Сравнение CHFUSD=X с HTGC
CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency, while HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CHFUSD=X returned 1.90%/yr vs 13.73%/yr for HTGC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHFUSD=X и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -14.25%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 1.90% против 13.73% соответственно.
CHFUSD=X
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 1.90%
HTGC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -14.25%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -5.45%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение доходности по годам CHFUSD=X и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHFUSD=X USD/CHF | -2.14% | 14.56% | -7.30% | 9.83% | -1.34% | -2.97% | 9.43% | 1.71% | -1.05% | 4.56% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -14.25% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
Correlation
The correlation between CHFUSD=X and HTGC is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2007 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHFUSD=X vs. HTGC — Ранг доходности на риск
CHFUSD=X
HTGC
Сравнение CHFUSD=X c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHFUSD=X | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.22 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | -0.48 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHFUSD=X и HTGC
Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHFUSD=X | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.99% | -68.21% | +38.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -24.74% | +18.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.69% | -27.97% | +19.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.75% | -36.11% | +25.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.35% | -57.54% | +44.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -18.93% | +8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -10.88% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 11.28% | -8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHFUSD=X и HTGC
Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 1.81%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHFUSD=X | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 5.31% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 20.15% | -15.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.94% | 23.31% | -16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.91% | 25.77% | -17.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 27.85% | -20.50% |
Часто задаваемые вопросы
CHFUSD=X and HTGC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTGC has higher volatility (5.31%) compared to CHFUSD=X (1.81%). In terms of maximum drawdown, CHFUSD=X dropped -29.99% vs HTGC's -68.21%.
CHFUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHFUSD=X и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор