Сравнение UUP с UDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN).
UUP и UDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UUP или UDN.
Корреляция
Корреляция между UUP и UDN составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UUP и UDN
Основные характеристики
UUP:
0.81
UDN:
0.39
UUP:
1.16
UDN:
0.63
UUP:
1.14
UDN:
1.07
UUP:
0.98
UDN:
0.07
UUP:
2.49
UDN:
0.67
UUP:
2.11%
UDN:
3.87%
UUP:
6.49%
UDN:
6.76%
UUP:
-22.19%
UDN:
-41.67%
UUP:
-4.29%
UDN:
-32.09%
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у UDN с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции UDN по среднегодовой доходности: 2.56% против -0.76% соответственно.
UUP
-2.89%
-2.79%
5.51%
4.84%
3.39%
2.56%
UDN
4.91%
3.36%
-2.02%
3.11%
-0.11%
-0.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и UDN
UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UDN в 0.77%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UUP и UDN
UUP
UDN
Сравнение UUP c UDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и UDN
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности UDN в 5.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.61% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 5.08% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и UDN
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки UDN в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и UDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и UDN
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) имеют волатильность 1.93% и 2.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.