PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHFUSD=X с GBP=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CHFUSD=XGBP=X
Дох-ть с нач. г.-3.91%-1.92%
Дох-ть за 1 год3.08%-5.37%
Дох-ть за 3 года1.23%1.68%
Дох-ть за 5 лет2.48%-0.36%
Дох-ть за 10 лет0.92%2.43%
Коэф-т Шарпа-0.45-0.60
Коэф-т Сортино-0.58-0.85
Коэф-т Омега0.930.92
Коэф-т Кальмара-0.140.00
Коэф-т Мартина-0.67-1.00
Индекс Язвы4.40%3.95%
Дневная вол-ть6.66%5.79%
Макс. просадка-38.65%-34.89%
Текущая просадка-17.48%-17.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между CHFUSD=X и GBP=X составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и GBP=X

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у GBP=X с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X уступали акциям GBP=X по среднегодовой доходности: 0.92% против 2.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
-0.45%
CHFUSD=X
GBP=X

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHFUSD=X c GBP=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и USD/GBP (GBP=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHFUSD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHFUSD=X, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHFUSD=X, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.000.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHFUSD=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHFUSD=X, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHFUSD=X, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.08
GBP=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBP=X, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GBP=X, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GBP=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GBP=X, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GBP=X, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.84

Сравнение коэффициента Шарпа CHFUSD=X и GBP=X

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBP=X равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и GBP=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.03
-0.07
CHFUSD=X
GBP=X

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и GBP=X

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки GBP=X в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и GBP=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.48%
-3.47%
CHFUSD=X
GBP=X

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и GBP=X

Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 2.18%, в то время как у USD/GBP (GBP=X) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBP=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18%
3.58%
CHFUSD=X
GBP=X