PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с ^DXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UUP с ^DXY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и US Dollar Currency Index (^DXY).

UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности UUP и ^DXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и US Dollar Currency Index (^DXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UUP и ^DXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.07%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
^DXY
US Dollar Currency Index		1.69%-9.37%7.06%-2.11%7.87%6.71%-6.69%0.22%4.40%-9.87%

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у ^DXY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции ^DXY по среднегодовой доходности: 3.13% против 0.56% соответственно.

UUP

1 день
0.47%
1 месяц
1.46%
С начала года
3.07%
6 месяцев
4.62%
1 год
1.27%
3 года*
4.90%
5 лет*
5.26%
10 лет*
3.13%

^DXY

1 день
0.33%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.18%
1 год
-3.68%
3 года*
-0.69%
5 лет*
1.45%
10 лет*
0.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

US Dollar Currency Index

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=FUUP с DBA
Часто сравнивают с ^DXY:
^DXY с BTC-USD^DXY с SPY^DXY с ^XAU^DXY с GOLD^DXY с TLT^DXY с XLE^DXY с EEFT

Доходность на риск

UUP vs. ^DXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
^DXY
Ранг доходности на риск ^DXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c ^DXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и US Dollar Currency Index (^DXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUP^DXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

-0.51

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

-0.65

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.92

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.16

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

-0.28

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUP vs. ^DXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа ^DXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и ^DXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUP^DXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.51

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.20

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.08

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.08

+0.28

Корреляция

Корреляция между UUP и ^DXY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок UUP и ^DXY

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки ^DXY в -45.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и ^DXY.

Загрузка...

Показатели просадок

UUP^DXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-45.13%

+22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-6.82%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-15.68%

+5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-15.68%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-23.09%

+19.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-28.18%

+19.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.18%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и ^DXY

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и US Dollar Currency Index (^DXY) имеют волатильность 2.10% и 2.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UUP^DXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

2.17%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

3.97%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.43%

7.06%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

7.00%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

6.53%

+0.46%