PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHFUSD=X с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CHFUSD=XGOLD
Дох-ть с нач. г.-3.91%3.53%
Дох-ть за 1 год3.08%23.12%
Дох-ть за 3 года1.23%0.87%
Дох-ть за 5 лет2.48%5.09%
Дох-ть за 10 лет0.92%6.61%
Коэф-т Шарпа-0.450.72
Коэф-т Сортино-0.581.17
Коэф-т Омега0.931.15
Коэф-т Кальмара-0.140.35
Коэф-т Мартина-0.672.57
Индекс Язвы4.40%9.41%
Дневная вол-ть6.66%33.35%
Макс. просадка-38.65%-88.52%
Текущая просадка-17.48%-58.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между CHFUSD=X и GOLD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и GOLD

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X уступали акциям GOLD по среднегодовой доходности: 0.92% против 6.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
9.86%
CHFUSD=X
GOLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHFUSD=X c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHFUSD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHFUSD=X, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHFUSD=X, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHFUSD=X, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.000.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHFUSD=X, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHFUSD=X, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.67
GOLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOLD, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.000.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOLD, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.000.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOLD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOLD, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOLD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.000.98

Сравнение коэффициента Шарпа CHFUSD=X и GOLD

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа GOLD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45
0.26
CHFUSD=X
GOLD

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и GOLD

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.48%
-58.02%
CHFUSD=X
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и GOLD

Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 2.03%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03%
8.14%
CHFUSD=X
GOLD