PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHE с DORM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHE с DORM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CHE (Chemed Corporation) and DORM (Dorman Products, Inc.) are both stocks. CHE operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while DORM operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CHE returned 14.66%/yr vs 8.32%/yr for DORM. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности CHE и DORM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chemed Corporation (CHE) и Dorman Products, Inc. (DORM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHE показывает доходность 28.07%, что значительно выше, чем у DORM с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции CHE превзошли акции DORM по среднегодовой доходности: 14.66% против 8.32% соответственно.

CHE

1 день
1.26%
1 месяц
13.74%
6 месяцев
23.48%
С начала года
28.07%
1 год
28.35%
3 года*
2.46%
5 лет*
3.57%
10 лет*
14.66%
Всё время*
10.00%

DORM

1 день
-4.24%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
10.48%
С начала года
14.90%
1 год
6.24%
3 года*
16.57%
5 лет*
7.24%
10 лет*
8.32%
Всё время*
13.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CHE

Chemed Corporation
$98.73M$88.94M$92.97M

DORM

Dorman Products, Inc.
$68.52M$50.25M$41.54M

Сравнение доходности по годам CHE и DORM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHE
Chemed Corporation		28.07%-18.87%-9.11%14.90%-3.22%-0.38%21.59%55.58%17.01%52.32%
DORM
Dorman Products, Inc.		14.90%-4.91%55.32%3.14%-28.44%30.17%14.66%-15.89%47.24%-16.32%

Correlation

The correlation between CHE and DORM is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.21

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.29

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.31

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1991 г.

0.20

The correlation between CHE and DORM shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHE:

$7.14B

DORM:

$4.23B

EPS

CHE:

$19.77

DORM:

$7.19

Коэффициент P/E

CHE:

27.64

DORM:

19.68

Коэффициент PEG

CHE:

13.02

DORM:

1.37

Коэффициент P/S

CHE:

2.93

DORM:

2.00

Коэффициент P/B

CHE:

8.83

DORM:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

CHE:

$2.60B

DORM:

$2.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHE:

$386.66M

DORM:

$906.64M

EBITDA (12 мес.)

CHE:

$401.94M

DORM:

$364.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chemed Corporation

Dorman Products, Inc.

Часто сравнивают с CHE:
CHE с MDCHE с COSTCHE с QQQCHE с ATICHE с URTHCHE с UNHCHE с VTIP
Часто сравнивают с DORM:
DORM с VHGEXDORM с SPYDORM с AEMDORM с TSLADORM с NVDADORM с VOODORM с URTH

Доходность на риск

CHE vs. DORM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CHE
Ранг доходности на риск CHE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DORM
Ранг доходности на риск DORM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DORM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DORM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DORM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DORM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DORM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CHE c DORM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemed Corporation (CHE) и Dorman Products, Inc. (DORM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHEDORMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.16

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
0.54

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

0.16

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

0.27

+2.76

CHE vs. DORM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHE на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа DORM равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHE и DORM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHE и DORM

Максимальная просадка CHE за все время составила -83.78%, что меньше максимальной просадки DORM в -88.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHE и DORM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHEDORMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.78%

-88.99%

+5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.98%

-39.58%

+16.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.88%

-39.58%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.88%

-49.32%

+6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.88%

-50.78%

+7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.20%

-14.91%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.48%

-23.72%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.39%

23.38%

-13.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CHE и DORM

Текущая волатильность для Chemed Corporation (CHE) составляет 6.27%, в то время как у Dorman Products, Inc. (DORM) волатильность равна 19.70%. Это указывает на то, что CHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DORM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHEDORMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

19.70%

-13.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.90%

29.44%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

39.22%

-10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

33.68%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.95%

33.78%

-7.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHE и DORM

Дивидендная доходность CHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как DORM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHE
Chemed Corporation		0.44%0.51%0.34%0.27%0.29%0.26%0.25%0.28%0.41%0.44%0.62%0.61%
DORM
Dorman Products, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHE и DORM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chemed Corporation и Dorman Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHE и DORM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chemed Corporation и Dorman Products, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
CHE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chemed Corporation сообщила о валовой прибыли в -198.89M при выручке в 673.25M, что соответствует валовой рентабельности в -29.5%.

DORM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 251.23M при выручке в 544.60M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

CHE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chemed Corporation сообщила об операционной прибыли в 89.20M при выручке в 673.25M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

DORM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.22M при выручке в 544.60M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

CHE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chemed Corporation сообщила о чистой прибыли в 67.70M при выручке в 673.25M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

DORM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.77M при выручке в 544.60M, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

Часто задаваемые вопросы

CHE and DORM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DORM has higher volatility (19.70%) compared to CHE (6.27%). In terms of maximum drawdown, CHE dropped -83.78% vs DORM's -88.99%.

CHE currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHE и DORM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор