PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с USDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUP с USDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) are both Currency funds. UUP is passively managed, while USDU is actively managed. Over the past 10 years, UUP returned 3.19%/yr vs 2.70%/yr for USDU. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UUP charges 0.75%/yr vs 0.51%/yr for USDU.

Доходность

Сравнение доходности UUP и USDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у USDU с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции USDU по среднегодовой доходности: 3.19% против 2.70% соответственно.

UUP

1 день
-0.07%
1 месяц
1.24%
С начала года
3.00%
6 месяцев
2.42%
1 год
5.38%
3 года*
3.92%
5 лет*
5.90%
10 лет*
3.19%

USDU

1 день
-0.11%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.78%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.48%
3 года*
4.54%
5 лет*
5.47%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и USDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.00%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		1.78%-3.14%14.56%3.10%7.67%4.07%-5.43%1.54%5.40%-7.44%

Correlation

The correlation between UUP and USDU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г.

0.84

The correlation between UUP and USDU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

Часто сравнивают с UUP:
UUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=FUUP с DBA
Часто сравнивают с USDU:
USDU с FTGCUSDU с FLLAUSDU с ^DXYUSDU с EURUSD=XUSDU с VOOUSDU с GOLDUSDU с USDX

Доходность на риск

UUP vs. USDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
USDU
Ранг доходности на риск USDU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c USDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPUSDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.80

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.20

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.24

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

3.36

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUP vs. USDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USDU равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и USDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPUSDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.80

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.44

-0.24

Просадки

Сравнение просадок UUP и USDU

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки USDU в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и USDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPUSDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-14.54%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-3.64%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-7.73%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-9.28%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-14.54%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-2.36%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-4.72%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.34%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и USDU

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) имеют волатильность 1.27% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPUSDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.25%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

4.31%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

5.63%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

6.62%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

7.46%

-0.50%

Сравнение комиссий UUP и USDU

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USDU в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и USDU

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности USDU в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		3.76%3.83%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.33%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UUP and USDU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UUP has higher volatility (1.27%) compared to USDU (1.25%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs USDU's -14.54%.

On 10-year performance, UUP leads with 3.19% vs 2.70% for USDU. On fees, USDU is cheaper at 0.51% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UUP has performed better with a 3.19% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USDU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

USDU has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 3.33% for UUP.

They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.51% for USDU.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и USDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор