Сравнение CHFUSD=X с GBP=X
CHFUSD=X (USD/CHF) and GBP=X (USD/GBP) are both currencies. Over the past 10 years, CHFUSD=X returned 2.01%/yr vs -0.01%/yr for GBP=X. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHFUSD=X и GBP=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHFUSD=X торгуется в USD, в то время как GBP=X торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBP=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у GBP=X с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X превзошли акции GBP=X по среднегодовой доходности: 2.01% против -0.01% соответственно.
CHFUSD=X
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.57%
- С начала года
- -1.86%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 2.01%
GBP=X
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- 0.09%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- -0.01%
Сравнение доходности по годам CHFUSD=X и GBP=X
Correlation
The correlation between CHFUSD=X and GBP=X is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2007 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHFUSD=X vs. GBP=X — Ранг доходности на риск
CHFUSD=X
GBP=X
Сравнение CHFUSD=X c GBP=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и USD/GBP (GBP=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHFUSD=X | GBP=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.07 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHFUSD=X и GBP=X
Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -29.99%, что больше максимальной просадки GBP=X в -3.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и GBP=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHFUSD=X | GBP=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.99% | -3.56% | -26.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -0.54% | -6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.69% | -0.81% | -7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.75% | -0.81% | -9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.35% | -1.88% | -11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -1.61% | -9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.70% | -1.17% | -17.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 0.31% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHFUSD=X и GBP=X
USD/CHF (CHFUSD=X) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с USD/GBP (GBP=X) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBP=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHFUSD=X | GBP=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.21% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 0.66% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 0.95% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 0.85% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 1.29% | +6.05% |
Часто задаваемые вопросы
CHFUSD=X and GBP=X have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHFUSD=X has higher volatility (1.58%) compared to GBP=X (0.21%). In terms of maximum drawdown, CHFUSD=X dropped -29.99% vs GBP=X's -3.56%.
GBP=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHFUSD=X и GBP=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор