Сравнение UUP с USDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU).
UUP и USDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности UUP и USDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUP и USDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.07% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 2.13% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -5.43% | 1.54% | 5.40% | -7.44% |
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у USDU с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции USDU по среднегодовой доходности: 3.13% против 2.72% соответственно.
UUP
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 3.13%
USDU
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и USDU
UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USDU в 0.51%.
Доходность на риск
UUP vs. USDU — Ранг доходности на риск
UUP
USDU
Сравнение UUP c USDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUP | USDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.10 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.19 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.02 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 0.28 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUP | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.10 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между UUP и USDU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и USDU
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности USDU в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.33% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.75% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и USDU
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки USDU в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и USDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUP | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -14.54% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -5.36% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | -9.28% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -14.54% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -2.03% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -4.74% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.86% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и USDU
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что UUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUP | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 1.85% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 4.20% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 6.85% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 6.65% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 7.49% | -0.50% |