PortfoliosLab logo
Сравнение UUP с UDN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UUP и UDN составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности UUP и UDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UUP:

-0.07

UDN:

1.06

Коэф-т Сортино

UUP:

0.05

UDN:

1.62

Коэф-т Омега

UUP:

1.01

UDN:

1.18

Коэф-т Кальмара

UUP:

0.00

UDN:

0.22

Коэф-т Мартина

UUP:

0.01

UDN:

2.01

Индекс Язвы

UUP:

3.55%

UDN:

3.89%

Дневная вол-ть

UUP:

7.63%

UDN:

7.81%

Макс. просадка

UUP:

-22.19%

UDN:

-41.67%

Текущая просадка

UUP:

-8.31%

UDN:

-28.41%

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность -6.97%, что значительно ниже, чем у UDN с доходностью 10.59%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции UDN по среднегодовой доходности: 2.17% против -0.24% соответственно.


UUP

С начала года

-6.97%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-5.69%

1 год

-0.50%

3 года

4.10%

5 лет

2.61%

10 лет

2.17%

UDN

С начала года

10.59%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

9.75%

1 год

8.24%

3 года

2.80%

5 лет

0.87%

10 лет

-0.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

Сравнение комиссий UUP и UDN

UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UDN в 0.77%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UUP и UDN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UUP
Ранг риск-скорректированной доходности UUP, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

UDN
Ранг риск-скорректированной доходности UDN, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UUP c UDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа UDN равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и UDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и UDN

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что сопоставимо с доходностью UDN в 4.82%


TTM20242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
4.81%4.48%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
4.82%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%

Просадки

Сравнение просадок UUP и UDN

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки UDN в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и UDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и UDN

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) имеют волатильность 2.72% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...