Сравнение CHFUSD=X с HTGC

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 26.12%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 0.89% против 13.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа HTGC равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 1.94%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.