Сравнение CHFUSD=X с HTGC
CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency, while HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CHFUSD=X returned 1.94%/yr vs 13.34%/yr for HTGC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHFUSD=X и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 1.94% против 13.34% соответственно.
CHFUSD=X
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 1.94%
HTGC
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -14.75%
- 1 год
- -4.73%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам CHFUSD=X и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHFUSD=X USD/CHF | -0.51% | 14.56% | -7.30% | 9.83% | -1.34% | -2.97% | 9.43% | 1.71% | -1.05% | 4.56% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -14.03% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
Correlation
The correlation between CHFUSD=X and HTGC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHFUSD=X vs. HTGC — Ранг доходности на риск
CHFUSD=X
HTGC
Сравнение CHFUSD=X c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHFUSD=X | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.98 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.19 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | -0.44 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHFUSD=X | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.20 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.48 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.35 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CHFUSD=X и HTGC
Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHFUSD=X | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.99% | -68.21% | +38.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.95% | -24.74% | +19.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.69% | -27.97% | +19.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.70% | -36.11% | +24.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.35% | -57.54% | +44.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -18.71% | +9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.63% | -10.86% | -7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 10.79% | -8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHFUSD=X и HTGC
Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 1.71%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHFUSD=X | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 5.95% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 20.03% | -14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.04% | 23.32% | -16.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 25.75% | -17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 27.85% | -20.49% |
Часто задаваемые вопросы
CHFUSD=X and HTGC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTGC has higher volatility (5.95%) compared to CHFUSD=X (1.71%). In terms of maximum drawdown, CHFUSD=X dropped -29.99% vs HTGC's -68.21%.
CHFUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHFUSD=X и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор