PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UUP с USDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UUP с USDU

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU).

UUP и USDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UUP или USDU.

Корреляция

Корреляция между UUP и USDU составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UUP и USDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UUP:

0.06

USDU:

0.47

Коэф-т Сортино

UUP:

0.18

USDU:

0.76

Коэф-т Омега

UUP:

1.02

USDU:

1.10

Коэф-т Кальмара

UUP:

0.08

USDU:

0.50

Коэф-т Мартина

UUP:

0.21

USDU:

1.37

Индекс Язвы

UUP:

3.51%

USDU:

2.51%

Дневная вол-ть

UUP:

7.60%

USDU:

6.57%

Макс. просадка

UUP:

-22.19%

USDU:

-14.53%

Текущая просадка

UUP:

-7.64%

USDU:

-5.84%

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у USDU с доходностью -4.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UUP имеют среднегодовую доходность 2.36%, а акции USDU немного отстают с 2.27%.

UUP

С начала года

-6.29%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

-4.49%

1 год

0.43%

3 года

4.26%

5 лет

2.76%

10 лет

2.36%

USDU

С начала года

-4.92%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

-2.63%

1 год

3.09%

3 года

4.85%

5 лет

2.39%

10 лет

2.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

Сравнение комиссий UUP и USDU

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USDU в 0.51%.

UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UUP и USDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг риск-скорректированной доходности UUP, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
USDU
Ранг риск-скорректированной доходности USDU, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UUP c USDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа USDU равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и USDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и USDU

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности USDU в 4.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		4.78%4.48%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%0.00%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		4.18%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%1.58%

Просадки

Сравнение просадок UUP и USDU

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки USDU в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и USDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и USDU

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) имеют волатильность 2.65% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...