Сравнение CHFUSD=X с AMZN
CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 10 years, CHFUSD=X returned 1.90%/yr vs 20.71%/yr for AMZN. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHFUSD=X и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 1.90% против 20.71% соответственно.
CHFUSD=X
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 1.90%
AMZN
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -14.43%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 20.71%
Сравнение доходности по годам CHFUSD=X и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHFUSD=X USD/CHF | -2.14% | 14.56% | -7.30% | 9.83% | -1.34% | -2.97% | 9.43% | 1.71% | -1.05% | 4.56% |
AMZN Amazon.com, Inc | -1.65% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between CHFUSD=X and AMZN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2007 г. | 0.01 |
The correlation between CHFUSD=X and AMZN shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHFUSD=X vs. AMZN — Ранг доходности на риск
CHFUSD=X
AMZN
Сравнение CHFUSD=X c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHFUSD=X | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.33 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 0.75 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHFUSD=X и AMZN
Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHFUSD=X | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.99% | -94.40% | +64.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -21.74% | +15.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.69% | -30.88% | +22.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.75% | -56.15% | +45.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.35% | -56.15% | +42.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -17.45% | +6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -28.17% | +9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 9.52% | -6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHFUSD=X и AMZN
Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 1.81%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHFUSD=X | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 10.51% | -8.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 21.94% | -16.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.94% | 30.98% | -24.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.91% | 35.70% | -27.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 32.56% | -25.21% |
Часто задаваемые вопросы
CHFUSD=X and AMZN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (10.51%) compared to CHFUSD=X (1.81%). In terms of maximum drawdown, CHFUSD=X dropped -29.99% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHFUSD=X и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор