PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

USD/CHF (CHFUSD=X)

Валютная пара · Валюта в USD · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CHF

Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с UUPCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с GOLDCHFUSD=X с IDEVCHFUSD=X с AMZNCHFUSD=X с HTGC

Доходность

График доходности CHFUSD=X

USD/CHF (CHFUSD=X) снизился на 1.9% с начала года. Текущая цена акции CHFUSD=X — $1. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CHFUSD=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,139.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

USD/CHF (CHFUSD=X) показал доход в -1.86% с начала года и -0.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHFUSD=X составила 2.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.

USD/CHF

1 день
0.12%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
-0.57%
С начала года
-1.86%
1 год
-0.29%
3 года*
2.04%
5 лет*
2.64%
10 лет*
2.01%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.01%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
7.46%
С начала года
8.94%
1 год
18.43%
3 года*
17.86%
5 лет*
11.50%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность CHFUSD=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении CHFUSD=X закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 15 янв. 2015 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший день был 6 сент. 2011 г. с доходностью -8.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.51%0.53%-3.75%2.22%-0.18%-3.11%0.06%-1.86%
2025-0.37%0.91%2.05%6.95%0.57%3.74%-2.67%1.95%0.39%-1.21%0.35%1.35%14.56%
2024-2.29%-2.62%-1.92%-2.04%2.02%0.75%1.95%3.36%0.34%-1.93%-2.02%-2.89%-7.30%
20230.91%-2.79%2.97%2.31%-1.76%1.72%2.76%-1.46%-3.40%0.53%4.03%3.97%9.83%
2022-1.61%1.10%-0.67%-5.19%1.39%0.46%0.46%-2.71%-0.94%-1.41%5.92%2.28%-1.34%
2021-0.65%-1.98%-3.70%3.33%1.59%-2.84%2.19%-1.07%-1.85%1.86%-0.31%0.68%-2.97%

Метрики бенчмарка

USD/CHF has an annualized alpha of 2.55%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 2007.

  • This currency participated in 16.06% of S&P 500 Index downside but only 13.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.00 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.55%
Бета
0.00
R²
0.00
Участие в росте
13.94%
Участие в снижении
16.06%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CHFUSD=X имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными валют. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/CHF (CHFUSD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHFUSD=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.47

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
2.05

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.03

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

8.80

-8.89

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

USD/CHF показал максимальную просадку в 29.99%, зарегистрированную 27 нояб. 2015 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка USD/CHF составляет 10.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-29.99%нояб. 2015 г.
4y 3mo—
14y 11moавг. 2011 г. - сейчас
—
-19.63%нояб. 2008 г.
8mo 7d1y 10mo
2y 6moмарт 2008 г. - сент. 2010 г.
Финансовый кризис2007–2009
-5.32%дек. 2007 г.
23d25d
1mo 18dнояб. 2007 г. - янв. 2008 г.
Финансовый кризис2007–2009
-5.04%нояб. 2010 г.
1mo 16d22d
2mo 8dокт. 2010 г. - дек. 2010 г.
—
-4.12%янв. 2011 г.
7d1mo 13d
1mo 20dянв. 2011 г. - февр. 2011 г.
—

Показатели просадок

CHFUSD=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.99%

-56.78%

+26.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-9.10%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.69%

-18.90%

+10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

-25.43%

+14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.35%

-33.92%

+20.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-2.00%

-8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.70%

-10.70%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.10%

+0.81%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с CHFUSD=X

Добавьте USD/CHF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с CHFUSD=X