Сравнение UUP с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и SPDR Gold Trust (GLD).
UUP и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UUP или GLD.
Корреляция
Корреляция между UUP и GLD составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UUP и GLD
Основные характеристики
UUP:
2.18
GLD:
2.08
UUP:
3.30
GLD:
2.73
UUP:
1.40
GLD:
1.36
UUP:
3.07
GLD:
3.88
UUP:
8.67
GLD:
10.52
UUP:
1.51%
GLD:
2.99%
UUP:
6.01%
GLD:
15.12%
UUP:
-22.19%
GLD:
-45.56%
UUP:
-0.64%
GLD:
-4.07%
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 3.40% против 7.29% соответственно.
UUP
0.82%
2.44%
7.86%
12.93%
4.89%
3.40%
GLD
2.02%
1.12%
8.21%
30.21%
11.09%
7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и GLD
UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UUP и GLD
UUP
GLD
Сравнение UUP c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и GLD
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.44% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и GLD
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и GLD
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.08%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.