Сравнение UUP с USD=X
UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) is Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, UUP returned 3.28%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности UUP и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UUP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 3.28%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам UUP и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.66% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUP vs. USD=X — Ранг доходности на риск
UUP
USD=X
Сравнение UUP c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUP | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUP | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок UUP и USD=X
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUP | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | 0.00% | -22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | 0.00% | -3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.05% | 0.00% | -10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | 0.00% | -10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | 0.00% | -14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | 0.00% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | 0.00% | -8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.00% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и USD=X
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что UUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUP | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.00% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 0.00% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10% | 0.00% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 0.00% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 0.00% | +6.96% |
Часто задаваемые вопросы
UUP has higher volatility (1.23%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для UUP и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор