PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHFUSD=X с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CHFUSD=XVT
Дох-ть с нач. г.-3.91%19.50%
Дох-ть за 1 год3.08%32.36%
Дох-ть за 3 года1.23%5.93%
Дох-ть за 5 лет2.48%11.44%
Дох-ть за 10 лет0.92%9.52%
Коэф-т Шарпа-0.452.67
Коэф-т Сортино-0.583.64
Коэф-т Омега0.931.48
Коэф-т Кальмара-0.143.01
Коэф-т Мартина-0.6717.59
Индекс Язвы4.40%1.79%
Дневная вол-ть6.66%11.82%
Макс. просадка-38.65%-50.27%
Текущая просадка-17.48%-0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между CHFUSD=X и VT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и VT

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 19.50%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 0.92% против 9.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
10.75%
CHFUSD=X
VT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHFUSD=X c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHFUSD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHFUSD=X, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHFUSD=X, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHFUSD=X, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.000.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHFUSD=X, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHFUSD=X, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.67
VT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.002.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 11.34, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.0011.34

Сравнение коэффициента Шарпа CHFUSD=X и VT

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45
1.97
CHFUSD=X
VT

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и VT

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.48%
-0.28%
CHFUSD=X
VT

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и VT

Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 2.03%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03%
3.00%
CHFUSD=X
VT