PortfoliosLab logo
Сравнение AMZN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMZN и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMZN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc. (AMZN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.72%
0.05%
AMZN
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZN:

0.29

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

AMZN:

0.59

SPY:

0.98

Коэф-т Омега

AMZN:

1.07

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

AMZN:

0.39

SPY:

0.95

Коэф-т Мартина

AMZN:

0.98

SPY:

3.13

Индекс Язвы

AMZN:

8.45%

SPY:

3.03%

Дневная вол-ть

AMZN:

28.63%

SPY:

13.89%

Макс. просадка

AMZN:

-94.40%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AMZN:

-19.02%

SPY:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 26.60% против 12.54% соответственно.


AMZN

С начала года

-10.66%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

6.09%

1 год

8.48%

5 лет

15.57%

10 лет

26.60%

SPY

С начала года

-3.39%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-0.13%

1 год

10.19%

5 лет

19.68%

10 лет

12.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc. (AMZN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMZN, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMZN: 0.29
SPY: 0.68
Коэффициент Сортино AMZN, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMZN: 0.59
SPY: 0.98
Коэффициент Омега AMZN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMZN: 1.07
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара AMZN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMZN: 0.39
SPY: 0.95
Коэффициент Мартина AMZN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMZN: 0.98
SPY: 3.13

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.68
AMZN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и SPY

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AMZN и SPY

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.02%
-7.62%
AMZN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и SPY

Amazon.com, Inc. (AMZN) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.64%
5.76%
AMZN
SPY