PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UUP с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение UUP с GC=F

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Gold (GC=F).

UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UUP или GC=F.

Корреляция

Корреляция между UUP и GC=F составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UUP и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UUP:

-0.07

GC=F:

2.42

Коэф-т Сортино

UUP:

0.05

GC=F:

3.07

Коэф-т Омега

UUP:

1.01

GC=F:

1.41

Коэф-т Кальмара

UUP:

0.00

GC=F:

5.48

Коэф-т Мартина

UUP:

0.01

GC=F:

15.09

Индекс Язвы

UUP:

3.55%

GC=F:

2.90%

Дневная вол-ть

UUP:

7.63%

GC=F:

18.26%

Макс. просадка

UUP:

-22.19%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

UUP:

-8.31%

GC=F:

-1.57%

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность -6.97%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 27.71%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 2.17% против 10.96% соответственно.

UUP

С начала года

-6.97%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-5.69%

1 год

-0.50%

3 года

4.10%

5 лет

2.61%

10 лет

2.17%

GC=F

С начала года

27.71%

1 месяц

2.48%

6 месяцев

23.90%

1 год

43.80%

3 года

21.65%

5 лет

14.12%

10 лет

10.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Gold

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UUP и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг риск-скорректированной доходности UUP, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UUP c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок UUP и GC=F

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и GC=F

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.72%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...