Сравнение CHE с UNH
CHE (Chemed Corporation) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CHE in Medical Care Facilities, UNH in Healthcare Plans. Over the past 10 years, CHE returned 12.89%/yr vs 12.95%/yr for UNH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHE и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHE показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 21.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHE имеют среднегодовую доходность 12.89%, а акции UNH немного впереди с 12.95%.
CHE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- -22.61%
- 3 года*
- -6.98%
- 5 лет*
- -2.46%
- 10 лет*
- 12.89%
UNH
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 8.96%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 20.61%
- 1 год
- 35.71%
- 3 года*
- -5.49%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 12.95%
Сравнение доходности по годам CHE и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHE Chemed Corporation | 1.31% | -18.87% | -9.11% | 14.90% | -3.22% | -0.38% | 21.59% | 55.58% | 17.01% | 52.32% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 21.04% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between CHE and UNH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between CHE and UNH shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHE:
$5.91B
UNH:
$360.79B
CHE:
$18.29
UNH:
$13.23
CHE:
23.64
UNH:
29.97
CHE:
2.42
UNH:
0.80
CHE:
6.97
UNH:
3.47
CHE:
$2.54B
UNH:
$449.71B
CHE:
$571.36M
UNH:
$84.55B
CHE:
$396.47M
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHE vs. UNH — Ранг доходности на риск
CHE
UNH
Сравнение CHE c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemed Corporation (CHE) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHE | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.21 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.24 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 2.72 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHE | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.89 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.04 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.64 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок CHE и UNH
Максимальная просадка CHE за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHE и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHE | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.78% | -74.37% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -28.96% | -5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.88% | -61.39% | +18.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -61.39% | +18.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.88% | -61.39% | +18.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.91% | -34.27% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -14.76% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 13.19% | +9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHE и UNH
Текущая волатильность для Chemed Corporation (CHE) составляет 5.52%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что CHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHE | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 8.19% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 31.20% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.94% | 40.16% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.22% | 31.87% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 30.18% | -4.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHE и UNH
Дивидендная доходность CHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности UNH в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHE Chemed Corporation | 0.56% | 0.51% | 0.34% | 0.27% | 0.29% | 0.26% | 0.25% | 0.28% | 0.41% | 0.44% | 0.62% | 0.61% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHE и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chemed Corporation и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHE и UNH
CHE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemed Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 657.51M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
CHE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemed Corporation сообщила об операционной прибыли в 84.58M при выручке в 657.51M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CHE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemed Corporation сообщила о чистой прибыли в 66.30M при выручке в 657.51M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
CHE and UNH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNH has higher volatility (8.19%) compared to CHE (5.52%). In terms of maximum drawdown, CHE dropped -83.78% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHE и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор