Сравнение UUP с USD=X
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и USD Cash (USD=X).
UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UUP или USD=X.
Корреляция
Корреляция между UUP и USD=X составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UUP и USD=X
Основные характеристики
UUP:
2.76%
USD=X:
0.00%
UUP:
7.30%
USD=X:
0.00%
UUP:
-22.19%
USD=X:
0.00%
UUP:
-8.07%
USD=X:
0.00%
Доходность по периодам
UUP
-6.73%
-3.89%
-2.09%
-0.39%
2.54%
2.22%
USD=X
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UUP и USD=X
UUP
USD=X
Сравнение UUP c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок UUP и USD=X
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и USD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и USD=X
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что UUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.