PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHFUSD=X с GBP=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHFUSD=X с GBP=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CHF (CHFUSD=X) и USD/GBP (GBP=X).

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и GBP=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHFUSD=X) и USD/GBP (GBP=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHFUSD=X и GBP=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHFUSD=X
USD/CHF		-0.76%14.56%-7.30%9.83%-1.34%-2.97%9.43%1.71%-1.05%4.56%
GBP=X
USD/GBP		0.19%-0.12%0.05%0.01%-0.07%0.03%0.04%0.06%-0.07%0.05%
Разные валюты инструментов

CHFUSD=X торгуется в USD, в то время как GBP=X торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBP=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у GBP=X с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X превзошли акции GBP=X по среднегодовой доходности: 1.85% против 0.01% соответственно.

CHFUSD=X

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.12%
1 год
10.59%
3 года*
4.56%
5 лет*
3.38%
10 лет*
1.85%

GBP=X

1 день
0.12%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.07%
1 год
0.08%
3 года*
0.04%
5 лет*
0.03%
10 лет*
0.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CHF

USD/GBP

Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с GOLDCHFUSD=X с UUPCHFUSD=X с AMZN
Часто сравнивают с GBP=X:
GBP=X с EUR=XGBP=X с ^GSPCGBP=X с USD=XGBP=X с SPYGBP=X с IB01.LGBP=X с GBPUSD=X

Доходность на риск

CHFUSD=X vs. GBP=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GBP=X
Ранг доходности на риск GBP=X: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBP=X: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBP=X: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBP=X: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBP=X: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBP=X: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHFUSD=X c GBP=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и USD/GBP (GBP=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHFUSD=XGBP=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.05

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.08

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.01

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.19

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

0.41

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHFUSD=X vs. GBP=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа GBP=X равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и GBP=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHFUSD=XGBP=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.05

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.04

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.01

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.00

+0.21

Корреляция

Корреляция между CHFUSD=X и GBP=X составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и GBP=X

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -29.99%, что больше максимальной просадки GBP=X в -3.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и GBP=X.

Загрузка...

Показатели просадок

CHFUSD=XGBP=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.99%

-22.85%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-8.11%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.70%

-22.85%

+11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.35%

-22.85%

+9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-19.22%

+9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.55%

-10.98%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.48%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и GBP=X

USD/CHF (CHFUSD=X) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с USD/GBP (GBP=X) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBP=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHFUSD=XGBP=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

0.30%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

0.66%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

1.30%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.92%

0.84%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

1.37%

+6.01%