PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHE с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHE с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CHE (Chemed Corporation) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, CHE returned 13.38%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chemed Corporation (CHE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHE показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции CHE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.38% против 22.01% соответственно.

CHE

1 день
0.72%
1 месяц
1.94%
С начала года
4.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
-19.31%
3 года*
-5.82%
5 лет*
-1.41%
10 лет*
13.38%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHE и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHE
Chemed Corporation		4.82%-18.87%-9.11%14.90%-3.22%-0.38%21.59%55.58%17.01%52.32%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between CHE and QQQ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.41

The correlation between CHE and QQQ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chemed Corporation

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CHE:
CHE с DORMCHE с MDCHE с COSTCHE с ATICHE с URTHCHE с UNHCHE с ^SP500TR
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

CHE vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHE
Ранг доходности на риск CHE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemed Corporation (CHE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHEQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
1.81

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.41

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.32

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.71

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

10.01

-10.88

CHE vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHE на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHE и QQQ

Максимальная просадка CHE за все время составила -83.78%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHE и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHEQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.78%

-82.97%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.84%

-11.96%

-21.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.88%

-22.77%

-20.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.88%

-35.12%

-7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.88%

-35.12%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.59%

-4.66%

-25.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.47%

-32.72%

+16.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.42%

3.23%

+19.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CHE и QQQ

Текущая волатильность для Chemed Corporation (CHE) составляет 7.61%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что CHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHEQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

9.17%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.44%

14.54%

+9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.29%

17.95%

+15.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

22.69%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.90%

22.41%

+3.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHE и QQQ

Дивидендная доходность CHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHE
Chemed Corporation		0.54%0.51%0.34%0.27%0.29%0.26%0.25%0.28%0.41%0.44%0.62%0.61%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

CHE and QQQ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to CHE (7.61%). In terms of maximum drawdown, CHE dropped -83.78% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHE и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор