PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHFUSD=X с GBP=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и GBP=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHFUSD=X) и USD/GBP (GBP=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32%
-0.81%
CHFUSD=X
GBP=X

Доходность по периодам

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у GBP=X с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X уступали акциям GBP=X по среднегодовой доходности: 0.72% против 1.85% соответственно.


CHFUSD=X

С начала года

-5.85%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

2.32%

1 год

-1.09%

5 лет (среднегодовая)

2.08%

10 лет (среднегодовая)

0.72%

GBP=X

С начала года

1.17%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

0.86%

1 год

-0.75%

5 лет (среднегодовая)

0.42%

10 лет (среднегодовая)

1.85%

Основные характеристики


CHFUSD=XGBP=X
Коэф-т Шарпа-0.430.12
Коэф-т Сортино-0.560.23
Коэф-т Омега0.931.03
Коэф-т Кальмара-0.130.03
Коэф-т Мартина-0.750.17
Индекс Язвы3.76%3.99%
Дневная вол-ть6.62%5.69%
Макс. просадка-38.65%-34.89%
Текущая просадка-19.15%-14.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между CHFUSD=X и GBP=X составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHFUSD=X c GBP=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и USD/GBP (GBP=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHFUSD=X, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.23-0.07
Коэффициент Сортино CHFUSD=X, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.28-0.04
Коэффициент Омега CHFUSD=X, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.960.99
Коэффициент Кальмара CHFUSD=X, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.07-0.13
Коэффициент Мартина CHFUSD=X, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.55-0.66
CHFUSD=X
GBP=X

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа GBP=X равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и GBP=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.23
-0.07
CHFUSD=X
GBP=X

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и GBP=X

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки GBP=X в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и GBP=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.15%
-3.43%
CHFUSD=X
GBP=X

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и GBP=X

Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 2.29%, в то время как у USD/GBP (GBP=X) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBP=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29%
3.69%
CHFUSD=X
GBP=X