PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UUP с USD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение UUP с USD=X

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и USD Cash (USD=X).

UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UUP или USD=X.

Корреляция

Корреляция между UUP и USD=X составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UUP и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Индекс Язвы

UUP:

3.33%

USD=X:

0.00%

Дневная вол-ть

UUP:

7.57%

USD=X:

0.00%

Макс. просадка

UUP:

-22.19%

USD=X:

0.00%

Текущая просадка

UUP:

-6.63%

USD=X:

0.00%

Доходность по периодам

UUP

С начала года

-5.27%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

-2.88%

1 год

1.60%

5 лет

2.85%

10 лет

2.79%

USD=X

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

0.00%

5 лет

0.00%

10 лет

0.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UUP и USD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг риск-скорректированной доходности UUP, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UUP c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок UUP и USD=X

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и USD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и USD=X

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что UUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...