PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UUP с GC=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) is Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 10 years, UUP returned 3.19%/yr vs 13.72%/yr for GC=F. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности UUP и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 3.19% против 13.72% соответственно.

UUP

1 день
-0.07%
1 месяц
1.24%
С начала года
3.00%
6 месяцев
2.42%
1 год
5.38%
3 года*
3.92%
5 лет*
5.90%
10 лет*
3.19%

GC=F

1 день
1.48%
1 месяц
-1.17%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.90%
1 год
33.46%
3 года*
31.99%
5 лет*
18.96%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.00%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
GC=F
Gold Futures		4.09%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Correlation

The correlation between UUP and GC=F is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Gold Futures

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с DBA
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с BZ=FGC=F с GLL

Доходность на риск

UUP vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.22

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.61

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.83

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

4.59

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUP vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GC=F равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.22

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.04

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.83

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.62

-0.42

Просадки

Сравнение просадок UUP и GC=F

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-44.36%

+22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-17.73%

+14.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-17.73%

+7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-20.43%

+10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-20.87%

+6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-15.34%

+11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-13.03%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

7.13%

-5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и GC=F

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.27%, в то время как у Gold Futures (GC=F) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

4.73%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

23.11%

-18.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

26.50%

-20.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

18.20%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

16.44%

-9.48%

Часто задаваемые вопросы

UUP and GC=F have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GC=F has higher volatility (4.73%) compared to UUP (1.27%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs GC=F's -44.36%.

GC=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор