PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHFUSD=X с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHFUSD=X) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33%
15.71%
CHFUSD=X
GLD

Доходность по периодам

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 30.69%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 0.72% против 8.05% соответственно.


CHFUSD=X

С начала года

-5.85%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

2.32%

1 год

-1.09%

5 лет (среднегодовая)

2.08%

10 лет (среднегодовая)

0.72%

GLD

С начала года

30.69%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

15.71%

1 год

35.37%

5 лет (среднегодовая)

12.67%

10 лет (среднегодовая)

8.05%

Основные характеристики


CHFUSD=XGLD
Коэф-т Шарпа-0.432.38
Коэф-т Сортино-0.563.14
Коэф-т Омега0.931.41
Коэф-т Кальмара-0.134.36
Коэф-т Мартина-0.7513.99
Индекс Язвы3.76%2.53%
Дневная вол-ть6.62%14.89%
Макс. просадка-38.65%-45.56%
Текущая просадка-19.15%-2.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CHFUSD=X и GLD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHFUSD=X c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHFUSD=X, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.432.36
Коэффициент Сортино CHFUSD=X, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.563.16
Коэффициент Омега CHFUSD=X, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.931.46
Коэффициент Кальмара CHFUSD=X, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.134.06
Коэффициент Мартина CHFUSD=X, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.7513.35
CHFUSD=X
GLD

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43
2.36
CHFUSD=X
GLD

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и GLD

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.15%
-2.97%
CHFUSD=X
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и GLD

Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 2.29%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29%
5.71%
CHFUSD=X
GLD