PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHFUSD=X с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHFUSD=X) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32%
9.06%
CHFUSD=X
AMZN

Доходность по периодам

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 29.74%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 0.72% против 28.02% соответственно.


CHFUSD=X

С начала года

-5.85%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

2.32%

1 год

-1.09%

5 лет (среднегодовая)

2.08%

10 лет (среднегодовая)

0.72%

AMZN

С начала года

29.74%

1 месяц

6.72%

6 месяцев

9.06%

1 год

34.36%

5 лет (среднегодовая)

17.73%

10 лет (среднегодовая)

28.02%

Основные характеристики


CHFUSD=XAMZN
Коэф-т Шарпа-0.431.26
Коэф-т Сортино-0.561.84
Коэф-т Омега0.931.23
Коэф-т Кальмара-0.131.52
Коэф-т Мартина-0.755.78
Индекс Язвы3.76%5.95%
Дневная вол-ть6.62%27.21%
Макс. просадка-38.65%-94.40%
Текущая просадка-19.15%-7.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между CHFUSD=X и AMZN составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHFUSD=X c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHFUSD=X, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.431.03
Коэффициент Сортино CHFUSD=X, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.561.56
Коэффициент Омега CHFUSD=X, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.931.22
Коэффициент Кальмара CHFUSD=X, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.131.38
Коэффициент Мартина CHFUSD=X, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.754.17
CHFUSD=X
AMZN

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43
1.03
CHFUSD=X
AMZN

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и AMZN

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.15%
-7.93%
CHFUSD=X
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и AMZN

Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 2.29%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29%
10.55%
CHFUSD=X
AMZN