PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHFUSD=X с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CHFUSD=X с SPY

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CHF (CHFUSD=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHFUSD=X или SPY.

Корреляция

Корреляция между CHFUSD=X и SPY составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHFUSD=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHFUSD=X:

0.80

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

CHFUSD=X:

1.60

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

CHFUSD=X:

1.19

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CHFUSD=X:

0.41

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

CHFUSD=X:

2.06

SPY:

2.17

Индекс Язвы

CHFUSD=X:

4.17%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

CHFUSD=X:

9.16%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

CHFUSD=X:

-38.65%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CHFUSD=X:

-14.21%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.78% против 12.24% соответственно.

CHFUSD=X

С начала года

7.68%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

3.92%

1 год

7.59%

5 лет

2.75%

10 лет

0.78%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

16.26%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHFUSD=X и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHFUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности CHFUSD=X, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHFUSD=X c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и SPY

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и SPY

Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 3.48%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...