График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USD/CHF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
USD/CHF (CHFUSD=X) показал доход в -0.31% с начала года и 11.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHFUSD=X составила 1.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
USD/CHF
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 1.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CHFUSD=X закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 15 янв. 2015 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший день был 6 сент. 2011 г. с доходностью -8.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.51% | 0.53% | -3.75% | 0.49% | -0.31% | ||||||||
| 2025 | -0.37% | 0.91% | 2.05% | 6.95% | 0.57% | 3.74% | -2.67% | 1.95% | 0.39% | -1.21% | 0.35% | 1.35% | 14.56% |
| 2024 | -2.29% | -2.62% | -1.92% | -2.04% | 2.02% | 0.75% | 1.95% | 3.36% | 0.34% | -1.93% | -2.02% | -2.89% | -7.30% |
| 2023 | 0.91% | -2.79% | 2.97% | 2.31% | -1.76% | 1.72% | 2.76% | -1.46% | -3.40% | 0.53% | 4.03% | 3.97% | 9.83% |
| 2022 | -1.61% | 1.10% | -0.67% | -5.19% | 1.39% | 0.46% | 0.46% | -2.71% | -0.94% | -1.41% | 5.92% | 2.28% | -1.34% |
| 2021 | -0.65% | -1.98% | -3.70% | 3.33% | 1.59% | -2.84% | 2.19% | -1.07% | -1.85% | 1.86% | -0.31% | 0.68% | -2.97% |
Метрики бенчмарка
USD/CHF: годовая альфа составляет 2.87%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 13.06.2007.
- Эта валюта участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (14.37%) было выше, чем в снижении (14.31%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой валюты с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта валюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.87%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 14.37%
- Участие в снижении
- 14.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHFUSD=X имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% валют на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/CHF (CHFUSD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CHFUSD=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.92 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.41 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.41 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 6.61 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CHFUSD=X в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USD/CHF показал максимальную просадку в 29.99%, зарегистрированную 27 нояб. 2015 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка USD/CHF составляет 9.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.99% | 10 авг. 2011 г. | 1123 | 27 нояб. 2015 г. | — | — | — |
| -19.63% | 18 мар. 2008 г. | 178 | 20 нояб. 2008 г. | 481 | 24 сент. 2010 г. | 659 |
| -5.32% | 27 нояб. 2007 г. | 18 | 20 дек. 2007 г. | 17 | 14 янв. 2008 г. | 35 |
| -5.04% | 15 окт. 2010 г. | 33 | 30 нояб. 2010 г. | 16 | 22 дек. 2010 г. | 49 |
| -4.12% | 4 янв. 2011 г. | 6 | 11 янв. 2011 г. | 31 | 23 февр. 2011 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...