PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHFUSD=X с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHFUSD=X с HTGC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CHF (CHFUSD=X) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHFUSD=X) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHFUSD=X и HTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHFUSD=X
USD/CHF		-0.76%14.56%-7.30%9.83%-1.34%-2.97%9.43%1.71%-1.05%4.56%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-18.28%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -18.28%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 1.85% против 13.42% соответственно.

CHFUSD=X

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.12%
1 год
10.59%
3 года*
4.56%
5 лет*
3.38%
10 лет*
1.85%

HTGC

1 день
2.34%
1 месяц
2.62%
С начала года
-18.28%
6 месяцев
-15.78%
1 год
-12.79%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.40%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CHF

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с GOLDCHFUSD=X с UUP
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

CHFUSD=X vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHFUSD=X c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHFUSD=XHTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

-0.50

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

-0.53

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.93

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.52

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

-1.37

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHFUSD=X vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHFUSD=XHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.50

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.37

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.48

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.35

-0.13

Корреляция

Корреляция между CHFUSD=X и HTGC составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и HTGC

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и HTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

CHFUSD=XHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.99%

-68.21%

+38.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-24.74%

+19.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.70%

-36.11%

+24.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.35%

-57.54%

+44.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-22.74%

+13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.55%

-10.80%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

9.44%

-7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и HTGC

Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 1.99%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHFUSD=XHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

8.48%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

19.82%

-14.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

25.70%

-16.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.92%

25.66%

-17.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

27.77%

-20.39%