PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHE с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHE с COST

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CHE (Chemed Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. CHE operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CHE returned 13.38%/yr vs 22.03%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHE и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chemed Corporation (CHE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHE показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции CHE уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 13.38% против 22.03% соответственно.

CHE

1 день
0.72%
1 месяц
1.94%
С начала года
4.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
-19.31%
3 года*
-5.82%
5 лет*
-1.41%
10 лет*
13.38%

COST

1 день
0.36%
1 месяц
-6.53%
С начала года
11.77%
6 месяцев
10.55%
1 год
-3.54%
3 года*
24.02%
5 лет*
20.79%
10 лет*
22.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHE и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHE
Chemed Corporation		4.82%-18.87%-9.11%14.90%-3.22%-0.38%21.59%55.58%17.01%52.32%
COST
Costco Wholesale Corporation		11.77%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between CHE and COST is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г.

0.25

Фундаментальные показатели

EPS

CHE:

$18.29

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

CHE:

24.45

COST:

36.26

Коэффициент PEG

CHE:

11.52

COST:

2.83

Коэффициент P/S

CHE:

2.50

COST:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

CHE:

$2.54B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHE:

$571.36M

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

CHE:

$396.47M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chemed Corporation

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с CHE:
CHE с DORMCHE с MDCHE с QQQCHE с ATICHE с URTHCHE с UNHCHE с ^SP500TR
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

CHE vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHE
Ранг доходности на риск CHE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHE c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemed Corporation (CHE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHECOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.19

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
-0.14

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.98

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.25

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

-0.55

-0.32

CHE vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHE на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа COST равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHE и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHE и COST

Максимальная просадка CHE за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHE и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHECOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.78%

-53.39%

-30.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.84%

-14.42%

-19.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.88%

-20.74%

-22.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.88%

-31.40%

-11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.88%

-31.40%

-11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.59%

-12.17%

-18.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.47%

-13.36%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.42%

6.81%

+15.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CHE и COST

Chemed Corporation (CHE) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что CHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHECOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

6.17%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.44%

14.48%

+9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.29%

18.77%

+14.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

22.73%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.90%

21.97%

+3.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHE и COST

Дивидендная доходность CHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности COST в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHE
Chemed Corporation		0.54%0.51%0.34%0.27%0.29%0.26%0.25%0.28%0.41%0.44%0.62%0.61%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.56%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHE и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chemed Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
657.51M
70.53B
(CHE) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHE и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chemed Corporation и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
-25.1%
Активы портфеля
CHE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemed Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 657.51M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

CHE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemed Corporation сообщила об операционной прибыли в 84.58M при выручке в 657.51M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

CHE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemed Corporation сообщила о чистой прибыли в 66.30M при выручке в 657.51M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

CHE and COST have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHE has higher volatility (7.61%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, CHE dropped -83.78% vs COST's -53.39%.

COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHE и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор