PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHFUSD=X с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHFUSD=X с VT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, CHFUSD=X returned 1.94%/yr vs 12.30%/yr for VT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHFUSD=X) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 1.94% против 12.30% соответственно.

CHFUSD=X

1 день
-0.92%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.07%
3 года*
4.46%
5 лет*
2.45%
10 лет*
1.94%

VT

1 день
-3.07%
1 месяц
-0.89%
С начала года
9.20%
6 месяцев
9.69%
1 год
25.79%
3 года*
19.73%
5 лет*
10.38%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHFUSD=X и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHFUSD=X
USD/CHF		-0.51%14.56%-7.30%9.83%-1.34%-2.97%9.43%1.71%-1.05%4.56%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.20%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between CHFUSD=X and VT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.17

The correlation between CHFUSD=X and VT shifts across timeframes, from 0.15 (10 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CHF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с UUPCHFUSD=X с GOLDCHFUSD=X с IDEV
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

CHFUSD=X vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHFUSD=X c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHFUSD=XVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.98

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
2.70

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

2.68

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

11.87

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHFUSD=X vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHFUSD=XVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.98

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.65

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.43

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и VT

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHFUSD=XVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.99%

-50.27%

+20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-9.67%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.69%

-16.51%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.70%

-26.38%

+14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.35%

-34.24%

+20.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-3.56%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.63%

-7.02%

-11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.18%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и VT

Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 1.71%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHFUSD=XVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

4.60%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

10.66%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.04%

13.09%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

16.10%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

17.26%

-9.90%

Часто задаваемые вопросы

CHFUSD=X and VT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (4.60%) compared to CHFUSD=X (1.71%). In terms of maximum drawdown, CHFUSD=X dropped -29.99% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHFUSD=X и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор