PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHE с MD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHE с MD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHE (Chemed Corporation) and MD (MEDNAX, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CHE returned 13.96%/yr vs -9.92%/yr for MD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHE и MD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chemed Corporation (CHE) и MEDNAX, Inc. (MD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHE показывает доходность 17.52%, что значительно ниже, чем у MD с доходностью 23.14%. За последние 10 лет акции CHE превзошли акции MD по среднегодовой доходности: 13.96% против -9.92% соответственно.

CHE

1 день
1.80%
1 месяц
15.59%
6 месяцев
9.57%
С начала года
17.52%
1 год
10.26%
3 года*
-2.59%
5 лет*
1.58%
10 лет*
13.96%

MD

1 день
1.78%
1 месяц
9.07%
6 месяцев
16.19%
С начала года
23.14%
1 год
105.46%
3 года*
24.23%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
-9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHE и MD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHE
Chemed Corporation		17.52%-18.87%-9.11%14.90%-3.22%-0.38%21.59%55.58%17.01%52.32%
MD
MEDNAX, Inc.		23.14%63.03%41.08%-37.42%-45.39%10.88%-11.69%-15.79%-38.25%-19.83%

Correlation

The correlation between CHE and MD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 1995 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHE:

$6.66B

MD:

$2.16B

EPS

CHE:

$18.47

MD:

$2.07

Коэффициент P/E

CHE:

27.16

MD:

12.76

Коэффициент PEG

CHE:

12.79

MD:

1.55

Коэффициент P/S

CHE:

2.78

MD:

1.15

Коэффициент P/B

CHE:

8.09

MD:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

CHE:

$2.54B

MD:

$1.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHE:

$571.36M

MD:

$385.43M

EBITDA (12 мес.)

CHE:

$396.47M

MD:

$243.92M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chemed Corporation

MEDNAX, Inc.

Часто сравнивают с CHE:
CHE с DORMCHE с COSTCHE с QQQCHE с ATICHE с URTHCHE с UNHCHE с ^SP500TR
Часто сравнивают с MD:
MD с WSMMD с WWDMD с CVSMD с GILDMD с VMD с OMD с THC

Доходность на риск

CHE vs. MD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHE
Ранг доходности на риск CHE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MD
Ранг доходности на риск MD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHE c MD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemed Corporation (CHE) и MEDNAX, Inc. (MD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHEMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.37

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
3.23

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.44

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

4.48

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

10.75

-9.70

CHE vs. MD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа MD равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHE и MD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHE и MD

Максимальная просадка CHE за все время составила -83.78%, что меньше максимальной просадки MD в -92.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHE и MD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHEMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.78%

-92.08%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.98%

-23.65%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.88%

-54.69%

+11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.88%

-80.74%

+37.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.88%

-91.08%

+48.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.18%

-69.18%

+47.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.48%

-38.85%

+22.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

9.85%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CHE и MD

Текущая волатильность для Chemed Corporation (CHE) составляет 5.91%, в то время как у MEDNAX, Inc. (MD) волатильность равна 13.40%. Это указывает на то, что CHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHEMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

13.40%

-7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.73%

28.58%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.79%

44.77%

-13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.37%

44.46%

-19.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.93%

46.12%

-20.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHE и MD

Дивидендная доходность CHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как MD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHE
Chemed Corporation		0.48%0.51%0.34%0.27%0.29%0.26%0.25%0.28%0.41%0.44%0.62%0.61%
MD
MEDNAX, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHE и MD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chemed Corporation и MEDNAX, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

450.00M500.00M550.00M600.00M650.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
657.51M
476.20M
(CHE) Общая выручка
(MD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHE и MD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chemed Corporation и MEDNAX, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
CHE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chemed Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 657.51M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 476.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CHE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chemed Corporation сообщила об операционной прибыли в 84.58M при выручке в 657.51M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

MD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.66M при выручке в 476.20M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

CHE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chemed Corporation сообщила о чистой прибыли в 66.30M при выручке в 657.51M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

MD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.57M при выручке в 476.20M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

Часто задаваемые вопросы

CHE and MD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MD has higher volatility (13.40%) compared to CHE (5.91%). In terms of maximum drawdown, CHE dropped -83.78% vs MD's -92.08%.

MD currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHE и MD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор