PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHE с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHE с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chemed Corporation (CHE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CHE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chemed Corporation (CHE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHE и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHE
Chemed Corporation		-11.64%-18.87%-9.11%14.90%-3.22%-0.38%21.59%55.58%17.01%52.32%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, CHE показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции CHE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.11% против 18.99% соответственно.

CHE

1 день
-0.05%
1 месяц
-10.40%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-14.09%
1 год
-38.66%
3 года*
-10.79%
5 лет*
-3.80%
10 лет*
11.11%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chemed Corporation

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CHE:
CHE с DORMCHE с MDCHE с COSTCHE с ATICHE с URTHCHE с ^SP500TRCHE с VTIP
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

CHE vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHE
Ранг доходности на риск CHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHE: 99
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemed Corporation (CHE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHEQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.19

1.07

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.53

1.66

-3.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.24

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.00

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

7.32

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHE vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHE на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHEQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

1.07

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.59

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.86

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.06

Корреляция

Корреляция между CHE и QQQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHE и QQQ

Дивидендная доходность CHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHE
Chemed Corporation		0.61%0.51%0.34%0.27%0.29%0.26%0.25%0.28%0.41%0.44%0.62%0.61%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CHE и QQQ

Максимальная просадка CHE за все время составила -83.78%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHE и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CHEQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.78%

-82.97%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.18%

-12.62%

-27.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.88%

-35.12%

-7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.88%

-35.12%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.49%

-7.86%

-33.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.39%

-32.99%

+16.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.70%

3.44%

+22.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CHE и QQQ

Текущая волатильность для Chemed Corporation (CHE) составляет 6.02%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что CHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHEQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.61%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.25%

12.82%

+10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.62%

22.70%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.76%

22.38%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

22.25%

+3.43%