Сравнение UUP с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Gold (GC=F).
UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UUP или GC=F.
Доходность
Сравнение доходности UUP и GC=F
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 3.66% против 6.99% соответственно.
UUP
11.04%
3.65%
5.32%
8.62%
4.20%
3.66%
GC=F
24.40%
-4.05%
6.36%
29.33%
10.47%
6.99%
Основные характеристики
| UUP | GC=F | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 2.69 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.53 | 3.68 |
| Коэф-т Мартина | 5.52 | 11.33 |
| Индекс Язвы | 1.57% | 2.60% |
| Дневная вол-ть | 5.95% | 14.17% |
| Макс. просадка | -22.19% | -44.36% |
| Текущая просадка | -0.10% | -7.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UUP и GC=F составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UUP c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок UUP и GC=F
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и GC=F
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.34%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.