Сравнение UUP с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и SPDR Gold Trust (GLD).
UUP и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UUP или GLD.
Доходность
Сравнение доходности UUP и GLD
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 23.76%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 3.66% против 7.49% соответственно.
UUP
11.04%
3.65%
5.32%
8.62%
4.20%
3.66%
GLD
23.76%
-4.27%
5.78%
28.80%
11.37%
7.49%
Основные характеристики
| UUP | GLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.53 | 3.73 |
| Коэф-т Мартина | 5.52 | 12.45 |
| Индекс Язвы | 1.57% | 2.43% |
| Дневная вол-ть | 5.95% | 14.77% |
| Макс. просадка | -22.19% | -45.56% |
| Текущая просадка | -0.10% | -8.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и GLD
UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между UUP и GLD составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UUP c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и GLD
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 5.80% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и GLD
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и GLD
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.38%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.