PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHFUSD=X с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHFUSD=X с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CHF (CHFUSD=X) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHFUSD=X) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHFUSD=X и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHFUSD=X
USD/CHF		-0.76%14.56%-7.30%9.83%-1.34%-2.97%9.43%1.71%-1.05%4.56%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.85% против 14.11% соответственно.

CHFUSD=X

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.12%
1 год
10.59%
3 года*
4.56%
5 лет*
3.38%
10 лет*
1.85%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CHF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с GOLDCHFUSD=X с UUPCHFUSD=X с AMZN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CHFUSD=X vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHFUSD=X c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHFUSD=XSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.92

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.45

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.51

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

7.11

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHFUSD=X vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHFUSD=XSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.92

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.79

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.56

-0.35

Корреляция

Корреляция между CHFUSD=X и SPY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и SPY

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CHFUSD=XSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.99%

-55.19%

+25.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-8.88%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.70%

-24.50%

+12.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.35%

-33.72%

+20.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-5.44%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.55%

-9.09%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.57%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и SPY

Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 1.99%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHFUSD=XSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

5.28%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

9.49%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

19.06%

-9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.92%

17.05%

-9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

17.92%

-10.54%