PortfoliosLab logo
Сравнение UUP с UDN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UUP и UDN составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности UUP и UDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
29.22%
-14.49%
UUP
UDN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UUP:

0.01

UDN:

1.03

Коэф-т Сортино

UUP:

0.06

UDN:

1.70

Коэф-т Омега

UUP:

1.01

UDN:

1.19

Коэф-т Кальмара

UUP:

0.01

UDN:

0.21

Коэф-т Мартина

UUP:

0.02

UDN:

2.00

Индекс Язвы

UUP:

3.04%

UDN:

3.86%

Дневная вол-ть

UUP:

7.32%

UDN:

7.52%

Макс. просадка

UUP:

-22.19%

UDN:

-41.67%

Текущая просадка

UUP:

-7.64%

UDN:

-29.38%

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у UDN с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции UDN по среднегодовой доходности: 2.44% против -0.57% соответственно.


UUP

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-1.32%

1 год

-0.47%

5 лет

2.90%

10 лет

2.44%

UDN

С начала года

9.10%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

4.38%

1 год

8.18%

5 лет

0.43%

10 лет

-0.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UUP и UDN

UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UDN в 0.77%.


График комиссии UDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UDN: 0.77%
График комиссии UUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UUP: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UUP и UDN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UUP
Ранг риск-скорректированной доходности UUP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

UDN
Ранг риск-скорректированной доходности UDN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UUP c UDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UUP, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UUP: 0.01
UDN: 1.03
Коэффициент Сортино UUP, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UUP: 0.06
UDN: 1.70
Коэффициент Омега UUP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UUP: 1.01
UDN: 1.19
Коэффициент Кальмара UUP, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
UUP: 0.01
UDN: 0.21
Коэффициент Мартина UUP, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UUP: 0.02
UDN: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа UDN равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и UDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.01
1.03
UUP
UDN

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и UDN

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности UDN в 4.88%


TTM20242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
4.78%4.48%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
4.88%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%

Просадки

Сравнение просадок UUP и UDN

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки UDN в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и UDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.64%
-29.38%
UUP
UDN

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и UDN

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) имеют волатильность 3.84% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.84%
3.84%
UUP
UDN