PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
USD/CHF (CHFUSD=X)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CHFUSD=X с HTGC, CHFUSD=X с GLD, CHFUSD=X с SPY, CHFUSD=X с GOLD, CHFUSD=X с GBP=X, CHFUSD=X с AMZN, CHFUSD=X с VT, CHFUSD=X с IDEV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в USD/CHF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
14.80%
CHFUSD=X (USD/CHF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

USD/CHF показал доход в -3.91% с начала года и 3.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USD/CHF составила 0.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.91%25.70%
1 месяц-1.76%3.51%
6 месяцев3.49%14.80%
1 год3.08%37.91%
5 лет (среднегодовая)2.48%14.18%
10 лет (среднегодовая)0.92%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHFUSD=X, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.27%-2.64%-1.96%-1.86%1.92%0.40%2.34%3.27%0.54%-2.11%-3.91%
20230.91%-2.76%2.99%2.31%-1.81%1.69%2.71%-1.29%-3.48%0.50%4.02%3.99%9.85%
2022-1.60%1.13%-0.65%-5.21%1.47%0.45%0.37%-2.65%-0.96%-1.43%5.86%2.31%-1.32%
2021-0.58%-1.97%-3.73%3.29%1.57%-2.78%2.16%-1.05%-1.78%1.74%-0.34%0.72%-2.97%
20200.49%-0.22%0.45%-0.45%0.42%1.49%3.77%1.01%-1.88%0.45%0.84%2.70%9.34%
2019-1.30%-0.39%0.30%-2.34%1.82%2.53%-1.80%0.40%-0.79%1.17%-1.36%3.32%1.40%
20184.61%-1.40%-1.00%-3.69%0.50%-0.49%0.04%2.22%-1.36%-2.61%0.96%1.77%-0.74%
20172.93%-1.64%0.27%0.79%2.84%0.99%-0.89%0.87%-0.99%-2.96%1.44%0.95%4.52%
2016-2.07%2.48%3.82%0.21%-3.42%1.80%0.70%-1.48%1.27%-1.78%-2.80%-0.07%-1.60%
20157.94%-3.38%-1.98%4.30%-0.83%0.52%-3.16%-0.11%-0.63%-1.50%-3.96%2.66%-0.78%
2014-1.47%3.00%-0.53%0.45%-1.60%0.92%-2.39%-1.06%-3.86%-0.81%-0.28%-2.87%-10.18%
20130.54%-2.80%-1.34%2.16%-2.71%1.10%1.99%-0.40%2.77%-0.20%0.05%1.48%2.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CHFUSD=X среди currencies на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CHFUSD=X, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/CHF (CHFUSD=X) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CHFUSD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHFUSD=X, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHFUSD=X, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHFUSD=X, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.000.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHFUSD=X, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHFUSD=X, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.0019.39

Коэффициент Шарпа

USD/CHF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45
2.97
CHFUSD=X (USD/CHF)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.48%
0
CHFUSD=X (USD/CHF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

USD/CHF показал максимальную просадку в 38.65%, зарегистрированную 26 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1839 торговых сессий.

Текущая просадка USD/CHF составляет 17.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.65%19 апр. 1995 г.143826 окт. 2000 г.183919 нояб. 2007 г.3277
-29.88%10 авг. 2011 г.112327 нояб. 2015 г.
-22.53%7 февр. 1991 г.11111 июл. 1991 г.31829 сент. 1992 г.429
-20.47%30 сент. 1992 г.1125 мар. 1993 г.5192 мар. 1995 г.631
-19.56%18 мар. 2008 г.17820 нояб. 2008 г.48124 сент. 2010 г.659

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность USD/CHF составляет 2.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03%
3.92%
CHFUSD=X (USD/CHF)
Benchmark (^GSPC)