Сравнение UUP с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и SPDR Gold Shares (GLD).
UUP и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UUP и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUP и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 2.77% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 3.09% против 13.92% соответственно.
UUP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 3.09%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и GLD
UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
UUP vs. GLD — Ранг доходности на риск
UUP
GLD
Сравнение UUP c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUP | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.79 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 2.21 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.68 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 9.90 | -9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.79 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.22 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.88 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.62 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между UUP и GLD составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и GLD
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.34% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и GLD
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -45.56% | +23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -19.21% | +13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | -21.03% | +10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -22.00% | +7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -13.23% | +9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -16.17% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 5.20% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и GLD
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.10%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 11.06% | -8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 24.30% | -20.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 27.80% | -20.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 17.74% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 15.87% | -8.88% |