PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UUP с GC=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Gold (GC=F).

UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности UUP и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UUP и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.07%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
GC=F
Gold		8.72%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 3.13% против 14.46% соответственно.

UUP

1 день
0.47%
1 месяц
1.46%
С начала года
3.07%
6 месяцев
4.62%
1 год
1.27%
3 года*
4.90%
5 лет*
5.26%
10 лет*
3.13%

GC=F

1 день
-1.68%
1 месяц
-7.92%
С начала года
8.72%
6 месяцев
22.48%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Gold

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с DBA
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с BZ=FGC=F с GLL

Доходность на риск

UUP vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.72

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

2.13

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.32

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

2.64

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

9.67

-9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUP vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.72

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.23

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.88

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.64

-0.44

Корреляция

Корреляция между UUP и GC=F составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок UUP и GC=F

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

UUPGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-44.36%

+22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-17.73%

+12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-20.43%

+10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-20.87%

+6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-11.58%

+8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-13.03%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.83%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и GC=F

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.10%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UUPGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

11.34%

-9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

24.65%

-20.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.43%

27.83%

-20.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

17.97%

-10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

16.37%

-9.38%