PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHFUSD=X с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHFUSD=X) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32%
8.61%
CHFUSD=X
VT

Доходность по периодам

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 0.72% против 9.29% соответственно.


CHFUSD=X

С начала года

-5.85%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

2.32%

1 год

-1.09%

5 лет (среднегодовая)

2.08%

10 лет (среднегодовая)

0.72%

VT

С начала года

18.69%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

8.61%

1 год

25.50%

5 лет (среднегодовая)

11.28%

10 лет (среднегодовая)

9.29%

Основные характеристики


CHFUSD=XVT
Коэф-т Шарпа-0.432.19
Коэф-т Сортино-0.562.99
Коэф-т Омега0.931.39
Коэф-т Кальмара-0.133.14
Коэф-т Мартина-0.7514.01
Индекс Язвы3.76%1.82%
Дневная вол-ть6.62%11.63%
Макс. просадка-38.65%-50.27%
Текущая просадка-19.15%-0.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между CHFUSD=X и VT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHFUSD=X c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHFUSD=X, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.431.75
Коэффициент Сортино CHFUSD=X, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.562.44
Коэффициент Омега CHFUSD=X, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.931.35
Коэффициент Кальмара CHFUSD=X, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.132.36
Коэффициент Мартина CHFUSD=X, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.759.91
CHFUSD=X
VT

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43
1.75
CHFUSD=X
VT

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и VT

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.15%
-0.95%
CHFUSD=X
VT

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и VT

Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29%
3.16%
CHFUSD=X
VT