PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHFUSD=X с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHFUSD=X) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33%
8.21%
CHFUSD=X
GOLD

Доходность по периодам

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X уступали акциям GOLD по среднегодовой доходности: 0.72% против 5.41% соответственно.


CHFUSD=X

С начала года

-5.85%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

2.32%

1 год

-1.09%

5 лет (среднегодовая)

2.08%

10 лет (среднегодовая)

0.72%

GOLD

С начала года

2.52%

1 месяц

-12.40%

6 месяцев

8.21%

1 год

14.86%

5 лет (среднегодовая)

4.73%

10 лет (среднегодовая)

5.41%

Основные характеристики


CHFUSD=XGOLD
Коэф-т Шарпа-0.430.44
Коэф-т Сортино-0.560.82
Коэф-т Омега0.931.10
Коэф-т Кальмара-0.130.22
Коэф-т Мартина-0.751.47
Индекс Язвы3.76%10.08%
Дневная вол-ть6.62%33.86%
Макс. просадка-38.65%-88.52%
Текущая просадка-19.15%-58.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между CHFUSD=X и GOLD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHFUSD=X c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHFUSD=X, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.430.62
Коэффициент Сортино CHFUSD=X, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.561.04
Коэффициент Омега CHFUSD=X, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.931.14
Коэффициент Кальмара CHFUSD=X, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.130.27
Коэффициент Мартина CHFUSD=X, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.752.79
CHFUSD=X
GOLD

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа GOLD равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43
0.62
CHFUSD=X
GOLD

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и GOLD

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.15%
-58.43%
CHFUSD=X
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и GOLD

Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 2.29%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29%
9.38%
CHFUSD=X
GOLD