PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHFUSD=X с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHFUSD=X и GOLD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHFUSD=X) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.54%
-5.56%
CHFUSD=X
GOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHFUSD=X:

-0.31

GOLD:

-0.35

Коэф-т Сортино

CHFUSD=X:

-0.39

GOLD:

-0.27

Коэф-т Омега

CHFUSD=X:

0.95

GOLD:

0.97

Коэф-т Кальмара

CHFUSD=X:

-0.10

GOLD:

-0.17

Коэф-т Мартина

CHFUSD=X:

-0.69

GOLD:

-1.00

Индекс Язвы

CHFUSD=X:

2.96%

GOLD:

11.66%

Дневная вол-ть

CHFUSD=X:

6.68%

GOLD:

33.63%

Макс. просадка

CHFUSD=X:

-38.65%

GOLD:

-88.52%

Текущая просадка

CHFUSD=X:

-19.66%

GOLD:

-64.43%

Доходность по периодам

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -6.45%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью -12.28%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X уступали акциям GOLD по среднегодовой доходности: 0.89% против 5.82% соответственно.


CHFUSD=X

С начала года

-6.45%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

-0.76%

1 год

-4.89%

5 лет

1.63%

10 лет

0.89%

GOLD

С начала года

-12.28%

1 месяц

-14.43%

6 месяцев

-6.30%

1 год

-12.62%

5 лет

-0.65%

10 лет

5.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHFUSD=X c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHFUSD=X, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.310.25
Коэффициент Сортино CHFUSD=X, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.390.56
Коэффициент Омега CHFUSD=X, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.000.951.07
Коэффициент Кальмара CHFUSD=X, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.100.11
Коэффициент Мартина CHFUSD=X, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00-0.690.84
CHFUSD=X
GOLD

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет -0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOLD равному -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.31
0.25
CHFUSD=X
GOLD

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и GOLD

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.66%
-64.43%
CHFUSD=X
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и GOLD

Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 1.94%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.94%
8.49%
CHFUSD=X
GOLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab