PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHFUSD=X с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CHFUSD=XHTGC
Дох-ть с нач. г.-3.91%25.75%
Дох-ть за 1 год3.08%36.68%
Дох-ть за 3 года1.23%15.94%
Дох-ть за 5 лет2.48%18.96%
Дох-ть за 10 лет0.92%13.08%
Коэф-т Шарпа-0.451.65
Коэф-т Сортино-0.581.97
Коэф-т Омега0.931.34
Коэф-т Кальмара-0.141.96
Коэф-т Мартина-0.676.62
Индекс Язвы4.40%5.41%
Дневная вол-ть6.66%21.71%
Макс. просадка-38.65%-68.29%
Текущая просадка-17.48%-7.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между CHFUSD=X и HTGC составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и HTGC

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 25.75%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 0.92% против 13.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
3.09%
CHFUSD=X
HTGC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHFUSD=X c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHFUSD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHFUSD=X, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHFUSD=X, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHFUSD=X, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.000.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHFUSD=X, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHFUSD=X, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.67
HTGC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HTGC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HTGC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.001.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HTGC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HTGC, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HTGC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.003.88

Сравнение коэффициента Шарпа CHFUSD=X и HTGC

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа HTGC равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45
1.08
CHFUSD=X
HTGC

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и HTGC

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.48%
-7.23%
CHFUSD=X
HTGC

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и HTGC

Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 2.03%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03%
5.28%
CHFUSD=X
HTGC