35%

10 лет

2.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UUP и USDU

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USDU в 0.51%.


График комиссии UUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UUP: 0.75%
График комиссии USDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USDU: 0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UUP и USDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UUP
Ранг риск-скорректированной доходности UUP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

USDU
Ранг риск-скорректированной доходности USDU, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UUP c USDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UUP, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UUP: 0.01
USDU: 0.45
Коэффициент Сортино UUP, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UUP: 0.06
USDU: 0.64
Коэффициент Омега UUP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UUP: 1.01
USDU: 1.08
Коэффициент Кальмара UUP, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
UUP: 0.01
USDU: 0.42
Коэффициент Мартина UUP, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UUP: 0.02
USDU: 1.34

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа USDU равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и USDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.01
0.45
UUP
USDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и USDU

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности USDU в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
4.78%4.48%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%0.00%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
4.18%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%1.58%

Просадки

Сравнение просадок UUP и USDU

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки USDU в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и USDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.64%
-5.84%
UUP
USDU

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и USDU

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что UUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.84%
3.31%
UUP
USDU