Сравнение UUP с USDU
UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) are both Currency funds. UUP is passively managed, while USDU is actively managed. Over the past 10 years, UUP returned 3.06%/yr vs 2.73%/yr for USDU. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. UUP charges 0.75%/yr vs 0.51%/yr for USDU.
Доходность
Сравнение доходности UUP и USDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у USDU с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции USDU по среднегодовой доходности: 3.06% против 2.73% соответственно.
UUP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- 3.92%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 3.06%
- Всё время*
- 1.63%
USDU
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- 2.76%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 3.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.11M | $11.75M | $10.24M | |
| $61.82M | $57.63M | $60.31M |
Сравнение доходности по годам UUP и USDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.92% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 2.33% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -5.43% | 1.54% | 5.40% | -7.44% |
Correlation
The correlation between UUP and USDU is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г. | 0.84 |
The correlation between UUP and USDU has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUP vs. USDU — Ранг доходности на риск
UUP
USDU
Сравнение UUP c USDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UUP | USDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.11 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 3.27 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UUP и USDU
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки USDU в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и USDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUP | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -14.54% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -3.64% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.05% | -7.73% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | -9.28% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -14.54% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -1.84% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -4.67% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.24% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и USDU
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что UUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUP | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.33% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 4.07% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76% | 5.46% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 6.61% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.88% | 7.41% | -0.53% |
Сравнение комиссий UUP и USDU
UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USDU в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и USDU
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности USDU в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.74% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.30% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UUP and USDU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UUP has higher volatility (1.56%) compared to USDU (1.33%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs USDU's -14.54%.
On 10-year performance, UUP leads with 3.06% vs 2.73% for USDU. On fees, USDU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, USDU has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UUP has performed better with a 3.06% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USDU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.
USDU has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 3.30% for UUP.
They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.51% for USDU.
UUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UUP и USDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор