PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHE с DORM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHE с DORM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHE (Chemed Corporation) and DORM (Dorman Products, Inc.) are both stocks. CHE operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while DORM operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CHE returned 12.89%/yr vs 8.89%/yr for DORM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHE и DORM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chemed Corporation (CHE) и Dorman Products, Inc. (DORM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHE показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у DORM с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции CHE превзошли акции DORM по среднегодовой доходности: 12.89% против 8.89% соответственно.

CHE

1 день
1.28%
1 месяц
1.26%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.16%
1 год
-22.61%
3 года*
-6.98%
5 лет*
-2.46%
10 лет*
12.89%

DORM

1 день
2.64%
1 месяц
7.13%
С начала года
3.94%
6 месяцев
1.33%
1 год
0.58%
3 года*
16.34%
5 лет*
4.16%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHE и DORM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHE
Chemed Corporation		1.31%-18.87%-9.11%14.90%-3.22%-0.38%21.59%55.58%17.01%52.32%
DORM
Dorman Products, Inc.		3.94%-4.91%55.32%3.14%-28.44%30.17%14.66%-15.89%47.24%-16.32%

Correlation

The correlation between CHE and DORM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1991 г.

0.20

The correlation between CHE and DORM shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHE:

$5.91B

DORM:

$3.90B

EPS

CHE:

$18.29

DORM:

$6.20

Коэффициент P/E

CHE:

23.64

DORM:

20.64

Коэффициент PEG

CHE:

11.13

DORM:

1.44

Коэффициент P/S

CHE:

2.42

DORM:

1.82

Коэффициент P/B

CHE:

6.97

DORM:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

CHE:

$2.54B

DORM:

$2.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHE:

$571.36M

DORM:

$874.92M

EBITDA (12 мес.)

CHE:

$396.47M

DORM:

$323.26M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chemed Corporation

Dorman Products, Inc.

Часто сравнивают с CHE:
CHE с MDCHE с COSTCHE с QQQCHE с ATICHE с URTHCHE с UNHCHE с ^SP500TR
Часто сравнивают с DORM:
DORM с VHGEXDORM с SPYDORM с TSLADORM с AEMDORM с NVDADORM с URTHDORM с VOO

Доходность на риск

CHE vs. DORM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHE
Ранг доходности на риск CHE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DORM
Ранг доходности на риск DORM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DORM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DORM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DORM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DORM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DORM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHE c DORM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemed Corporation (CHE) и Dorman Products, Inc. (DORM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHEDORMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
0.02

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
0.27

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.03

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.01

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

0.03

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHE vs. DORM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа DORM равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHE и DORM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHEDORMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.02

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.13

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.27

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.23

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CHE и DORM

Максимальная просадка CHE за все время составила -83.78%, что меньше максимальной просадки DORM в -88.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHE и DORM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHEDORMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.78%

-88.99%

+5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.20%

-39.58%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.88%

-39.58%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.88%

-49.32%

+6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.88%

-50.78%

+7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.91%

-23.03%

-9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-23.74%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.27%

22.01%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CHE и DORM

Текущая волатильность для Chemed Corporation (CHE) составляет 5.52%, в то время как у Dorman Products, Inc. (DORM) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что CHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DORM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHEDORMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

10.05%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.02%

22.65%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.94%

34.25%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.22%

32.53%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

33.31%

-7.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHE и DORM

Дивидендная доходность CHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как DORM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHE
Chemed Corporation		0.56%0.51%0.34%0.27%0.29%0.26%0.25%0.28%0.41%0.44%0.62%0.61%
DORM
Dorman Products, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHE и DORM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chemed Corporation и Dorman Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
657.51M
528.77M
(CHE) Общая выручка
(DORM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHE и DORM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chemed Corporation и Dorman Products, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
36.0%
Активы портфеля
CHE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemed Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 657.51M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DORM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 190.16M при выручке в 528.77M, что соответствует валовой рентабельности в 36.0%.

CHE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemed Corporation сообщила об операционной прибыли в 84.58M при выручке в 657.51M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

DORM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.78M при выручке в 528.77M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

CHE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemed Corporation сообщила о чистой прибыли в 66.30M при выручке в 657.51M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

DORM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.55M при выручке в 528.77M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

CHE and DORM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DORM has higher volatility (10.05%) compared to CHE (5.52%). In terms of maximum drawdown, CHE dropped -83.78% vs DORM's -88.99%.

DORM currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHE и DORM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор