PortfoliosLab logo
Сравнение UUP с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UUP и GC=F составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности UUP и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
29.22%
394.20%
UUP
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UUP:

0.01

GC=F:

2.33

Коэф-т Сортино

UUP:

0.06

GC=F:

3.00

Коэф-т Омега

UUP:

1.01

GC=F:

1.42

Коэф-т Кальмара

UUP:

0.01

GC=F:

4.89

Коэф-т Мартина

UUP:

0.02

GC=F:

14.01

Индекс Язвы

UUP:

3.04%

GC=F:

2.79%

Дневная вол-ть

UUP:

7.32%

GC=F:

16.64%

Макс. просадка

UUP:

-22.19%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

UUP:

-7.64%

GC=F:

-4.66%

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 23.51%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 2.44% против 9.29% соответственно.


UUP

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-1.32%

1 год

-0.47%

5 лет

2.90%

10 лет

2.44%

GC=F

С начала года

23.51%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

18.58%

1 год

41.20%

5 лет

12.24%

10 лет

9.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UUP и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UUP
Ранг риск-скорректированной доходности UUP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UUP c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UUP, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UUP: 0.03
GC=F: 2.33
Коэффициент Сортино UUP, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UUP: 0.09
GC=F: 3.00
Коэффициент Омега UUP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UUP: 1.01
GC=F: 1.42
Коэффициент Кальмара UUP, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
UUP: 0.02
GC=F: 4.89
Коэффициент Мартина UUP, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UUP: 0.07
GC=F: 14.01

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.03
2.33
UUP
GC=F

Просадки

Сравнение просадок UUP и GC=F

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.64%
-4.66%
UUP
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и GC=F

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 3.84%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.84%
9.26%
UUP
GC=F