PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHFUSD=X с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CHFUSD=X с HTGC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CHF (CHFUSD=X) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHFUSD=X или HTGC.

Корреляция

Корреляция между CHFUSD=X и HTGC составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHFUSD=X) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHFUSD=X:

0.79

HTGC:

-0.03

Коэф-т Сортино

CHFUSD=X:

1.52

HTGC:

0.04

Коэф-т Омега

CHFUSD=X:

1.18

HTGC:

1.01

Коэф-т Кальмара

CHFUSD=X:

0.39

HTGC:

-0.11

Коэф-т Мартина

CHFUSD=X:

1.96

HTGC:

-0.28

Индекс Язвы

CHFUSD=X:

4.18%

HTGC:

9.53%

Дневная вол-ть

CHFUSD=X:

9.18%

HTGC:

26.18%

Макс. просадка

CHFUSD=X:

-38.65%

HTGC:

-68.29%

Текущая просадка

CHFUSD=X:

-14.43%

HTGC:

-17.44%

Доходность по периодам

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -9.60%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 0.79% против 14.36% соответственно.

CHFUSD=X

С начала года

7.41%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

4.26%

1 год

7.32%

5 лет

2.75%

10 лет

0.79%

HTGC

С начала года

-9.60%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

-7.18%

1 год

-2.85%

5 лет

24.36%

10 лет

14.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHFUSD=X и HTGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHFUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности CHFUSD=X, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHFUSD=X c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и HTGC

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и HTGC

Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 3.47%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...