PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHE с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHE с VTIP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chemed Corporation (CHE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHE или VTIP.

Корреляция

Корреляция между CHE и VTIP составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHE и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chemed Corporation (CHE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHE:

-0.01

VTIP:

3.63

Коэф-т Сортино

CHE:

0.09

VTIP:

5.96

Коэф-т Омега

CHE:

1.01

VTIP:

1.84

Коэф-т Кальмара

CHE:

-0.07

VTIP:

7.36

Коэф-т Мартина

CHE:

-0.20

VTIP:

24.70

Индекс Язвы

CHE:

7.02%

VTIP:

0.29%

Дневная вол-ть

CHE:

24.51%

VTIP:

1.95%

Макс. просадка

CHE:

-56.47%

VTIP:

-6.27%

Текущая просадка

CHE:

-12.07%

VTIP:

-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, CHE показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции CHE превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 17.33% против 2.85% соответственно.

CHE

С начала года

7.73%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

2.33%

1 год

-0.53%

5 лет

5.78%

10 лет

17.33%

VTIP

С начала года

3.51%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

3.64%

1 год

7.07%

5 лет

4.01%

10 лет

2.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHE и VTIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHE
Ранг риск-скорректированной доходности CHE, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHE c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemed Corporation (CHE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHE на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHE и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHE и VTIP

Дивидендная доходность CHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VTIP в 2.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHE
Chemed Corporation		0.33%0.34%0.27%0.29%0.26%0.25%0.28%0.41%0.44%0.62%0.61%0.79%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок CHE и VTIP

Максимальная просадка CHE за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHE и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHE и VTIP

Chemed Corporation (CHE) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что CHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...