PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHFUSD=X с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CHFUSD=XAMZN
Дох-ть с нач. г.-3.91%37.01%
Дох-ть за 1 год3.08%48.07%
Дох-ть за 3 года1.23%5.21%
Дох-ть за 5 лет2.48%18.48%
Дох-ть за 10 лет0.92%29.64%
Коэф-т Шарпа-0.451.73
Коэф-т Сортино-0.582.39
Коэф-т Омега0.931.31
Коэф-т Кальмара-0.141.89
Коэф-т Мартина-0.677.92
Индекс Язвы4.40%5.88%
Дневная вол-ть6.66%26.95%
Макс. просадка-38.65%-94.40%
Текущая просадка-17.48%-0.89%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между CHFUSD=X и AMZN составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и AMZN

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 37.01%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 0.92% против 29.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
11.04%
CHFUSD=X
AMZN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHFUSD=X c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHFUSD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHFUSD=X, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHFUSD=X, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHFUSD=X, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.000.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHFUSD=X, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHFUSD=X, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.67
AMZN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZN, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZN, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZN, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZN, с текущим значением в 6.90, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.006.90

Сравнение коэффициента Шарпа CHFUSD=X и AMZN

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45
1.71
CHFUSD=X
AMZN

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и AMZN

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.48%
-0.89%
CHFUSD=X
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и AMZN

Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 2.03%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03%
8.92%
CHFUSD=X
AMZN