Сравнение CHFUSD=X с GLD
CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, CHFUSD=X returned 1.90%/yr vs 11.30%/yr for GLD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHFUSD=X и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.90% против 11.30% соответственно.
CHFUSD=X
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 1.90%
GLD
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам CHFUSD=X и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHFUSD=X USD/CHF | -2.14% | 14.56% | -7.30% | 9.83% | -1.34% | -2.97% | 9.43% | 1.71% | -1.05% | 4.56% |
GLD SPDR Gold Shares | -6.77% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between CHFUSD=X and GLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2007 г. | 0.41 |
The correlation between CHFUSD=X and GLD shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHFUSD=X vs. GLD — Ранг доходности на риск
CHFUSD=X
GLD
Сравнение CHFUSD=X c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHFUSD=X | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.78 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 2.17 | -2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHFUSD=X и GLD
Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHFUSD=X | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.99% | -45.56% | +15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -26.21% | +19.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.69% | -26.21% | +17.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.75% | -26.21% | +15.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.35% | -26.21% | +12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -25.50% | +14.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -16.17% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 9.38% | -6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHFUSD=X и GLD
Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 1.81%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHFUSD=X | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 8.70% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 24.48% | -19.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.94% | 27.71% | -20.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.91% | 18.30% | -10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 16.07% | -8.72% |
Часто задаваемые вопросы
CHFUSD=X and GLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (8.70%) compared to CHFUSD=X (1.81%). In terms of maximum drawdown, CHFUSD=X dropped -29.99% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHFUSD=X и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор