PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHFUSD=X с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHFUSD=X) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33%
0.81%
CHFUSD=X
HTGC

Доходность по периодам

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 22.40%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 0.72% против 12.89% соответственно.


CHFUSD=X

С начала года

-5.85%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

2.32%

1 год

-1.09%

5 лет (среднегодовая)

2.08%

10 лет (среднегодовая)

0.72%

HTGC

С начала года

22.40%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

0.81%

1 год

31.22%

5 лет (среднегодовая)

18.29%

10 лет (среднегодовая)

12.89%

Основные характеристики


CHFUSD=XHTGC
Коэф-т Шарпа-0.431.44
Коэф-т Сортино-0.561.77
Коэф-т Омега0.931.30
Коэф-т Кальмара-0.131.71
Коэф-т Мартина-0.755.53
Индекс Язвы3.76%5.64%
Дневная вол-ть6.62%21.74%
Макс. просадка-38.65%-68.29%
Текущая просадка-19.15%-9.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между CHFUSD=X и HTGC составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHFUSD=X c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHFUSD=X, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.430.97
Коэффициент Сортино CHFUSD=X, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.561.27
Коэффициент Омега CHFUSD=X, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.931.23
Коэффициент Кальмара CHFUSD=X, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.131.10
Коэффициент Мартина CHFUSD=X, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.753.34
CHFUSD=X
HTGC

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа HTGC равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43
0.97
CHFUSD=X
HTGC

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и HTGC

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.15%
-9.70%
CHFUSD=X
HTGC

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и HTGC

Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 2.29%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29%
5.77%
CHFUSD=X
HTGC