PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UUP с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UUP и GC=F составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности UUP и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
35.61%
304.81%
UUP
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UUP:

1.81

GC=F:

2.14

Коэф-т Сортино

UUP:

2.74

GC=F:

2.68

Коэф-т Омега

UUP:

1.33

GC=F:

1.39

Коэф-т Кальмара

UUP:

1.86

GC=F:

3.92

Коэф-т Мартина

UUP:

7.01

GC=F:

11.06

Индекс Язвы

UUP:

1.51%

GC=F:

2.83%

Дневная вол-ть

UUP:

5.84%

GC=F:

14.39%

Макс. просадка

UUP:

-22.19%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

UUP:

-0.30%

GC=F:

-4.61%

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 28.98%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 3.50% против 7.34% соответственно.


UUP

С начала года

11.63%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

4.60%

1 год

10.61%

5 лет (среднегодовая)

4.40%

10 лет (среднегодовая)

3.50%

GC=F

С начала года

28.98%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

14.14%

1 год

31.27%

5 лет (среднегодовая)

11.03%

10 лет (среднегодовая)

7.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UUP c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UUP, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.652.14
Коэффициент Сортино UUP, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.492.68
Коэффициент Омега UUP, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.39
Коэффициент Кальмара UUP, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.173.92
Коэффициент Мартина UUP, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.0111.06
UUP
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GC=F равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.65
2.14
UUP
GC=F

Просадки

Сравнение просадок UUP и GC=F

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.30%
-4.61%
UUP
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и GC=F

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.69%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.69%
5.35%
UUP
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab