Сравнение CHE с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chemed Corporation (CHE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CHE и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHE и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHE Chemed Corporation | -11.60% | -18.87% | -9.11% | 14.90% | -3.22% | -0.38% | 21.59% | 55.58% | 17.01% | 52.32% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.99% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CHE показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции CHE превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 11.12% против 3.07% соответственно.
CHE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -11.60%
- 6 месяцев
- -15.41%
- 1 год
- -38.31%
- 3 года*
- -10.78%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- 11.12%
VTIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHE vs. VTIP — Ранг доходности на риск
CHE
VTIP
Сравнение CHE c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemed Corporation (CHE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHE | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | 2.09 | -3.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | 3.15 | -4.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.44 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 4.11 | -5.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 13.24 | -14.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHE | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 2.09 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 1.26 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.12 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.87 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между CHE и VTIP составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHE и VTIP
Дивидендная доходность CHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VTIP в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHE Chemed Corporation | 0.61% | 0.51% | 0.34% | 0.27% | 0.29% | 0.26% | 0.25% | 0.28% | 0.41% | 0.44% | 0.62% | 0.61% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.57% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CHE и VTIP
Максимальная просадка CHE за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHE и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHE | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.78% | -6.27% | -77.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.18% | -0.98% | -39.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -5.50% | -37.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.88% | -6.27% | -36.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.46% | -0.26% | -41.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -1.05% | -15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.58% | 0.30% | +25.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHE и VTIP
Chemed Corporation (CHE) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что CHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHE | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 0.60% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.27% | 0.97% | +22.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.66% | 1.90% | +30.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 2.78% | +21.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.68% | 2.74% | +22.94% |