PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHFUSD=X с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHFUSD=X с GLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CHF (CHFUSD=X) и SPDR Gold Shares (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHFUSD=X) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHFUSD=X и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHFUSD=X
USD/CHF		-0.76%14.56%-7.30%9.83%-1.34%-2.97%9.43%1.71%-1.05%4.56%
GLD
SPDR Gold Shares		8.35%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.85% против 13.97% соответственно.

CHFUSD=X

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.12%
1 год
10.59%
3 года*
4.56%
5 лет*
3.38%
10 лет*
1.85%

GLD

1 день
-1.92%
1 месяц
-8.27%
С начала года
8.35%
6 месяцев
21.03%
1 год
49.02%
3 года*
32.51%
5 лет*
21.53%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CHF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с GOLDCHFUSD=X с UUPCHFUSD=X с AMZN
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Доходность на риск

CHFUSD=X vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHFUSD=X c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHFUSD=XGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.77

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.19

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.57

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

9.28

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHFUSD=X vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHFUSD=XGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.77

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.22

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.88

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.62

-0.41

Корреляция

Корреляция между CHFUSD=X и GLD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и GLD

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

CHFUSD=XGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.99%

-45.56%

+15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-19.21%

+14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.70%

-21.03%

+9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.35%

-22.00%

+8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-13.41%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.55%

-16.17%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

5.32%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и GLD

Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 1.99%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHFUSD=XGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

10.54%

-8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

24.43%

-19.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

27.89%

-18.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.92%

17.76%

-9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

15.89%

-8.51%