PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UUP с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UUP и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UUP и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
2.77%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
GLD
SPDR Gold Shares
8.57%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 3.09% против 13.92% соответственно.


UUP

1 день
-0.71%
1 месяц
2.58%
С начала года
2.77%
6 месяцев
4.43%
1 год
0.66%
3 года*
4.64%
5 лет*
5.20%
10 лет*
3.09%

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий UUP и GLD

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

UUP vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UUP
Ранг доходности на риск UUP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 1414
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UUPGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.79

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

2.21

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.33

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

2.68

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

9.90

-9.67

UUP vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UUPGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.79

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.22

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.88

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.62

-0.42

Корреляция

Корреляция между UUP и GLD составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и GLD

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
3.34%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UUP и GLD

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


UUPGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-45.56%

+23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-19.21%

+13.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-21.03%

+10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-22.00%

+7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-13.23%

+9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-16.17%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.20%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и GLD

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.10%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UUPGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

11.06%

-8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

24.30%

-20.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

27.80%

-20.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

17.74%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

15.87%

-8.88%