PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHFUSD=X с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CHFUSD=XGLD
Дох-ть с нач. г.-3.91%29.71%
Дох-ть за 1 год3.08%36.62%
Дох-ть за 3 года1.23%13.16%
Дох-ть за 5 лет2.48%12.56%
Дох-ть за 10 лет0.92%8.29%
Коэф-т Шарпа-0.452.55
Коэф-т Сортино-0.583.37
Коэф-т Омега0.931.44
Коэф-т Кальмара-0.145.01
Коэф-т Мартина-0.6716.89
Индекс Язвы4.40%2.20%
Дневная вол-ть6.66%14.57%
Макс. просадка-38.65%-45.56%
Текущая просадка-17.48%-3.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CHFUSD=X и GLD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и GLD

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 29.71%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 0.92% против 8.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
13.37%
CHFUSD=X
GLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHFUSD=X c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHFUSD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHFUSD=X, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHFUSD=X, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHFUSD=X, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.000.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHFUSD=X, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHFUSD=X, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.67
GLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLD, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLD, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLD, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.005.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLD, с текущим значением в 14.52, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.0014.52

Сравнение коэффициента Шарпа CHFUSD=X и GLD

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45
2.28
CHFUSD=X
GLD

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и GLD

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.48%
-3.70%
CHFUSD=X
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и GLD

Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 2.03%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03%
4.76%
CHFUSD=X
GLD