PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHE с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHE с VTIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chemed Corporation (CHE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CHE и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chemed Corporation (CHE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHE и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHE
Chemed Corporation		-11.64%-18.87%-9.11%14.90%-3.22%-0.38%21.59%55.58%17.01%52.32%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.87%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, CHE показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции CHE превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 11.11% против 3.05% соответственно.

CHE

1 день
-0.05%
1 месяц
-10.40%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-14.09%
1 год
-38.66%
3 года*
-10.79%
5 лет*
-3.80%
10 лет*
11.11%

VTIP

1 день
-0.11%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.80%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.46%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chemed Corporation

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с CHE:
CHE с DORMCHE с MDCHE с COSTCHE с QQQCHE с ATICHE с ^SP500TRCHE с URTH
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Доходность на риск

CHE vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHE
Ранг доходности на риск CHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHE: 99
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHE c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemed Corporation (CHE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHEVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.19

2.01

-3.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.53

3.03

-4.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.42

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.90

-4.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

12.53

-14.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHE vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHE на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHE и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHEVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

2.01

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

1.25

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

1.12

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.87

-0.56

Корреляция

Корреляция между CHE и VTIP составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHE и VTIP

Дивидендная доходность CHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VTIP в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHE
Chemed Corporation		0.61%0.51%0.34%0.27%0.29%0.26%0.25%0.28%0.41%0.44%0.62%0.61%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.63%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHE и VTIP

Максимальная просадка CHE за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHE и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

CHEVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.78%

-6.27%

-77.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.18%

-0.98%

-39.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.88%

-5.50%

-37.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.88%

-6.27%

-36.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.49%

-0.37%

-41.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.39%

-1.05%

-15.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.70%

0.30%

+25.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CHE и VTIP

Chemed Corporation (CHE) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что CHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHEVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

0.62%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.25%

0.98%

+22.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.62%

1.90%

+30.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.76%

2.78%

+21.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

2.74%

+22.94%