PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHFUSD=X с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHFUSD=X и GLD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHFUSD=X) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.82%
9.83%
CHFUSD=X
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHFUSD=X:

-0.33

GLD:

1.78

Коэф-т Сортино

CHFUSD=X:

-0.42

GLD:

2.38

Коэф-т Омега

CHFUSD=X:

0.95

GLD:

1.31

Коэф-т Кальмара

CHFUSD=X:

-0.10

GLD:

3.29

Коэф-т Мартина

CHFUSD=X:

-0.73

GLD:

9.45

Индекс Язвы

CHFUSD=X:

2.91%

GLD:

2.82%

Дневная вол-ть

CHFUSD=X:

6.66%

GLD:

14.99%

Макс. просадка

CHFUSD=X:

-38.65%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

CHFUSD=X:

-19.57%

GLD:

-6.95%

Доходность по периодам

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 25.33%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 0.87% против 7.86% соответственно.


CHFUSD=X

С начала года

-6.34%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

-0.82%

1 год

-4.00%

5 лет

1.70%

10 лет

0.87%

GLD

С начала года

25.33%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

9.83%

1 год

27.38%

5 лет

11.45%

10 лет

7.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHFUSD=X c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHFUSD=X, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.331.92
Коэффициент Сортино CHFUSD=X, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.422.55
Коэффициент Омега CHFUSD=X, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.000.951.37
Коэффициент Кальмара CHFUSD=X, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.103.42
Коэффициент Мартина CHFUSD=X, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00-0.739.57
CHFUSD=X
GLD

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.33
1.92
CHFUSD=X
GLD

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и GLD

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.57%
-6.95%
CHFUSD=X
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и GLD

Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 1.83%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.83%
3.75%
CHFUSD=X
GLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab